Торговая система Smart Trader

Торговая система Smart Trader в своё время была достаточно популярной на Форекс, но позже трейдеры стали про неё постепенно забывать, вследствие чего данная методика на долгие годы затерялась в «мировой паутине». Сегодня мы постараемся исправить эту несправедливость и вспомним, как спекулянты торговали до мирового финансового кризиса.

Поскольку в 2008 году розничный сегмент валютного рынка кардинально отличался от современного FOREX (спреды были выше, скорость исполнения заявок оставляла желать лучшего, брокеры мешали клиентам работать и т.д.), многие трейдеры предпочитали работать на крупных таймфреймах.

На этом фоне и появилась торговая система Smart Trader, которая оптимизировалась для четырёхчасового таймфрейма пары EURUSD.

На графике выше представлен шаблон, при помощи которого идентифицируются торговые сигналы. Как можно заметить, он целиком и полностью состоит из классических индикаторов, входящих в стандартный комплект MetaTrader4. Перечислим их:

• Синяя взвешенная (Linear Weighted) скользящая средняя, рассчитанная по типичным ценам (HLC/3) последних 8 свечей;
• Оранжевая взвешенная Moving Average, построенная по типичным ценам 12 свечей;
• Parabolic SAR с шагом 0,0026 и максимумом 0,5;
• MACD (8;21;1);
• Экспоненциальный стохастик (12;12;5) с уровнями 20 и 80.

Скачать данный шаблон для стратегии Smart Trader можно здесь:

Правила заключения сделок по торговой системе Smart Trader

Поскольку торговая система Smart Trader создана для графика H4, её сигналы будут появляться достаточно редко. С другой стороны, эксперименты показали, что паттерны можно искать не только на EURUSD, но и на других валютных парах, поэтому скучать точно не придётся.

Согласно правилам этой докризисной методики, сделки на покупку заключаются при соблюдении следующих условий:

• Гистограмма MACD находится выше нуля, т.е. указывает на наличие среднесрочного бычьего импульса;
• Синяя линия пробила оранжевую снизу вверх – это один из главных сигналов;
• Стохастик расположен ниже уровня перекупленности (80);
• Цена находится над точками Parabolic SAR.

Если стохастический осциллятор расположен в области перекупленности, такой сигнал лучше игнорировать, поскольку в этом случае потенциал роста котировок ограничен.

Сделки на продажу заключаются по обратному принципу, т.е. торговая система Smart Trader должна найти следующие паттерны:

• Гистограмма MACD находится ниже нулевого уровня;
• Синяя линия пробила оранжевую сверху вниз;
• Стохастик расположен выше уровня перепроданности (20);
• Цена находится под точками Parabolic SAR.

Кроме этого, позицию разрешается открывать в том случае, если через 20 часов (5 свечей) после пересечения скользящих средних «параболик» также изменил направление.

Последнее правило торговой системы Smart Trader звучит немного запутанно, поэтому разберём пример. Предположим, что на рынке наблюдался восходящий тренд, в рамках которого трейдер открывал позиции по пересечению Moving Average.

Это стандартная ситуация, поэтому комментировать здесь нечего, но рано или поздно тренд изменится, т.е. цена пробьёт параболическую разметку.

И вот здесь уже возникает закономерный вопрос – разрешается ли на этом изломе открыть ордер на продажу? Да, это можно сделать, но для этого точка пересечения синей и оранжевой скользящих средних должна располагаться от текущей цены не дальше 5 свечей.

Сам я не рекомендую так рисковать, так как в данной ситуации есть все шансы поймать ложный «прокол», т.е. лучше всё-таки подождать стандартный сигнал со всеми фильтрами и подтверждениями.

Фиксинг прибыли и мани-менеджмент

Торговая система Smart Trader мне приглянулась ещё и тем, что в ней не предусмотрено фиксированных стоп-лоссов и тейк-профитов, т.е. автор предлагает нам следовать вместе с рынком до тех пор, пока не появится конкретный сигнал на выход из позиции.

В частности, прибыль сопровождается по следующей методике:

• Сначала ждём момента, когда стохастик достигнет области перекупленности/перепроданности;
• Как только это произошло, удерживаем прибыльный ордер, пока обе линии этого осциллятора снова не вернутся в нормальный диапазон.

Убыточная сделка всегда закрывается после разворота краткосрочного тренда на противоположный, т.е. когда Moving Average пересекаются в обратном направлении.

Что касается мани-менеджмента и рисков, то я советую задействовать на каждые $400 депозита торговый объём, равный одной сотой стандартного лота (0,01). Кроме этого, поскольку торговая система Smart Trader уже покрылась толстым слоем пыли, разумно запустить её сначала на демо-счёте и только после этого переносить на «реал».

Подводя итог сегодняшнему обзору, дам один совет. К сожалению, мне не удалось найти советник по этой стратегии, хотя я точно помню, что на одном из форумов была соответствующая ветка (вероятно, эта дискуссионная площадка уже закрылась), поэтому рекомендую поговорить с программистами на предмет автоматизации изложенного алгоритма.

Просто не исключён такой вариант, что для запуска торговой системы Smart Trader на других валютных парах придётся провести некоторую оптимизацию её переменных.

Оставить сообщение

сообщение