Самые прогнозируемые валютные пары и их особенности в трейдинге

Сколько существует финансовый рынок, ровно столько трейдеры и инвесторы пытаются предсказать будущие котировки. Поскольку Форекс не стал исключением из этого тренда, сегодня я решил перечислить самые прогнозируемые валютные пары. Возможно, данная информация поможет кому-нибудь избежать ошибок.

Прежде чем комментировать конкретные инструменты, разберёмся с аналитическим инструментарием, ведь простая констатация фактов никому не принесёт пользы. Вообще, сегодня есть три метода прогнозирования будущих котировок:

• Технические индикаторы, сравнивающие текущую формацию с историческими данными, после чего проецирующие в будущее наиболее подходящий участок графика;
• Сезонное моделирование – достаточно надёжный способ, перекочевавший на Форекс с товарного рынка;
• Нейронные сети, которые пока не нашли практического применения, но активно изучаются программистами.

Идентифицируем прогнозируемые валютные пары

Я предпочитаю идентифицировать прогнозируемые валютные пары при помощи сезонной составляющей, которая не только позволяет рассчитать вероятность движения курса, но и предоставляет информацию о том, когда этот импульс должен завершиться.

Что касается конкретных формул и вспомогательных индикаторов, то здесь всё просто – любой сезонный тренд рассчитывается методом усреднения котировок за несколько лет.

В таблице выше представлен условный пример таких вычислений. Как можно заметить, единственная «сложность» этой методики заключается в трудоёмкости, поэтому я рекомендую пользоваться индикатором Seasonal Trade, который создал и бесплатно выложил на портал MQL5 программист Евгений Трофимов.

Скачать Seasonal Trade для MetaTrader 4 можно прямо здесь:

Итак, первая прогнозируемая валютная пара – это AUDUSD, которая весьма неплохо отрабатывает долгосрочные и среднесрочные циклы.

На графике выше представлена сезонная разметка индикатора Seasonal Trade. Здесь я хочу обратить внимание на цветовую гамму линий, так как она нам ещё понадобится в других примерах:

• Черная линия – это дневные котировки текущего года (кстати говоря, сезонность исследуется только на D1);
• Синяя – это котировки прошлого года;
• Пурпурная – усреднённый тренд за 3 последних года;
• Оранжевая – усредненный тренд за 7 лет.

Таким образом, для прогнозируемых валютных пар будут характерны следующие особенности:

• Черная и синяя линии часто похожи, т.е. динамика в текущем и прошлом году совпадает;
• На пурпурном и оранжевом тренде формируются одинаковые циклы.

Если 3-летний сезонный тренд противоречит 7-летнему, это явный признак того, что актив ведёт себя непредсказуемо, т.е. вероятность предсказать направление колеблется около 50%.

Прогнозируемая валютная пара с NZD

Следующая прогнозируемая валютная пара – это NZDUSD, т.е. самый близкий «родственник» AUDUSD.

Я считаю их родственными по одной простой причине – обе эти страны (Австралия и Новая Зеландия) зависят от конъюнктуры на товарном рынке, да и не стоит забывать про их историческую общность.

Если внимательно посмотреть на сезонный график NZDUSD, можно заметить, что самые высокие шансы поймать повторяющийся цикл приходятся на следующие периоды:

• 9 марта – 20 апреля – первая половина новозеландской осени, когда NZD укрепляется к USD;
• 20 апреля – 12 мая – период традиционного снижения курса NZDUSD;
• 1 июня – 10 июля – в этот период целесообразно делать ставки на укрепление NZD;
• 20 августа – 4 октября – в конце зимы и в первой половине весны «киви» обычно дешевеет;
• С 12 по 22 октября на паре наблюдается последний сильный бычий импульс.

Таким образом, прогнозируемые валютные пары генерируют сигналы только в определённые месяцы и недели, когда на экономику воздействуют явные сезонные факторы (погодные условия на морских путях, тренды на товарном рынке, отчётные периоды и т.д.).

Не забываем про японскую йену

Не менее интересны и пары с японской йеной, например, USDJPY. Практика показывает, что доллар США начинает дорожать к JPY с последних чисел августа и до конца года.

А вот с марта и до 23 августа японская йена чаще укрепляется, поэтому данный факт можно использовать для прогнозирования будущей динамики не только Форекс, но и фондового рынка, ведь JPY используется в качестве валюты фондирования.

Отдельно следует отметить, что к прогнозируемым валютным парам относятся и «кроссы» с «экзотами», более того, специфические форекс-инструменты подчиняются сезонным факторам даже лучше, чем их «мажорные» коллеги.

На графике выше представлена разметка Seasonal Trade на паре NZDMXN (мексиканское песо). Здесь я вижу сразу две закономерности:

• в долгосрочной перспективе MXN сдаёт позиции к NZD, и вряд ли эта тенденция будет нарушена в ближайшее десятилетие;
• в рамках года «киви» укрепляется к песо волнами, что можно выгодно использовать.

По аналогичному принципу идентифицируются и все остальные прогнозируемые валютные пары, поэтому на примере с NZDMXN я остановлюсь. Если кто-то из читателей интересуется другими активами, их всегда можно исследовать индикатором Seasonal Trade, который прикреплён к статье. Настраивается он очень просто, т.е. никаких проблем здесь возникнуть не должно.

Что касается более детального анализа прогнозируемых валютных пар, то я рекомендую сочетать сезонность с трендовыми индикаторами и осцилляторами. Например, если начинается фаза предсказуемого движения, не нужно торопиться открывать позицию, вместо этого лучше посмотреть, как сигнал согласуется с направлением скользящих средних или линий стохастика.

Подводя итог сегодняшней теме, хочу ещё раз напомнить о том, что не все пары являются предсказуемыми, например, EURUSD, USDCHF и GBPUSD не имеют ярко выраженной циклической составляющей. Таким образом, к прогнозированию следует подходить очень осторожно.

Оставить сообщение

сообщение