Несмотря на постоянное развитие финансовых рынков, базовый спекулятивный принцип «покупай дёшево и продавай дорого» не меняется. Остаётся нерешённым только один вопрос – как найти эту самую точку, в которой актив недооценён или перекуплен? Данную задачу попробовала решить Линда Рашке, создавшая стратегию «Чаша Грааля».
Следует сразу отметить, что в биржевой карьере Линды были как взлёты, так и падения, о которых она сама открыто | рассказывает, поэтому данный факт лишний раз указывает на то, что её авторские стратегии прошли жёсткий отбор. |
Но вернёмся к теме. Почему же стратегия Чаша Грааля получила такое название? Дело в том, что она генерирует сигналы в такие моменты, когда на рынке формируется модель, похожая на чашку.
Кроме этого, некоторые трейдеры, в совершенстве освоившие системы Линды Рашке, используют данное выражение в контексте «испить из Грааля», т.е. «получить прибыль от своевременной покупки/продажи». Пусть каждый сам решит, какая из предложенных аналогий является более логичной.
Поскольку Линда разрабатывала свои системы в 80-е годы для фондового рынка, она сделала акцент именно на дневной таймфрейм. Это вовсе не значит, что при торговле валютными парами и драгоценными металлами придётся раз и навсегда отказаться от использования графиков младшего порядка, но я не рекомендую экспериментировать.
Что касается непосредственно шаблона стратегии Чаша Грааля, то нам потребуется установить на график всего два стандартных индикатора:
Готовый шаблон для МТ4 Вы можете скачать здесь:
Алгоритм заключения сделок
Для открытия длинной позиции необходимо дождаться соблюдения следующих обязательных критериев:
Если в предполагаемой точке входа индикатор ADX превысил уровень 50, стратегия Чаша Грааля «бракует» сигнал, поскольку данная ситуация указывает на локальную силу медведей. Иначе говоря, коррекция может перерасти в полноценный разворот тренда.
Для открытия короткой позиции стратегия Чаша Грааля должна идентифицировать обратный сигнал, который выглядит следующим образом:
Как и при покупках, сигнал на продажу игнорируется в том случае, если ADX находится выше 50. Напомню, данный индикатор считается по модулю, поэтому на сильных медвежьих и бычьих импульсах он ведёт себя одинаково.
Сопровождение позиций
Согласно правилам стратегии Чаша Грааля, по каждому ордеру обязательно устанавливается стоп-лосс за ближайший уровень поддержки/сопротивления. Как правило, данные точки совпадают с локальными экстремумами, но в некоторых случаях с этой задачей неплохо справляется фибо-сетка.
С тейк-профитом всё немного сложнее, поскольку Линда пишет, что целевые точки также размещаются на сильные уровни. Здесь возникают закономерные вопросы:
Пожалуй, установку тейк-профитов по сильным уровням мы оставим профессионалам (которые не нуждаются в советах), а начинающим трейдерам порекомендуем использовать одну из трёх простых схем.
В частности, поскольку стратегия Чаша Грааля даёт вполне однозначные критерии стоп-лосса, тейк-профит можно рассчитать по классической методике – умножением величины защитного приказа на 2 или 3.
Второй вариант сопровождения позиций предполагает полный отказ от фиксированных целей. Вместо этого позиция тралится до тех пор, пока тренд (EMA) не развернётся в обратную сторону.
И последняя модификация комбинирует перечисленные выше подходы, т.е. сделка разбивается на два ордера, по первому из которых задаётся тейк-профит, равный трём стоп-лоссам, а второй удерживается до тех пор, пока тренд не изменит направление.
Рассмотренный только что метод лучше всего работает на инструментах, которые нельзя однозначно | отнести ни к трендовым, ни к флетовым. В качестве примера такого тикера можно привести пару NZDUSD. |
И последний момент, на который следует заострить внимание, это мани-менеджмент. Как уже отмечалось, стратегия Чаша Грааля оптимизировалась для дневного таймфрейма, поэтому потери от ложных сигналов (в пунктах) получаются весьма значительными.
Учитывая данное обстоятельство, лот следует рассчитывать таким образом, чтобы убыток от одного «лося» не превышал 1% от депо, т.е. торговый объём будет напрямую зависеть от величины средств на счёте.