Как торговать от коррекции в подробностях

На любом финансовом рынке сильные и устойчивые тренды формируются крайне редко, поэтому многие профессиональные трейдеры предпочитают торговать от коррекций. Сегодня мы кратко рассмотрим основные приёмы такой работы и прокомментируем их специфику. Начнём с терминов.

Принцип торговли от коррекции на финансовом рынке

Торговля от коррекции предполагает заключение сделок после таких откатов с расчётом на то, что цена скоро развернётся и начнёт двигаться в такт основной тенденции. Как можно заметить, в теории всё просто, но когда дело доходит до практики, новички теряют деньги.

Звучит банально, но если трейдер неплохо идентифицирует основное движение цены, то, какой бы метод поиска коррекций он ни выбрал, спекуляции принесут прибыль или, по меньшей мере, позволят держаться на плаву. По этой причине первым делом нужно подобрать инструментарий для анализа тенденции.

Я в качестве примера буду использовать неплохой индикатор NeuroTrend, который представляет собой «лайт» версию канала Дончиана и выдаёт трендовые сигналы на пробой последнего экстремума.

Стратегии торговли от коррекции

С базисом разобрались, поэтому теперь перейдём непосредственно к торговле от коррекций. Все стратегии поиска откатов условно можно разделить на две большие группы – «уровневые» и «индикаторные».

В первом случае трейдер перезаходит по старому тренду после того, как цена тестирует ближайшую сильную поддержку или важное сопротивление.

Профессионалы размечают уровни самостоятельно, но новички могут пользоваться вспомогательным инструментарием, например, сеткой Фибоначчи или формулами Мюррея.

На графике выше представлен пример таких сигналов. Здесь мы видим, как формируется явный нисходящий тренд, а уровни Мюррея показывают, на каких отметках вероятность завершения коррекций особенно высока.

Индикаторные стратегии не привязаны к конкретным ценам, вместо этого они обрабатывают котировки по специальным статистическим формулам и выводят на график результат, интерпретировав который трейдер может принять решение о заключении сделки в направлении старого тренда.

Ключевое слово во всём этом абзаце – «статистические», т.е. формула индикатора, как и его конкретные значения, сами по себе ничего не значат, если результат анализа не подкреплен статистикой.

Выше представлен пример классического шаблона для торговли от коррекций, который состоит из трендового модуля и одного осциллятора. Если внимательно к нему присмотреться, можно сразу заметить, что качество сигналов оставляет желать лучшего, т.е. после того, как подвальный индикатор указывает на завершение отката, цена часто обновляет контртрендовый экстремум и приводит к закономерной просадке.

Такой «нежелательный» результат получился по одной простой причине – параметры осциллятора были подобраны наугад, т.е. без какой-либо оптимизации. А теперь рассмотрим разметку с этим же осциллятором, настройки которого «выдали» неплохую статистику.

Очевидно, что теперь торговать от коррекций гораздо комфортнее, поскольку индикаторные уровни перекупленности/перепроданности стали не пустым звуком, а действительно сильным критерием на вход в позицию. В реальном времени эти сигналы выглядят следующим образом.

По аналогичному принципу оптимизируются стратегии с любыми другими индикаторами. Я специально решил направить тему в данное русло, поскольку в сообществах трейдеров мне неоднократно доводилось видеть негативные отзывы об индикаторном анализе, и ладно, если бы критике подвергались какие-нибудь новые непроверенные алгоритмы, но на «орехи» регулярно достаётся даже стохастику и RSI.

Добавление к торгам нестандартного индикатора

Если же стандартный приём торговли от коррекции в районе перекупленности/перепроданности кажется слишком примитивным, всегда можно воспользоваться альтернативными индикаторами, шкала которых не имеет строгих пределов. Яркий тому пример – алгоритм TRIX4Kids.

Название у него немного странное, но нам важна сама суть. Здесь сделки на покупку/продажу открываются после того, как линия эксперта меняет цвет на зелёный/красный.

Внимательные читатели заметят, что в случае с перекупленностью/перепроданностью ставка делается в основном на откат сразу после достижения экстремального уровня. В рамках альтернативного подхода новая позиция открывается лишь после того, как появятся явные признаки завершения коррекции.

Это совершенно разные приёмы, каждый из которых будет хорошо работать на одних активах и одновременно с этим показывать весьма посредственные результаты на других инструментах. Поэтому здесь мы снова возвращаемся к вопросу о статистике.

И в завершение хочу дать несколько дополнительных советов.

Во-первых, поскольку любая коррекция может перерасти в полноценный новый тренд, необходимо контролировать риски – ставить стоп-лоссы или иметь чётко сформулированные критерии для выхода из убыточной позиции.

Во-вторых, торговля от коррекции предполагает взятие относительно небольших целей, а это значит, что кроме стоп-лосса нужно подбирать оптимальный для текущей волатильности тейк-профит.

И, в-третьих, не следует игнорировать возможности пирамидинга – наращивания удачной позиции, открытой по тренду после локальной коррекции. Выше как раз представлен пример такой торговли, когда из каждого сигнала «выжимается» на максимум.

Оставить сообщение

сообщение