закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаВ одном из предыдущих обзоров я уже рассматривал простую стратегию с каналом Кельтнера, в рамках которой данный алгоритм использовался для поиска ценовых импульсов на часовом таймфрейме. Вот поэтому сегодня речь пойдёт про более сложную методику, сочетающую разработки самого Честера и Ларри Вильямса.
Итак, для работы нам понадобится дневной график любой валютной пары, на который устанавливаются следующие технические индикаторы:
В частности, последний алгоритм настраивается таким образом, чтобы он показывал не корреляцию между разными парами, а автокорреляцию конкретного актива за последние 100 дней. Для решения поставленной задачи в полях Symbol1 и Symbol2 придётся задать одинаковые тикеры.
Автокорреляция – это статистический показатель, который помогает оценить, как сильно текущие котировки зависят от цен, зафиксированных N свечей назад. В трейдинге данный критерий используется для поиска трендовой составляющей.
Скачать индикаторы и шаблон стратегии «Канал Кельтнера» можно здесь:
Итак, чтобы в рамках предложенной системы открыть длинную позицию, необходимо дождаться соблюдения сразу нескольких важных условий.
Во-первых, центральная 18-периодная линия канала Кельтнера обязательно должна быть направлена вверх.
Этот критерий в своё время предложил Ларри Вильямс, в частности, для поиска тенденции он использовал обычную скользящую среднюю, рассчитанную за 18 дней.
Во-вторых, сигнал стратегии «Канал Кельтнера» подтверждается лишь в том случае, если в процессе развития восходящей тенденции формируется последовательность из трёх бычьих свечей, последняя из которых закрывается над верхней границей конверта.
Авторские права на паттерн из трёх свечей также принадлежат Ларри, а вот сигнал «закрепления» цены за пределами канала – это идея Честера. По отдельности перечисленные формации часто формируют ложные точки входа, но если их комбинировать, удастся избежать основной массы проблем.
И последний критерий, после соблюдения которого можно покупать пару, требует, чтобы коэффициент автокорреляции находился выше 0,3. Если он оказался меньше – это верный признак того, что сформированный среднесрочный тренд является крайне неустойчивым.
Тейк-профит по сделке определяется путём умножения текущего значения ATR(12) на 2,5, а убыток фиксируется в тот момент, когда SMA(18) меняет направление на нисходящее. Если к моменту разворота тренда накопилась плавающая прибыль, а ключевая цель так и не была отработана, позицию рекомендуется закрыть.
На графике выше представлен качественный сигнал стратегии «Канал Кельтнера», который принёс неплохую прибыль. Здесь мы видим, как после закрепления третьей бычьей свечи над каналом цена продолжила уверенно расти. Коэффициент автокорреляции при этом находился выше 0,3, исходя из чего, можно было сделать вывод о том, что начавшийся тренд продолжится.
Короткие позиции по стратегии «Канал Кельтнера» открываются по обратному принципу, т.е. они становятся актуальными при соблюдении следующих условий:
Цели по прибыли и риски в случае продажи валютной пары определяются по той же самой схеме, которая была рассмотрена ранее для длинных позиций.
Как можно заметить, рассмотренная стратегия «Канал Кельтнера» элементарна и достаточно эффективна. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим ещё один пример.
Выше представлен «ложный» сигнал, забракованный по коэффициенту автокорреляции. Обратите внимание – если в данной ситуации мы станем руководствоваться исключительно рекомендациями Ларри Вильямса, убыток не заставит себя долго ждать, поскольку инструмент находится во флете.
Иначе говоря, если не использовать дополнительные фильтры, ценовой коридор станет периодически распознавать точки входа в покупки на локальных вершинах, а сигналы на продажу будут появляться рядом с дном.
Возможно, в качестве альтернативы IND_Correlation для стратегии «Канал Кельтнера» подойдёт и любой другой индикатор, способный провести грань между трендовыми и флетовыми состояниями рынка, поэтому здесь пользователю разрешается экспериментировать.
| Например, коэффициент автокорреляции можно заменить индикатором ADX, главная линия которого измеряет силу текущего | движения. Кроме этого, неплохие результаты должна показать комбинация идей Вильямса и Кельтнера с каналом Джона Боллинджера. |
Подводя итог сегодняшнему обзору, ещё раз отмечу, что рассмотренная стратегия «Канал Кельтнера» оптимизирована строго для дневного таймфрейма, поэтому на графиках младшего порядка она будет приносить убытки. Во всём остальном к данной методике нет никаких нареканий.
