Ценовой канал Дончиана – это очень популярный на Западе технический индикатор, который применяют в торговле как частные трейдеры, так и управляющие некоторых фондов. Мы, в свою очередь, также о нём упоминали, когда рассматривали стратегию «Черепаха», поэтому сегодня речь пойдёт про все возможности этого простого, но эффективного алгоритма.
Свою карьеру Ричард начал ещё до Великой Депрессии. На изучение финансовых рынков его вдохновила книга «Воспоминания биржевого спекулянта», после прочтения которой будущий трейдер стал работать по принципу «покупай и держи».
Казалось бы, события 1929 года, когда многие инвесторы потеряли все свои сбережения и поставили крест на операциях с ценными бумагами, должны были отбить всякое желание торговать и у Дончиана, но Ричард ещё больше заинтересовался рынком.
Однажды он заметил, что движения на рынке акций и фьючерсов в долгосрочной перспективе подчиняются трендам, иначе говоря, вероятность продолжения начатого ранее | импульса значительно выше шансов на его разворот. Руководствуясь сделанным открытием, Ричард создал свою первую трендовую систему на базе скользящих средних. |
Сделайте собственные выводы относительно тех или иных методов торговли на рынке, прочитав интересные статьи в специальном разделе.
Но главная заслуга данного человека (если говорить именно о техническом анализе, а не всей карьере) заключается немного в другом – он заметил, что любой тренд начинается с пробоя последнего локального экстремума. Так появился специальный индикатор, названный каналом Дончиана.
Скачать его можете прямо здесь:
Как можно заметить, разметка этого алгоритма состоит из двух основных частей:
Соответственно, для настройки одноимённого индикатора для MetaTrader4 достаточно задать всего один параметр «период», равный количеству анализируемых свечей.
Использовать рассмотренный индикатор можно как по классической стратегии, так и в сочетании с другими алгоритмами. Например, в рамках базовой методики рекомендуется придерживаться следующих правил:
Под пробоем ценового канала Дончиана понимается ситуация, когда цена Close очередной свечи фиксируется выше/ниже соответствующей границы, отсюда следует, что в качестве сигнала на покупку или продажу нельзя рассматривать тест уровня тенью.
Кстати о тенях, когда свечи пускают на одну из границ «шпиль», диапазон канала автоматически расширяется, но прежний тренд остаётся в силе. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример:
Таким образом, ценовой канал Дончиана сам фильтрует рыночный шум и ложные сигналы, поэтому можно не прибегать к помощи дополнительных индикаторов.
Что касается вопросов на предмет сопровождения позиций и фиксинга прибыли/убытка, то здесь за последние 50 лет также сложился некий консенсус, в частности, многие трейдеры работают по следующей схеме:
На трендовых активах подобная тактика работает и приносит от 10 до 20 процентов годовых (если торговать «дневки»), но у неё есть один существенный недостаток – очень часто после появления точки входа (и открытия сделки), цена уходит в коррекцию, вследствие чего трейдер вынужден пересиживать просадку.
Избежать подобных ситуаций можно в том случае, если ценовой канал Дончиана используется лишь как идентификатор тренда, а сами сделки открываются на откатах при помощи какого-нибудь индикатора-осциллятора.
Разумеется, при подобной тактике меняются правила фиксинга профита, а вот принцип установки стоп-лоссов остаётся неизменным – за границу канала.
Несмотря на то, что правила торговли по системе Ричарда элементарны, начинающие трейдеры часто неправильно идентифицируют пробои или вообще теряются и не могут понять, какой сейчас преобладает тренд. С целью навести порядок в разметке, группа программистов создала индикатор NeuroTrend.
Фактически, это тот же самый ценовой канал Дончиана, у которого убрана «пробитая» граница. На мой взгляд, торговать по сигналам этого индикатора гораздо удобнее, так как он сразу показывает преобладающую тенденцию.
Единственное, на что здесь следует акцентировать внимание, так это на настройки. К примеру, для корректной работы NeuroTrend следует менять лишь переменную Z, так как она выполняет точно такую же функцию, как и «период» в оригинальном канале. Параметр Z1 лучше задавать от 1 до 3, а во всех остальных полях рекомендуется оставить нули.