Флетовые валютные пары и подходящие для них стратегии

Все форекс-активы делятся на трендовые и флетовые валютные пары, при этом для каждой из этих групп подходят строго определенные стратегии. Поскольку тенденциям в литературе и так уделено много внимания, сегодняшний обзор я решил посвятить инструментам, цены которых большую часть времени находятся в боковике.

Для лучшего понимания специфики флетовых активов, напомню один факт – мы живём в такое время, когда большая часть операций осуществляется с участием доллара США, т.е. чтобы купить/продать на мировом рынке товары или услуги сначала придётся конвертировать национальную валюту в USD.

В качестве примера можно привести Канаду, которая добывает нефть и продаёт её на мировом рынке не за CAD, а через долларовые контракты. В этом случае все расчёты осуществляются по курсу USDCAD.

Такие пары, где есть доллар США, называются основными. Они же традиционно относятся к категории трендовых, поскольку конъюнктура на мировом рынке постоянно меняется, вследствие чего региональные валюты то укрепляются к USD, то сильно дешевеют.

Если же необходимо сопоставить силу двух региональных валют, например, CAD и AUD, используются кросс-курсы, которые формируются перемножением или делением «основных» пар.

В нашем примере таким «кроссом» будет пара AUDCAD, текущая котировка которой «разворачивается» по формуле AUDUSD*USDCAD.

Даже если бегло изучить подобные кросс-курсы, становится понятно, что основная их масса – это флетовые валютные пары, что очень легко объясняется исключением из расчётов «трендового» USD.

Популярные флетовые валютные пары

Как я только что отметил, курс AUDCAD является типичным представителем флетовой группы, т.е. большую часть времени «австралиец», номинированный в канадских долларах, колеблется в определённом диапазоне.

Подобная динамика является следствием привязки этих валют к сырьевым активам – железной руде и нефти, которые, как известно, в долгосрочной перспективе движутся синхронно.

Разумеется, иногда корреляция нарушается, и когда это происходит, флетовая валютная пара достигает локальной перекупленности/перепроданности (верхней или нижней границы боковика).

Не менее интересны пары и со швейцарским франком, который сам по себе является флетовым, а через «кроссы» подчёркивает эту свою особенность ещё сильнее.

Выше представлен дневной график CADCHF. Здесь мы видим, что котировки находятся в относительно узком боковике (т.е. пара является предсказуемой), а это не может не радовать трейдера.

А вот ещё один пример – это AUDCHF. Справедливости ради замечу, что здесь боковик получается уже не такой правильной формы, но если отказаться от торговли по уровням и искать сигналы по стандартному отклонению (как вариант), прибыль может получиться весьма неплохая.

Отдельного внимания заслуживают и экзотические флетовые валютные пары, такие как CADHUF, CADNOK, CHFPLN, DKKSEK и т.д.

Перечисленные инструменты предоставляют гораздо больше возможностей для заработка в боковиках, но есть одна проблема - они крайне редко встречаются в спецификациях форекс-дилеров.

К счастью, любой «экзот» очень просто собрать из доступных основных курсов, например, если в терминале есть тикеры USDPLN (польский злотый) и USDCHF, при помощи нехитрых вычислений можно получить искомую флетовую пару CHFPLN.

Соответственно, покупка CHFPLN будет эквивалентна портфельной операции {sell USDCHF, buy USDPLN}, а ставку на понижение франка к злотому можно сделать путём обратной сделки. По аналогичному принципу формируются и все остальные экзотические курсы.

Какие стратегии подходят для работы с флетовыми валютными парами

В принципе, для заработка на флетовых парах подойдут все стандартные индикаторы, главное правильно их оптимизировать под сформированные циклы и волатильность.

Выше представлена разметка обычного 20-дневного стохастика на CADCHF. Как можно заметить, локальные High и Low индикатора совпадают с разворотными точками. Если заменить Stochastic на RSI, CCI или другой похожий инструмент, суть метода не изменится.

Кроме этого, флетовые валютные пары идеально подходят для торговли от границ конверта. Напомню, данный индикатор представляет собой центральную скользящую среднюю, выше и ниже которой на одинаковом расстоянии располагаются параллельные линии.

Не менее интересные результаты получаются и при сочетании перечисленных сигналов, т.е. когда базовая точка входа распознаётся по конверту, а осциллятор подтверждает или опровергает полученный паттерн. В общем, вариантов масса, главное иметь представление о специфике технического анализа.

Что же касается недостатков флетовых валютных пар, то здесь я могу отметить три нюанса.

Во-первых, рано или поздно любой боковик заканчивается, а это значит, что при отсутствии адекватного манименеджмента слив счёта неизбежен.

Во-вторых, если проводить сравнительный анализ с основными парами, спреды на «кроссах» (особенно «экзотах») не просто большие, они огромны. Например, в   по курсу AUDCHF разница между Ask и Bid равна 10 пунктам, и такая картина наблюдается почти на всех аналогичных активах.

И, в-третьих, флеты заметны преимущественно на крупных таймфреймах, поэтому пары, о которых сегодня шла речь, подойдут только среднесрочникам и долгосрочникам, а вот для скальпинга они бесполезны (опять же, из-за высокого спреда).

Оставить сообщение

сообщение