Stop loss и take profit

Не является секретом тот факт, что после первых прибыльных сделок многие трейдеры начинают искренне верить в свою гениальность, а в случае слива обвиняют брокера в том, что он предоставил неверные котировки. На самом деле, аномальные прибыли и убытки чаще всего являются следствием торговли без stop loss и take profit.

В буквальном переводе с английского языка термин «stop loss» означает «остановка потерь», т.е. это некий ценовой уровень, после достижения, которого сделка будет автоматически закрыта.

Иначе говоря, стоп-лоссом профессиональный трейдер обозначает уровень, факт касания которого свидетельствует о том, что прежний прогноз был составлен неверно. Кстати говоря, именно по этой причине усреднения и мартингейл практически всегда приводят к сливу, ведь в данном случае спекулянт начинает увеличивать объём заведомо ошибочной позиции.

Действительно, если говорить о фондовом рынке, то там алгоритм установки стоп-лоссов у неопытных пользователей иногда вызывает некоторое замешательство. Но в то же время при торговле на Форекс через терминал MetaTrader4 stop loss задаётся буквально в одно действие – для этого перед заключением сделки достаточно настроить одноименный показатель в окне «Ордер».

Обращаю внимание на тот факт, что при покупках «стоп» всегда расположен ниже текущей цены, а защитный приказ для ордера на продажу находится строго выше котировки открытия позиции. Вместе с тем у многих дилинговых центров есть ограничение на минимальное расстояние установки stop loss, ознакомиться с которым можно в спецификации торгового инструмента.

Альтернативный вариант установки стоп-приказов используется в том случае, если в терминале включена «торговля в один клик».

Когда данный модуль работает, stop loss можно перемешать непосредственно по графику. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

• Отрываем ордер на покупку или продажу (конкретное направление сделки подскажет выбранная торговая стратегия);
• Затем наводим курсор мыши на зелёную линию, при помощи которой обозначена цена открытия сделки;
• Нажимаем левой кнопкой мыши по этой линии и, не отпуская её, перемещаем стоп-лосс на необходимый уровень.

Таким образом, «стоп» можно устанавливать как в момент открытия позиции, так и после её заключения, т.е. в процессе сопровождения ордера.

Что касается оптимальных величин стоп-лоссов, то здесь я не могу дать конкретных рекомендаций, так как в каждой системе используются разные методы их оптимизации. Тем не менее, исходя из своего опыта, могу утверждать, что чаще всего трейдеры придерживаются следующих подходов:

• stop loss устанавливается за последний ценовой экстремум, фрактал Вильямса или сильный уровень;
• максимальная величина потерь на сделку задаётся в процентах от средств на счёте;
• защитный приказ рассчитывается статистическими методами, т.е. подбирается такая величина, при которой потенциальная просадка минимизируется, а профит-фактор остаётся на приемлемом уровне.

Кроме этого, в терминале MetaTrader4 предусмотрена возможность для настройки так называемого трейлинг-стопа, который отличается от обычного варианта тем, что спустя некоторое время начинает подтягиваться за ценой.

Динамический stop loss приносит положительный эффект в том случае, если трейдер умеет ловить мощные тренды и импульсы, а вот для торговли в боковике (флете) он бесполезен. Поэтому я рекомендую его использовать только профессионалам.

Небольшое отступление:

Думаю, на все вопросы касательно «стопов» я ответил, поэтому теперь поговорим о take profit. В переводе на русский язык данный термин означает «взять прибыль», т.е. так принято называть котировку, после касания которой терминал автоматически зафиксирует плавающую прибыль (закроет ордер).

Как и стоп-приказ, take profit может настраиваться двумя способами – в окне ордера или в режиме «торговли в один клик». В первом случае он задаётся в специальном поле:

А в рамках второго метода для настройки используется мышь (хотя сегодня корректнее говорить просто курсор, так как некоторые трейдеры используют тачпад).

Таким образом, ответ на вопрос «использовать или игнорировать take profit» каждый спекулянт решает исходя из собственного понимания рынка, но позволю себе заметить, что сам я регулярно ими пользуюсь.

Оставить сообщение

сообщение