Изучая аналитические материалы и статьи по валютному рынку, можно встретить частые упоминания о «диверах» – загадочных сигналах, появление которых указывает на скорый разворот тенденции. К сожалению, начинающие трейдеры часто отказываются изучать подобные явления, так как считают их слишком сложными. Поэтому сегодня я постараюсь кратко рассказать про алгоритм поиска и применения дивергенций на Форекс. Обзор относится к категории Forex-статей.
Изначально данный термин применялся для описания некоторых биологических процессов и явлений, но позже нашёл применение в экономической науке.В качестве примера можно привести элементарную ситуацию – рост фондовых индексов на фоне сокращения объёмов производства и торговли. Не трудно догадаться, о наступлении какого события предупреждает подобная дивергенция.
На рынке Форекс данный термин описывает такие моменты, когда динамика индикатора противоречит ценовой тенденции.
Следует отметить, что чаще всего трейдеры анализируют подобные явления именно при помощи технических индикаторов. Однако в некоторых случаях полезными могут оказаться данные по объёмам торгов и макроэкономическая статистика.
Как правило, для поиска расхождений используются классические алгоритмы – RSI, CCI и т.д. Иначе говоря, для этой цели может пригодиться практически любой осциллятор. Однако я считаю, что лучше всего с решением поставленной задачи справляется осциллятор MACD, поскольку он показывает расстояние между скользящими средними, т.е. сопоставляет тренды разных порядков.
Первый тип дивергенции на Форекс называется «классическая» - именно эта модель чаще всего встречается в аналитике, статьях и книгах.
На рисунке выше представлены две её разновидности, которые формируются по следующим правилам:
Трактуется классический "дивер" очень просто – её появление свидетельствует о том, что сила продавцов или покупателей начинает иссякать. Поэтому шансы на завершение прежнего тренда существенно увеличиваются.
Обратите внимание – речь идёт именно об излёте последнего импульса, поскольку дальнейшие события могут развиваться по двум сценариям. Либо рынок «уйдёт» во флет, либо тенденция | развернётся на противоположную, т.е. гарантий на перелом тренда «дивер» не даёт. Пожалуй, это ключевой момент, который упускают практически все начинающие трейдеры. |
Второй тип дивергенции принято называть «скрытой», поскольку она встречается гораздо реже своей предыдущей коллеги, а распознать её не так просто.
В принципе, скрытая дивергенция оправдывает название, так как она похожа на простой шум. На самом деле, данная модель показывает, что краткосрочная и среднесрочная тенденции развиваются синхронно (скользящие средние, построенные за разные периоды, приблизились, но не пересеклись).
Небольшое отступление:
И последний (третий по счёту) вид дивергенции известен под названием «расширенная». Применяют её далеко не все трейдеры, но она является всё-таки более популярной, чем предыдущая, так как легко распознаётся на графике.
Как можно заметить, данный сигнал состоит из двух ключевых элементов:
Описывать по отдельности каждый подвид этой модели я не стану, так как полагаю, что принцип уже понятен, да и на рисунке пример является достаточно информативным.
Рассматривая классический вариант фигуры, я отметил, что факт появления «дивера» ещё не гарантирует разворот тренда, но достаточно точно указывает на начало боковика.
Что это значит для трейдера? Всё просто – классический "дивер" можно использовать как сигнал на выход из позиции.
Если же рассматривать «диверы» как паттерны на открытие сделки, то в этом случае придётся немного поразмышлять над дополнительными фильтрами, которые подтвердят или опровергнут сигнал на разворот тренда. Например, в роли подобного помощника может выступать точка пересечения сигнальной линии и бара гистограммы MACD.
Хотя возможно, что более точные оценки удастся получить при помощи стандартных методов технического анализа. Как бы там ни было, дивергенция редко используется как самостоятельный сигнал в индикаторных стратегиях (это её единственный недостаток).