Канал Боллинджера – это один из самых полезных и информативных технических индикаторов, нашедший применение не только на фондовой бирже, но и на валютном рынке. Сегодня мы разберёмся, как его правильно настраивать и применять в торговле.
По названию этого алгоритма уже можно догадаться, что разработал его Джон Боллинджер – знаменитый спекулянт и аналитик. В отличие от многих своих | «коллег по цеху», сделавших ставку на обучение других трейдеров, Джон открыл собственный инвестиционный фонд, который процветает и сегодня. |
Отчасти, именно это обстоятельство и сыграло решающую роль в признании одноимённого канала широкой общественностью, ведь далеко не каждый день встречаются индикаторы, позволяющие создавать устойчивые инвестиционные стратегии.
На графике выше представлена разметка стандартного канала Боллинджера. Как можно заметить, он состоит из трёх линий – одной центральной и двух пограничных.
Остальные линии строятся при помощи стандартного отклонения. Например, для получения верхней границы к значению SMA прибавляется величина Standard Deviation, умноженная на фиксированный коэффициент, заданный пользователем.
Нижнюю границу канал Боллинджера размечает аналогичным образом, только в этом случае StDev не прибавляется к SMA, а вычитается из неё. Разумеется, как и в первом случае, в расчётах используется специальный коэффициент.
Если кто-то из читателей ещё не знаком с таким эффективным алгоритмом, как Standard Deviation, напомню, данная формула измеряет, на сколько пунктов отклонилась текущая цена от её средней величины за период.
Соответственно, когда значение StDev увеличивается – границы канала Боллинжера расходятся, но если величина стандартного отклонения снижается - диапазон начинает сужаться.
Кроме этого, в настройках индикатора можно задать тип цен, к которым будет применяться формула. Я рекомендую всегда использовать котировки открытия свечей (Open), так как в этом случае удастся избежать перерисовки на текущем баре.
Теоретически, данный индикатор подходит для всех таймфреймов, но мой опыт показывает, что на валютном рынке он лучше всего работает именно на дневных графиках (D1), так как в этом случае отсутствует внутридневной рыночный шум, мешающий использовать рекомендации Джона.
Кстати о рекомендациях. Некоторые новички критикуют этот канал за отсутствие ярко выраженных сигналов, но вся ирония заключается в том, что Джон Боллинджер более 10 лет назад составил очень подробную инструкцию, поэтому современным трейдерам даже не нужно ничего изобретать.
Во-первых, при помощи канала Боллинджера можно оценивать преобладающую тенденцию:
Во-вторых, Джон заметил, что после отбоя цены от экстремальной границы котировки часто возвращаются к центральной скользящей средней. Данное явление легко объяснить, если вспомнить о специфике стандартного отклонения, при помощи которого распознаются аномальные отклонения цены от её среднего значения.
Разумеется, рассмотренный только что сигнал отрабатывается не так часто, как хотелось бы, поэтому использовать его следует очень осторожно, всегда устанавливая стоп-лосс.
В-третьих, канал Боллинджера можно использовать для торговли на «пробой диапазона». Для реализации этой идеи необходимо дождаться ситуации, когда цена длительное время будет находиться в узком коридоре.
Если проводить параллели с понятными аналогиями, то здесь работает принцип пружины, которая сначала сжимается, а затем стремительно расправляется. Тоже самое происходит и с рынком – он может длительное время находиться в состоянии покоя, после чего неизбежно формируется мощный импульс.
Ещё одно интересное замечание Джона звучит следующим образом – после пробоя границы канала Боллинджера цена крайне редко движется в выбранном направлении дольше четырёх свечей.
Это значит, что после формирования четырёх импульсных свечей можно либо закрывать профит по открытой ранее «пробойной» позиции, либо, напротив, заключать контртрендовую сделку в расчёте на то, что цена вернётся в канал. На мой взгляд, лучше придерживаться первого сценария, так как второй подход крайне ненадёжен.
Кроме этого, канал Боллинджера может строиться не только на основном графике, но и на любом другом индикаторе, например, данную функцию можно применить к CCI.
Получилась весьма интересная комбинация, которая пригодится как для ручной торговли, так и для написания автоматизированных экспертов (роботов).
Таким образом, функционала канала Боллинджера более чем достаточно для создания торговых стратегий, но я повторюсь – он отлично работает именно на крупных таймфреймах, поэтому скальпировать по нему нежелательно. Сам Джон использует свою разработку преимущественно для заключения долгосрочных сделок, поэтому разумно последовать его примеру.