Как определить боковик на финансовом рынке

В принципе, если рассуждать объективно, то торговать на Форекс не очень-то и сложно, ведь следить за котировками значительно проще, чем заниматься творчеством или физической работой. Единственное, что омрачает жизнь трейдерам, так это флеты, мешающие своевременно перестроить стратегию. Учитывая данное обстоятельство, сегодня я постараюсь ответить на вопрос о том, как определить боковик на рынке.

Прежде всего, разберёмся с терминологией. Новички под боковиком обычно понимают правильный горизонтальный коридор, в рамках которого цена словно по приказу отбивается от границ.

Действительно, подобные боковики существуют, но это частный случай, который встречается крайне редко. Гораздо чаще флеты имеют неправильную структуру и могут даже формироваться под незначительным уклоном.

Один из таких примеров представлен выше. Здесь мы видим, что вроде бы формируется некий тренд, но постоянные импульсы будут все время срывать стоп-лоссы и в итоге просто не дадут заработать. Вот как определить боковик на рынке, если он имеет неправильную форму?

Инструменты для определения боковика на рынке

На самом деле, не всё так плохо, в частности, для разбивки рынка на трендовые участки и боковики я использую три приёма – угол скользящей средней, линейную регрессию и автокорреляцию.

Как нетрудно догадаться, из всех перечисленных инструментов самым простым и понятным является первый (угол MA), поскольку он опирается на стандартный инструментарий Metatrader.

Чтобы понять, как определить боковик на рынке, вспомним немного теории. Вообще, зачем нужна Moving Average? В классических стратегиях она используется для идентификации тренда, мол, если направлена вверх – рынок бычий, а если смотрит вниз – ситуацией управляют медведи.

Соответственно, чем сильнее и продолжительнее тенденция, тем больше получается угол наклона MA относительно оси времени, но справедливо и обратное утверждение – когда ярко выраженный тренд отсутствует, скользящая средняя колеблется рядом с «центральной осью».

Таким образом, если в качестве боковиков рассматривать участки графика, на которых угол наклона MA от оси X не превышает 10, 20, 30 градусов (данный критерий подбирается под конкретный таймфрейм и актив), никаких проблем с разбивкой рынка на флеты и тренды возникнуть не должно.

Второй метод уже не столь примитивен, хотя формально он ничем не отличается от манипуляций с MA. Напомню, под линейной регрессией понимается функция, описывающая зависимость между двумя переменными. 

На Форекс такими парными переменными обычно являются связки «цена(N-1) - цена(N)» и «цена - номер бара», но, чтобы не углубляться в сложную теорию и не тратить время на построение ручной разметки, я предлагаю воспользоваться готовым индикатором Regression Channel.

Скачать индикаторы, упоминающиеся в данном обзоре, Вы можете прямо тут:

Да, это не просто регрессия, а готовый ценовой канал, в настройках которого можно даже регулировать порядок функции, но для ответа на вопрос о том, как определить боковик на рынке, нам будет достаточно центральной линии этой конструкции.

Здесь работает тот же самый принцип, что и при анализе угла MA, а именно, если регрессия направлена вверх/вниз, тренд признаётся восходящим/нисходящим, но когда она располагается практически горизонтально, можно смело утверждать - на рынке наблюдается боковик.

Единственная проблема линейной регрессии сводится к оптимизации её сигнальных переменных, т.е. трейдер должен самостоятельно подобрать период расчёта функции и задать угол наклона линии, отвечающий за идентификацию флета. Повторюсь, в этом плане Regression Channel очень напоминает скользящую среднюю.

Применение закономерностей для определения рыночного боковика

Ну и последний аналитический приём качественно отличается от предыдущих, поскольку он основан на других закономерностях и генерирует принципиально иные сигналы.

Несмотря на то, что автокорреляции я посвятил отдельный обзор, кратко напомню суть этого явления. В регрессионном анализе есть такое понятие – корреляция. Наверняка, многие читатели о ней слышали, поскольку с её помощью часто характеризуется взаимосвязь между разными активами.

Например, если коэффициент корреляции нефти и рубля равен 0,8, это значит, что 80% времени эти активы движутся в одном направлении. Данная трактовка примитивна, но смысл понятен.

Остаётся только один вопрос - как определить боковик на рынке при помощи корреляции? А всё просто – достаточно в качестве исходных данных взять не разные активы, а одну валютную пару, задав при этом сдвиг одного ряда относительно другого.

После этой нехитрой операции (я пользуюсь индикатором IND_Correlation) коэффициент корреляции станет показывать автокорреляцию (Ак), т.е. качественную связь между текущими котировками и ценами, зафиксированными N свечей в прошлом.

Соответственно, если коэффициент Ак получается меньше 0,5, у нас есть все основания полагать, что на рынке нет ярко выраженного тренда.

Для более точной оценки можно ещё разбить интервал от 0,5 до -1 на дополнительные категории (чем ниже находится Ак, тем выше вероятность того, цена после мощного импульса вернётся на прежние уровни), но при поиске боковиков такие подробности излишни.

Подводя итог сегодняшнему обзору, хочу заметить, что для борьбы с боковиками рассмотренных подходов более чем достаточно. Разумеется, иногда в сети появляются интересные тематические индикаторы, но скользящие средние, регрессия и автокорреляция будут актуальны во все времена.

Оставить сообщение

сообщение