Анализ объемов VSA

Многие трейдеры сегодня с головой уходят в изучение методики Price Action и не подозревают, что финансовый результат от спекуляций или инвестиций можно значительно улучшить, если принять во внимание динамику объёмов. Как уже можно было догадаться, на страницах сегодняшнего обзора речь пойдёт про анализ VSA, его базовые принципы, а также основные преимущества и недостатки.

Связано это с тем, что психология инвесторов и трейдеров не изменилась. Однако справедливости ради следует отметить, что будущее анализа объёмов VSA находится под большим вопросом, поскольку торговые роботы и автоматизированные системы порой искажают «рыночную картину», т.е. уже не всегда становится понятно, где реальный человек принимал решение.

Анализ объёмов VSA – описание и особенности на Форекс

Данная аббревиатура расшифровывается как Volume Spread Analysis, что в переводе на русский язык означает «анализ спреда и объёма», поэтому не трудно догадаться, какие переменные используют сторонники упомянутой методики:

• Объём – это количество купленных/проданных контрактов (или единиц базового актива) в рамках одной свечи;
• Спред – это разница между High и Low свечи.

Таким образом, трейдер сопоставляет торговую активность и диапазон свечи, после чего делает выводы о мотивах крупных игроков и рыночной толпы.

Подобный подход у форекс-трейдеров часто вызывает несколько закономерных вопросов:

1. Где найти реальный объём торгов на валютном рынке?
2. Почему спред отличается от соответствующей величины в терминале (указанной на вкладе «обзор рынка»)?
3. Как использовать анализ объёмов VSA на forex-парах, если это не классические активы (как акции или сырьё), а просто обменный курс?

Во-первых, истинный объём торгов валютой не знает никто, даже крупные банки, так как подобные операции совершаются на разных площадках, т.е. являются децентрализованными, а это значит, что пользователи терминала MetaTrader могут использовать один из двух вариантов.

• Принимать решения на базе тиковых данных. В этом случае результат анализа объёмов VSA будет приблизительным, поскольку подобные счётчики учитывают лишь факты изменения цены на 1 пункт и игнорируют количество единиц актива, которое было куплено или продано за одну операцию;

• Использовать данные по объёму торгов валютными фьючерсами на Чикагской Бирже, которые являются достаточно репрезентативными для того, чтобы по ним делать выводы о ситуации на всём валютном рынке.

Во-вторых, под термином «спред» в общем случае понимается просто ценовая разница, например, в терминале так называется расхождение между Ask и Bid, а вот на товарных рынках есть календарные спреды, Поэтому не следует удивляться тому, что в рамках VSA аналогично называется диапазон свечи.

Базовые принципы анализа объёмов VSA

В отличие от индикаторных систем, для которых прописаны конкретные правила покупки и продажи актива, стратегия Volume Spread Analysis не требует соблюдения строгих правил и ориентирована, прежде всего, на понимание происходящих процессов.

Рекомендую обратить внимание еще на эти два обзора:

Если данный метод максимально упростить, то всю его суть можно описать следующей моделью – покупаем инструмент в период накопления и продаём актив в процессе распределения.

• Накопление – это ситуация, когда крупные игроки набирают позицию, т.е. некоторое время осторожно покупают актив по выгодным ценам;
• Распределение – это обратный процесс, т.е. данный цикл характеризуется такими же аккуратными и незаметными продажами ранее скупленных активов, на смену которому приходит аномальный всплеск объёмов.

Грубо говоря, анализ объёмов VSA позволяет трейдерам совершать следующие действия:

• Присоединяться к тренду в его начальной стадии (либо вообще в процессе зарождения);

Как правило, сигналы на вход поступают в момент пробоя флета, при этом, чем спокойнее выход из диапазона (наблюдаются небольшие объёмы), тем выше вероятность того, что прорыв окажется истинным.

• Выжимать из рынка максимум (пока крупные спекулянты заинтересованы в продолжении тенденции);

Иначе говоря, трейдер наращивает спекулятивную позицию до тех пор, пока не закончится фаза распределения (здесь всё просто – крупным игрокам выгодно продавать актив на растущем рынке и покупать на падающем. А делать они это предпочитают частями, чтобы крупными сделками не спровоцировать толпу на непредсказуемые действия).

• Вовремя уходить с рынка.

Выше я отмечал, что анализ объёмов VSA не предусматривает торговли по типовым паттернам. Однако закрыть позицию на длинной свече с аномальным объёмом – это уже классика, так как подобные ситуации указывают на начало паники или эйфории (толпа наконец-то увидела тренд, что часто происходит на локальной вершине или дне). Пожалуй, это все, что хотелось бы сказать про данный Форекс-инструмент.

Разумеется, VSA не следует применять в «вакууме», так как он слишком сложен для новичков, поэтому я рекомендую использовать подобный анализ в совокупности с паттернами Price Action и уровнями.

Оставить сообщение

сообщение