Я уже давно наблюдаю за тенденциями в сфере форекс-обучения и поэтому заметил, что многие стратегии проходят стандартный эволюционный цикл – сначала приносят колоссальные доходы, после чего начинают чаще давать ложные сигналы и в итоге просто исчезают с просторов Мировой Паутины. К счастью, из данного правила есть исключение, и имя ему - индикатор уровней пивот.
Впервые трейдеры узнали о подобных точках ещё в 30-е годы прошлого века, когда Генри Чейз, достаточно известный в своё время спекулянт и аналитик, заметил, что участники торгов в процессе принятия решений часто учитывают диапазон колебаний за предыдущий день.
Разумеется, до появления компьютеров создать индикатор уровней пивот не представлялось возможным, поэтому все расчёты трейдеры осуществляли вручную по следующим формулам:
Бесплатно скачать FXI Pivots можно вот здесь:
Таким образом, классических пивот-уровней всегда семь (один основной и по три поддержки/сопротивления), поэтому все остальные вариации и комбинации – это частные мнения отдельно взятых трейдеров (сегодня мы их рассматривать не станем).
Как можно заметить, формулы расчёта разворотных точек элементарны. Поэтому после разработки языков программирования соответствующие индикаторы стали появляться сотнями, но 99% из них сегодня являются обычными дубликатами самых ранних разработок.
Не стал исключением и рынок Форекс, для которого программисты создали множество пивотов. Мне доводилось встречать самые разные способы их визуализации, например, некоторые программисты, обозначают поддержки и сопротивления не уровнями, а областями. А кто-то прибегает просто к буквенным кодам и цифровым меткам, но действительно эффективный алгоритм сегодня известен под названием FXI Pivots.
Главное отличие этого алгоритма от индикаторов-конкурентов заключается в том, что он показывает историческую разметку соответствующих суточных планок, которая, напомню, каждый день меняется, поскольку её пропорции рассчитываются на базе цен предыдущего дня.
Настраивается данный индикатор уровней пивот очень просто – трейдеру достаточно задать лишь максимальную историю, которую алгоритм отобразит на графике.
Все остальные переменные можно оставить без изменений, так как они предназначены в основном для корректировки графических и визуальных эффектов.
Что касается сферы применения FXI Pivots, то она весьма обширна. К примеру, по классической стратегии данный индикатор используется для поиска сигналов на покупку/продажу пары. В процессе решения этой задачи рекомендуется придерживаться следующих правил:
Обращаю внимание на тот факт, что перечисленные сигналы носят лишь рекомендательный характер. Все остальные вопросы, связанные со стоп-лоссом и конкретными точками входа в позицию (возможно, в некоторых ситуациях пригодятся положения свечного анализа или привычные осцилляторы, например, стохастик), трейдер должен решить сам.
А вот с целями всё гораздо проще, поскольку позиция, как правило, разбивается на несколько частей, тейк-профиты по каждой из которых устанавливаются на поддержки или сопротивления в порядке очереди.
Вторая стратегия, в рамках которой индикатор уровней пивот может оказаться полезным, предполагает обычную торговлю от уровней. А именно, трейдер анализирует историческую разметку FXI Pivots, выявляет котировки, представляющие особый интерес для рыночных игроков, после чего открывает сделки на пробой или отбой.
Чтобы исключить ложные сигналы, в данном случае следует придерживаться тех же правил, которыми руководствуются сторонники торговли по Price Action. К примеру, пробой считается истинным только если тело очередной свечи полностью закрылось выше/ниже уровня, а оптимальная точка на отбой формируется после того, как свеча пускает длинную тень за пивот (на сленге эта ситуация называется «прокол» или «укол»).
Еще пара полезных обзоров:
И последний подход, который лишь косвенно связан с индикатором уровней пивот, предполагает расчёт оптимальных величин стопов, в частности, среднесрочники и долгосрочники иногда устанавливают защитные приказы выше/ниже сопротивления/поддержки третьего порядка (R3/S3).
Таким образом, алгоритм FXI Pivots позволяет решать самые разнообразные задачи. Сами же пивот-уровни работают уже почти 90 лет и могут стать неплохим помощником как для начинающего трейдера, так и опытного спекулянта, которому надоело вручную выполнять рутинную работу по расчёту основных параметров ордеров.