Биржевой рентген Элдера

Александр Элдер является достаточно известным и авторитетным преподавателем биржевой науки на постсоветском пространстве. Отчасти, подобная популярность связана с его способностью в доступной форме объяснять сложные вещи, и чтобы в этом убедиться, сегодня мы рассмотрим стратегию «рентген Элдера».

Дело в том, что доктор Элдер в книгах часто упоминает о средней цене актива, которая выступает в роли равновесной точки, где интересы продавцов и покупателей совпадают.

Иначе говоря, в рамках стратегии «рентген Элдера» текущее значение скользящей средней рассматривается в качестве динамического уровня поддержки/сопротивления, на котором быки или медведи начинают защищать или наращивать свои позиции.

Если данная закономерность на Форекс или фондовой бирже кажется сложной для понимания, можно провести параллель с любым другим рынком, например, с недвижимостью.

По моим наблюдениям, редко кто приобретает имущество по первой попавшейся цене. Вместо этого человек либо сам изучает общие тенденции в данной сфере, либо пользуется услугами специальных фирм, аналитики которых занимаются маркетинговыми исследованиями. И в том и другом случае сделка заключается с продавцом, запросившим цену, близкую к среднерыночной.

Индикаторы рентгена Элдера

Итак, у трейдера есть скользящая средняя - простое, но эффективное оружие, при помощи которого можно решать самые разнообразные задачи, например, искать точки перелома тренда (участки, где баланс рыночных сил начал меняться).

Как в этой ситуации достоверно определить, кто в рыночной борьбе одерживает верх? Всё очень просто – в рентгене Элдера данную задачу решают индикаторы Bulls Power и Bears Power, измеряющие расстояния между текущим значением EMA и ценами High/Low.

Таким образом, в шаблон стратегии Элдера входят следующие алгоритмы:

• Экспоненциальная скользящая средняя, построенная за 21 свечу. Следует отметить, что данный период рассчитан для работы с дневными графиками, поэтому для торговли внутри дня параметры придётся оптимизировать заново;
• Bulls Power (13) – индикатор, измеряющий расстояние между High дневной свечи и средней ценой актива, сформированной за последние 13 дней;
• Bears Power (13) – разность между Low свечи и EMA(13).

Если обратить внимание на параметры индикаторов, входящих в рентген Элдера, то можно заметить, что период скользящей средней отличается от соответствующей настройки осцилляторов. Здесь нет никакой ошибки, просто EMA показывает общий тренд, а гистограммы предназначены для оценки ситуации в «моменте».

Правила торговли по рентгену Элдера

Сделки на покупку актива открываются после соблюдения следующих условий:

1. Очередная свеча закрылась выше EMA(21) – в этом случае можно утверждать, что на рынке значительно увеличился спрос на актив;
2. Текущий бар Bulls Power расположен выше нулевой линии – это значит, что на младшем таймфрейме быки агрессивно открывали сделки (максимальная цена зафиксирована выше EMA(13));
3. Бары гистограммы Bears Power расположены ниже нуля, но их значения последовательно увеличиваются.

Что касается стоп-лоссов и целей по прибыли, то указанные величины в рамках рентгена Элдера определяются по следующим правилам:

• Стоп-приказ размещается за последний ценовой экстремум (минимум, локальное дно);
• Фиксированный тейк-профит рассчитывается исходя из волатильности конкретного торгового инструмента, в частности, для решения этой задачи можно воспользоваться индикатором ATR.

Если данная инструкция кажется слишком сложной, сделки можно закрывать по обратному сигналу или в момент появления дивергенции между ценой и Bulls Power.

И раз речь зашла про сигналы на продажу, по горячим следам перечислим правила, по которым открываются короткие позиции:

1. Новая свеча должна закрыться ниже EMA(21);
2. Текущий бар Bears Power расположился ниже нулевой линии (т.е. на младшем таймфрейме продавцы набрали силу);
3. Бары Bulls Power находятся выше нуля, но их значения уменьшаются.

Стоп-лосс по сделкам на продажу устанавливается немного выше последней ценовой вершины, а прибыль фиксируется по тем же самым правилам, которые были перечислены в инструкции для сопровождения длинных позиций.

Рекомендую обратить внимание на эти два индикатора:

Подводя итоги сегодняшнему обзору, мне хотелось бы обратить внимание на несколько важных нюансов.

Во-первых, некоторые трейдеры используют рентген Элдера с другими параметрами, например, у рассмотренных выше индикаторов задают разные периоды. На самом деле, так делать нельзя, поскольку в этом случае сигналы на покупку и продажу будут идентифицированы для совершенно разных таймфреймов.

Во-вторых, третье правило стратегии, согласно которому бары гистограмм должны находиться выше/ниже нуля, морально устарело, так как на современном рынке разумно торговать в тот момент, когда оба индикатора будут расположены по одну сторону от нулевой линии.

И, в-третьих, Александр Элдер работал преимущественно с трендовыми акциями, поэтому на Форекс следует выбирать пары, на которых часто формируются ярко выраженные тенденции.

Оставить сообщение

сообщение