Торговая стратегия с индикатором Моментум

Практика показывает, что самые интересные идеи приходят начинающим трейдерам после изучения простейших технических систем, поэтому сегодня мы рассмотрим торговую стратегию с индикатором Моментум. Возможно, для кого-то именно её сигналы и станут той недостающей частью, без которой «Грааль» так и оставался недосягаемым.

Итак, прежде чем рассматривать торговую стратегию с индикатором Моментум, разберёмся с основной формулой. Фактически, Momentum (сокращённо просто Mom) просто измеряет, как соотносится текущая цена к котировке, зафиксированной N свечей назад.

Отсюда следует, что данный индикатор лучше всего подходит именно для оценки силы тренда, а не поиска откатов, как это может показаться на первый взгляд.

Логика здесь предельно проста – если значение Моментума залипает выше/ниже 100, это значит, что цена регулярно обновляет экстремумы, т.е. на рынке наблюдается выраженный тренд, торговать против которого опасно.

Шаблон торговой стратегии с индикатором Моментум

Доктор Элдер рекомендует использовать для генерации сигналов всего два индикатора – EMA(19) и рассмотренный выше Mom(18).

EMA(19) – это экспоненциальная скользящая средняя, построенная по ценам закрытия последних 19 свечей.

Указанные периоды оптимизированы для графиков от H1 и старше, поэтому при переносе системы на младший таймфрейм придётся пересмотреть параметры. В любом случае, я не рекомендую пытаться скальпировать по сигналам Элдера, так как при подобном подходе значительно увеличится количество ложных точек входа (такова специфика рынка Форекс).

Готовый шаблон данной стратегии для терминала MetaTrader 4 Вы можете бесплатно скачать здесь:

Но вернёмся к теме. Для открытия ордера на покупку потребуется дождаться соблюдения следующих условий:

• EMA направлена вверх, т.е. указывает на то, что в текущий момент времени актуален среднесрочный бычий тренд;
• Mom находится выше уровня 100;
• Одна из свечей полностью сформировалась выше EMA (т.е. даже её цена Low расположена над скользящей).

Если не выполняется первое условие – это ещё не проблема, так как трейдеру достаточно лишь подождать некоторое время, и если импульс оказался истинным, Moving Average в итоге всё равно подтвердит сигнал.

Второе условие также редко выполняется с первого раза, напротив, в подавляющем большинстве случаев сигнал торговой стратегии с индикатором Моментум отбраковывается именно по свечному фильтру.

Что касается специфики непосредственно самого Mom, то здесь добавить нечего, так как этот простой индикатор работает «как часы».

Ордер на продажу открывается по аналогичным сигналам, правила идентификации которых диаметрально-противоположны:

• EMA должна быть направлена вниз (только в этом случае мы можем однозначно утверждать, что на рынке набрали силу медведи);
• Mom расположен ниже уровня 100;
• Очередная свеча сформировалась ниже EMA (её цена High зафиксирована под Moving Average).

Таким образом, торговая стратегия с индикатором Моментум позволяет работать в обе стороны, не меняя при этом ключевых параметров.

Возможно, на сырьевых активах (например, при торговле нефтью или серебром) придётся делать поправку на направление тренда. Однако для форекс-пар, в числителе и знаменателе которых находятся одинаковые по своей сути инструменты (валюты), это очень ценное свойство.

В принципе, до текущего момента классическая версия системы Элдера вопросов и возражений не вызывает, но когда приходит время для сопровождения ордеров, начинаются проблемы. Чтобы лучше понять их природу, рассмотрим алгоритм действий, предложенный самим автором.

Согласно рекомендациям Элдера, стоп-лосс по покупке/продаже размещается немного ниже/выше точки, в которой индикатор Моментум в последний раз находился ниже/выше 100.

Тейк-профит рассчитывается путём умножения величины стоп-лосса на 1,5, при этом прибыль можно фиксировать в тот момент, когда линия осциллятора вновь пересечёт уровень 100 в обратном направлении.

Как можно заметить, в сигналах нет ничего сложного, что и подкупает новичков, но вся проблема кроется в том, что на современном рынке рассмотренный метод установки стоп-лосса часто приводит к убыткам. На мой взгляд, золотую середину при расчёте защитного приказа помогает найти 20-дневный индикатор ATR.

В частности, если придерживаться поправки на волатильность, стоп-лосс целесообразно рассчитывать путём деления 20-дневного значения ATR на 2 (напомню, базовым таймфреймом стратегии является «часовик», поэтому и параметры сделки приходится задавать меньше, чем на D1). Все остальные критерии, имеющие отношение к целям по прибыли, можно оставить без изменений.

Подводя итог сегодняшнему обзору, следует обратить внимание на тот факт, что основным преимуществом торговой стратегии с индикатором Моментум является универсальность, поэтому её можно смело оптимизировать для всех валютных пар.

Оставить сообщение

сообщение