Несколько лет назад в свободном доступе появился индикатор Фишер, идентифицирующий сигналы с поразительной точностью. Казалось бы, Грааль найден, но оказалось, что он постоянно отменяет сигналы. В принципе, на этом о нём можно было благополучно забыть, но нашлись программисты, которым удалось устранить перерисовку.
Прежде чем рассматривать точный неперерисовывающийся индикатор Fisher, вспомним | предысторию его появления. Первая версия этого алгоритма была создана в далёком 2008 году, когда | многие российские форекс-трейдеры жили надеждой разработать систему, предсказывающую будущее. |
Это сегодня мы везде видим предупреждения о том, что доходность, полученная в прошлом, не гарантирует прибыли в будущем (хотя некоторые новички всё равно клюют на недобросовестную рекламу, где обещают 1000% годовых), а тогда перспектива создания умного опережающего индикатора казалась вполне реальной.
Но если есть спрос, рано или поздно появится предложение. Так и получилось – в продаже появился Фишер, разметка которого выглядела следующим образом.
Сигналы подкупают своей точностью, неправда ли? К сожалению, в реальности всё оказалось гораздо хуже, так как старые исторические сигналы (точка пересечения гистограммы и нулевой линии) регулярно отменялись по мере появления новых свечей.
Сейчас уже сложно сказать, чем руководствовались авторы алгоритма, когда выставляли его на продажу. Возможно, злого умысла здесь и было, так как в формуле было задействовано преобразование Фишера (отсюда и такое название), из-за которого разметка и стала искажаться со временем.
Как бы там ни было, позже появился точный неперерисовывающийся индикатор Fisher, которому я и посвятил сегодняшний обзор. На графике этот эксперт строится следующим образом.
Скачать его для МТ4 можно здесь:
На первый взгляд может показаться, что это очередной аналог RSI, но по своей сути Фишер гораздо ближе к CCI, так как он может показывать не только силу валютной пары в текущем моменте, но и распознавать тренды.
С другой стороны, точный неперерисовывающийся индикатор Fisher отличается от популярного индекса товарного канала своей гибкостью, в частности, пользователю разрешается оптимизировать не один, а целых три параметра:
Как нетрудно догадаться, повышая последние два коэффициента, можно устранить рыночный шум, но сигналы при этом станут запаздывать. Соответственно, конкретные параметры будут зависеть от задачи, которую ставит перед собой трейдер.
И раз речь зашла про то, как лучше применять точный неперерисовывающийся индикатор Fisher на Форекс, рассмотрим основные стратегии.
Во-первых, Фишер неплохо справляется с идентификацией долгосрочных трендов. К примеру, когда гистограмма расположена выше нуля – сильнее покупатели, если же она находится на отрицательной территории – на рынке правят продавцы.
Здесь мне хотелось бы напомнить о том, что для поиска трендов лучше использовать большие периоды и сглаживающие индексы, так как в обратном случае рыночный шум просто не даст нормально работать.
Во-вторых, точный неперерисовывающийся индикатор Fisher с небольшим периодом может использоваться в качестве сигнального модуля. Иначе говоря, в некоторых стратегиях он способен заменять привычные осцилляторы.
Кстати говоря, если совместить в одной системе рассмотренные выше подходы, мы получим практически готовую торговую методику, в рамках которой тренд распознаётся по крупно-периодному Фишеру, а конкретные точки входа ищутся на «быстром» индикаторе.
И последняя группа сигналов мне кажется наиболее интересной. Дело в том, что рассмотренные выше паттерны сильно коррелируют с сигналами упомянутого ранее CCI, поэтому особой ценности они не представляют, а вот торговля от границ перекупленности/перепроданности Фишера порой оказывается на удивление эффективной.
Напомню, алгоритм данного индикатора основан на формулах Фишера (это известный математик и статист), в рамках которых используются логарифмические преобразования. Отчасти, именно по этой причине он распознаёт локальные вершины гораздо лучше остальных аналогов.
Кстати говоря, точный неперерисовывающийся индикатор Fisher отлично сочетается с классическими алгоритмами. Например, если на нём построить стандартное отклонение, проблема поиска экстремальных состояний решается намного быстрее.
Итак, несмотря на то, что первая версия Фишера из-за перерисовки попала во всевозможные «чёрные списки», впоследствии данный недочёт был успешно исправлен. К сожалению, за точность сигналов пришлось заплатить скоростью их появления, но зато теперь можно оптимизировать стратегии на истории, не опасаясь существенных погрешностей.