Индикаторы группы осцилляторов в трейдинге на финансовых рынках

Способы прогнозирования ценовых колебаний на финансовых рынках включают широкий ассортимент вспомогательных аналитических инструментов, построенных методами математического моделирования.

В техническом анализе к таким инструментам относится группа индикаторов-осцилляторов, которые трансформированы в определенные графические построения и могут отображаться на ценовом графике или в его “подвальном” окне.

С их помощью можно проводить сделки с различными финансовыми активами и использовать при создании автоматических торговых стратегий.

Индикаторы-осцилляторы технического анализа

Развитие компьютерных технологий значительно расширило функциональные возможности технического анализа, на базе показаний автоматических помощников, которые делятся на три основные категории:

• трендовые (например, MA, ADI, балансового объема);
• поведенческие (например, индекс новых экстремумов, индекс трейдеров, индекс спроса/предложения) индикаторы (осцилляторы в частности).

Класс осцилляторов в трейдинге

Термин «осциллятор» (оscillators) подразумевает создание системы, показатели которой повторяются во времени с периодической закономерностью. Математическая модель осцилляторов, применительно для финансовых рынков, учитывает изменение скорости движения цены во времени, что позволяет получить опережающие прогнозы по развитию будущей рыночной тенденции.

Это является основным преимуществом перед другими группами индикаторов, показания которых часто запаздывают.

На графике осцилляторы могут быть представлены в виде гистограмм или линий и, в отличие от остальных индикаторов, имеют собственную шкалу измерения:

Условно, все осцилляторы делятся на 5 категорий:

1. трендовые – определяют вектор, силу и длительность тренда (например, ADX, MACD);
2. определяющие уровень волатильности (например, ATR, CHV);
3. скоростные – показывают скорость изменения ценовых котировок за определенный временной период (RSI, Momentum, CCI, Стохастик, %R);
4. объемные – применяются для измерения объема сделок;
5. циклические – выявляют циклы и их размер.

Торговые сигналы Oscillators

Основное предназначение осцилляторов – выявление зон overbought/oversold (состояние перекупленности/перепроданности), что позволяет трейдеру своевременно принимать решения об открытии/закрытии сделок.

• Пересечение линии перепроданности (80 в стандартных настройках) дает сигнал к открытию сделок на приобретение актива (зеленая зона на иллюстрации выше), т.к. цена получит тенденцию роста, и, наоборот, при пересечении линии перекупленности (20) становятся актуальными сделки на продажу (желтая зона на иллюстрации выше) – падение спроса неизбежно приведет к снижению цены;
• Пересечение кривой осциллятора уровня «0» дает дополнительный сигнал на подготовку сделок Buy/Sell, если направление пересечения совпадает с текущим трендом;

• Окончательное решение на вход в рынок принимается после подтверждения тенденции другими аналитическими инструментами (например, появление паттернов разворота или продолжения тренда).

Дивергенция – ситуация, при которой показатели осциллятора и вектор направленности текущего тренда противоположны. Мощный сигнал, который говорит о скором развороте тренда (подробно с понятием дивергенции можно ознакомиться здесь).

Популярные осцилляторы среди индикаторов

Квалифицированные трейдеры используют данные осцилляторов в качестве вспомогательных сигналов в торговой стратегии и предпочитают проверенные временем инструменты.

Stochstic

Инструмент разработан в 50-х годах и относится к категории «скоростных» осцилляторов. Показатели Стохастика отображаются в виде 2-х кривых – основной %К (быстрая сплошная) и %D (медленная пунктирная, являющаяся СС основной линии).

Настройки осциллятора устанавливаются в зависимости от выбора финансового актива и таймфрейма. Диапазон значений колеблется от 0 до 100%, а стандартные настройки для зон перекупленности/перепроданности заданы, как правило, на уровнях 20 и 80:

MACD

Осциллятор из категории «трендовых», успешно применяемый в торговых стратегиях различной степени сложности. MACD открывается в подвальном окне графика в виде гистограммы и вспомогательной сигнальной кривой.

Если столбики гистограммы располагаются над нулевым уровнем и при этом кривая пересекает его снизу-вверх, то на рынке доминируют «быки». Зеркальная картина говорит о нисходящем тренде. К основным параметрам настройки относятся:

• быстрая и медленная МА (разница периодов дает большую или меньшую выразительность гистограммы);
• MACD SMA (чем больше параметр, тем реже кривая будет пересекаться с гистограммой);
• параметры свечи (макс., мин., открытие, закрытие);
• граничные уровни гистограммы;
• настройки таймфреймов.

RSI

Инструмент авторства У. Уайлдера (1978 г.), помогающий определять относительную силу тренда (RSI – Relativ Strength Index), а также способный сигнализировать о возможных местах его разворота.

В основе расчета осциллятора лежит информация о ценах закрытия. В отличие от многих «собратьев», RSI способен рисовать паттерны, что серьезно повышает уровень надежности анализа.

В настройках RSI можно задать следующие параметры:

• период СС (по умолчанию 14);
• уровни перекупленности/перепроданности.

Цена актива оценивается по шкале от 0 до 100%. Основным сигналом является выход кривой осциллятора за пределы зон перекупленности/перепроданности.

Быстроразвивающийся сегмент интернет-трейдинга привел к появлению на рынке огромного количества индикаторов, разработчики которых сулят трейдерам высокую эффективность предлагаемых инструментов.

Вполне возможно, что многие из них действительно способны оказать помощь в построении прибыльных торговых стратегий. Тем не менее, перед применением на реальных счетах всего этого инструментария, необходимо провести тестирование алгоритмов на демо.

Оставить сообщение

сообщение