закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаЕсли проанализировать все торговые стратегии, которые форекс-трейдеры используют для анализа рыночной ситуации, можно заметить, что все они подразделяются на три большие группы – фундаментальные, технические и математические. Однако если по существу первых двух категорий вопросов не возникает, то методики третьего класса заслуживают отдельного внимания.
Следует заметить, что аналитики и преподаватели очень часто отождествляют подобные методики со сложными регрессионными и статистическими исследованиями. Это сравнение не совсем корректно, поскольку эконометрические законы, так или иначе, помогают трейдеру распознавать преобладающий тренд, т.е. по косвенным признакам их можно отнести скорее к техническим системам.
В чём же смысл «математики» на валютном рынке, если мы говорим о решении простейших задач? Всё элементарно – упомянутые системы ориентированы на поиск оптимального лота, от которого можно строить сетку ордеров или усредняться, не завышая риски сверх допустимой величины.
| Кстати говоря, так нелюбимый многими трейдерами мартингейл – это тоже математическая стратегия Форекс, поскольку в данном случае главная задача трейдера заключается | в оптимизации объёма сделки и шага между ордерами таким образом, чтобы счёт показывал стабильную прибыль при минимальной просадке. |
Если кто-то из читателей впервые узнал про мартингейл, напомню – на Форекс данный приём чаще всего выражается в усреднении убыточной позиции новыми сделками, объём каждой из которых умножается на фиксированный коэффицент.
Используя подобную математическую тактику, можно достаточно долго держаться «на плаву», но, рано или поздно, счёт всё равно будет обнулён, поскольку агрессивное усреднение уязвимо на сильных трендах.
Несмотря на столь очевидные последствия, новички регулярно наступают на одни и те же грабли, надеясь, что рынок их пощадит. Не пощадит, тренды всегда начинаются стремительно и могут продолжаться очень долго, если кто-то не верит, можно привести в качестве примера ситуацию на паре GBPUSD.
Ещё один классический пример – обвал курса USDCHF в январе 2015 года.
Полагаю, нетрудно догадаться, сколько счетов в этот день было уничтожено мартингейлом, поэтому я настоятельно рекомендую отказаться от подобных стратегий.
Под данным термином следует понимать серию отложенных равновеликих стоповых ордеров, установленных через равный интервал. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рекомендую прочитать обзор, посвящённый отложенным ордерам, на страницах которого я кратко рассмотрел особенности лимитных и стоповых приказов.
Итак, центральным звеном данной методики являются ордера типа buy-stop и sell-stop, но для их установки потребуется соблюсти несколько важных правил. С целью упростить описание системы, я разбил алгоритм действий на несколько этапов.
На первой стадии анализа необходимо оценить среднюю волатильность выбранного торгового актива (это может быть не только валютная пара, но и любой другой инструмент) за последний год. С этой задачей неплохо справляется ATR(12) на месячном таймфрейме.
На втором этапе построения математической стратегии для Форекс рассчитывается максимально допустимый объём ордера на тот случай, если цена «зацепит» одну отложку, развернётся и начнёт двигаться в противоположном направлении.
Предположим, что у трейдера открыт счёт на $1000, но он готов терпеть просадку по одному такому ордеру около 12%, т.е. предел риска будет равен 120 долларам. Учитывая тот факт, что среднемесячная волатильность за последний год равна 563 пунктам, предельный лот каждого ордера получается, равен 0,02 (один тик эквивалентен 20 центам, следовательно, 563 пункта = $112,6 – величина укладывается в заданные рамки).
На третьем этапе строится непосредственно «начальная» сетка. Я рекомендую использовать не более 5 ордеров каждого типа, т.е. сверху от текущей цены устанавливаем 5 отложек buy-stop, а в нижней области размечаем 5 приказов sell-stop.
Расстояние между "отложками" в рамках данной математической стратегии Форекс определяется путём деления средней волатильности (ATR(12)) на общее количество колен сетки. В нашем примере данная величина получается, равна 56 пунктам (563/10).
На четвёртом этапе (хотя его можно объединить с предыдущим, так как он носит исключительно технический характер) по каждому ордеру устанавливаем тейк-профит на уровень открытия следующего колена. Это необходимо делать для того, чтобы стратегия фиксировала плавающую прибыль, а отработанные участки графика вовремя «отсекались».
В принципе, на данной стадии подготовительная работа закончена, поэтому теперь остаётся лишь сопровождать сделки, т.е. устанавливать новые "отложки" взамен отработанных (например, если закрылось одно колено buy-stop, на уровень его открытия потребуется разместить sell-stop).
Кроме этого, время от времени придётся пересчитывать расстояние между ордерами и величину рабочего лота, так как волатильность постоянно меняется. С другой стороны, так как в рамках рассмотренной математической форекс-стратегии диапазон ценовых колебаний оценивается при помощи 12-месячного ATR, коррективы в торговый план можно вносить лишь раз в месяц.
