Стратегия MFI

Не является секретом тот факт, что индикатор MFI широко используется на фондовом рынке, поскольку на нём можно без труда подсчитать реальные объёмы торгов, но сегодня речь пойдёт про одну интересную одноимённую систему, предназначенную для спекуляций на Forex.

По своей сути стратегия MFI является полностью технической, т.е. она не требует особых навыков в области фундаментального анализа и ориентирована на механическую отработку однотипных сигналов.

Что касается таймфреймов и валютных пар, подходящих для работы, то в этом плане лучше ориентироваться на 15-минутный график GBPUSD, так как все системные параметры оптимизировались именно для фунта стерлингов. Разумеется, при желании стратегию можно настроить и для других активов/графиков.

Шаблон и индикаторы стратегии MFI

Главное преимущество стратегии MFI заключается в том, что она генерирует сигналы исключительно за счёт стандартных индикаторов, поэтому нам не придётся устанавливать дополнительные алгоритмы сомнительного качества.

На графике выше представлен шаблон этой системы, скачать который для терминала МТ4 вы можете чуть ниже. Как можно заметить, самая сложная и интересная конструкция расположена в первом подвальном окне, поэтому с неё и начнём.

Данный «синтетический» индикатор состоит из трёх алгоритмов – самого MFI, Standard Deviation и RSI, в частности, индекс денежного потока рассчитывается за 100 свечей и отражает настроения рыночных игроков.

Таким образом, стратегия MFI будет учитывать не только текущие котировки, но и тиковые объёмы, которые позволяют более точно оценить рыночную активность. На графике этот индикатор представлен чёрной пунктирной линией.

Далее на базе MFI при помощи функции «применить к: previous indicator's data» рассчитывается стандартное отклонение.

Поскольку крупные периоды StdDev практически не несут полезной информации, для вычислений мы учитываем лишь последние 10 значений индекса денежного потока. В этом случае индикатор помогает находить сильные отклонения базового показателя от нормы.

И на последнем этапе значения StdDev «нормируются» путём построения на их основе индекса относительной силы. Данная операция необходима в связи с тем, что стандартному отклонению присваиваются абсолютные значения, диапазон которых существенно варьируется на разных рыночных фазах и активах. RSI, напротив, сглаживает подобные отличия и позволяет сделать сигналы системы MFI универсальными.

В итоге мы получаем новый сложный индикатор – индекс относительной силы стандартного отклонения денежного потока. Между прочим, его можно применять не только в рамках именно этой системы, но и в других методиках.

Остальные индикаторы вряд ли вызовут вопросы:

1. Жирная красная линия на основном графике – это SMA(300);
2. Осциллятор во втором подвальном окне – обычный RSI(14) с уровнями 35 и 65.

Правила заключения сделок

Чтобы по стратегии MFI открыть длинную позицию, необходимо дождаться появления следующих сигналов:

• SMA(300) направлена вверх, чем указывает на формирование среднесрочного восходящего тренда;
• На локальном снижении котировок синтетический RSI достиг уровня 70, после чего его линия развернулась вниз.

Обратите внимание на один важный момент – экстремальные значения этого RSI, построенного на стандартном отклонении MFI, всегда будут идентифицироваться после касания уровня 70, поскольку StdDev измеряется по модулю.

Что же касается момента разворота его линии вниз, то подобная динамика трактуется очень просто – отклонение MFI от нормы начало уменьшаться, поэтому коррекция, вероятнее всего, скоро завершится.

Продажи по стратегии MFI открываются аналогичным образом, в частности, для этого необходимо дождаться следующих условий:

• SMA(300) должна указывать вниз;
• В процессе формирования локальной up-коррекции индекс относительной силы отклонения MFI достиг отметки 70.

Фиксинг прибыли, риск и управление капиталом

На момент написания данного обзора в стратегии MFI использовался стоп-лосс, равный 20 четырёхзначным пунктам. В принципе, здесь мне отметить больше нечего, но если с начала 2017 года и к настоящему моменту волатильность пары GBPUSD существенно изменилась, величину защитного приказа следует пересчитать по ATR.

Важный нюанс - иногда так получается, что после отработки стоп-лосса появляется новый сигнал в прежнем направлении. Для системы MFI это абсолютно нормально, поэтому новую точку входа следует отрабатывать по стандартной схеме без всяких мартингейлов и усреднений.

А вот с целями ситуация складывается немного интереснее, поскольку автор предлагает нам два варианта управления позицией:

1. Установить фиксированный тейк-профит, равный стоп-лоссу (сделав поправку на спред и комиссии);
2. Использовать для фиксинга прибыли факт касания RSI(14) противоположного экстремального уровня, а именно, если была открыта покупка, профит закрывается после достижения RSI(14) отметки 65 (при продаже учитывается планка 35).

Каждый из упомянутых вариантов стратегии MFI имеет свои плюсы и минусы, в частности, фиксированный «тейк» минимизирует количество ложных сигналов (закрытых по стоп-лоссу), но он не позволяет ловить мощные импульсы. RSI, напротив, делает ставку на редкие, но сильные движения.

И последнее, на что следует обратить внимание – это мани-менеджмент. В общем и целом, модификации рассмотренной сегодня стратегии подходят именно для агрессивной торговли, но я рекомендую рассчитывать лот таким образом, чтобы потери от одного стоп-лосса не превышали 1% от средств на счёте.

Оставить сообщение

сообщение