Reversal System

Несмотря на то, что финансовый рынок постоянно эволюционирует, некоторые спекулятивные и инвестиционные подходы никогда не утратят актуальность. Например, одна из популярных и надёжных методик, которая называется Reversal System.

Даже не зная английского языка, по названию стратегии сразу становится понятно, на базе какой идеи она работает, но чтобы исключить даже малейшую путаницу, начнём с общей теории.

Под реверсными системами (реверсивными, разворотными) понимаются методики, в рамках которых позиция удерживается до тех пор, пока не изменится тренд, соответственно, как только тенденция меняет направление, старый ордер закрывается и вместо него активируется новая операция.

Таким образом, реверсные системы не привносят в торговлю ничего нового, так как подобные операции были очень популярны до Великой Депрессии. Вот и сегодня они помогают крупным хедж-фондам максимизировать прибыль (т.е. позволяют за счёт маржинальных продаж отрабатывать не только бычьи, но и медвежьи тренды).

Что касается Reversal System, о которой сегодня пойдёт речь, то её также нельзя назвать новейшей разработкой, поскольку первая версия этой методики была создана ещё Ричардом Дончианом. Со временем инструментарий Reversal System просто менялся и корректировался.

Итак, для работы нам понадобятся следующие индикаторы – MTF Supertrend, ATR(20) и классический RSI(14) с уровнями 30, 50 и 70.

На рисунке выше представлен пример шаблона Reversal System для дневного таймфрейма USDCAD, поэтому на графиках младшего порядка параметры индикаторов придётся подбирать заново. Иначе говоря, данная методика по своей сути универсальна, но она требует качественной оптимизации.

Сам готовый шаблон для MetaTrader 4 можно скачать здесь:

Упомянутая только что особенность обусловлена простым и очевидным фактом – на крупных таймфреймах тренды ярко выражены, а на внутридневных ТФ цена часто меняет направление несколько раз за день. Соответственно, чтобы нейтрализовать рыночный шум, придётся увеличить период расчёта MTF Supertrend.

Правила торговли по Reversal System

Прежде чем тестировать предложенную тактику, первым делом внимание следует обратить на один важный нюанс – в ней вообще не используются стоп-лоссы, т.е. от слова «совсем». Данная особенность была продиктована спецификой самих реверсивных стратегий, поскольку они в принципе исключают такой негативный приём, как «пересиживание просадки» (после излома тренда позиция закрывается в любом случае).

Во всём остальном Reversal System очень напоминает рассмотренные ранее классические методики, в частности, позиции на покупку заключаются по следующим правилам:

• Как только цена пробивает трендовую линию MTF Supertrend снизу вверх и закрепляется над ней, «по рынку» открываются два равновеликих ордера buy, для одного из которых задаётся тейк-профит в размере 2*ATR;
• Второй ордер остаётся актуальным до тех пор, пока тенденция не изменит направление, т.е. мы его закроем только после того, как «супертренд» станет оранжевым;
• Одновременно с удержанием трендовых позиций на откатах открываются дополнительные ордера, в частности для этого RSI должен коснуться уровня 50.

• Выход из таких «доливочных» позиций в «штатном режиме» осуществляется после возврата RSI к уровню 70;
• Когда тенденция меняется на медвежью, длинные позиции окончательно ликвидируются, т.е. финансовый результат фиксируется не только по основной трендовой операции, но и по всем остальным сделкам (например, если RSI так и не коснулся отметки 70 или тейк-профит не достиг заданной величины).

Как уже отмечалось, одновременно с фиксингом всех длинных позиций по Reversal System сразу же открывается серия сделок на продажу. Полагаю, будет излишним ещё раз описывать правила операций, поскольку «short» полностью идентичен покупкам, в этом случае просто меняется направление и тип ордера.

Единственное, на что я хотел бы здесь обратить внимание, так это на RSI, поскольку в рамках нисходящей тенденции доливки осуществляются после того, как индекс относительной силы протестирует отметку 50 снизу вверх. А закрываются подобные операции при возврате индикатора к области перепроданности (она находится ниже отметки 30).

Таким образом, если работать на дневном таймфрейме, Reversal System можно считать простой и эффективной стратегией. Я делаю такой вывод по нескольким причинам.

Во-первых, она не требует существенных усилий – нам достаточно один раз в сутки (утром) посмотреть на график.

Во-вторых, сами сигналы реверсной системы логичны и корректны, поскольку в данном конкретном случае трейдер работает на пробой локального экстремума (так работает индикатор Supertrend). Я не исключаю того, что некоторые похожие стратегии являются убыточными по определению (например, когда тренд определяется по комбинации из SMA), но это предмет обсуждения для отдельной темы.

И последнее, что никак нельзя игнорировать - Reversal System относится к категории универсальных стратегий, поэтому она должна неплохо себя показать не только на Форекс, но и при торговле CFD-контрактами.

Кстати говоря, со спекулятивной точки зрения, «контракты на разницу» являются даже более привлекательными, поскольку на них часто формируются мощные и продолжительные тренды, чего не скажешь о валютном рынке.

Оставить сообщение

сообщение