Как определить тренд

Многолетний опыт профессиональных трейдеров показывает, что состояние на финансовом рынке можно заработать только одним способом – открывая позиции строго в направлении основной тенденции. Остаётся только один вопрос – как определяют тренд опытные спекулянты?

Но обо всём по порядку. Первым делом я хотел бы рассказать, как именно подтверждают тренд по индикаторам, поскольку к ним традиционно возникают неоправданные претензии и критические замечания.

Чтобы научиться работать с трендом, необходимо раз и навсегда разобраться, что он собой представляет. Как правило, под данным участком графика понимается ситуация, в рамках которой цена постепенно растёт или снижается.

Возможно, временами на рынке будут формироваться незначительные откаты, но общий вектор должен быть направлен строго в одном направлении.

Характеристика определяемого тренда

С этим всё понятно, но редко кто знает, что у любого качественного тренда есть ещё одна важная характеристика – высокая автокорреляция (AK). Данный коэффициент свидетельствует о том, что цена сильно зависит от котировок, сформированных в недавнем прошлом.

Если же AK падает до неприемлемых значений, можно смело утверждать, что на рынке начался флет, вследствие чего любые технические тренды становятся бесполезными.

Шаблон автокорреляции и необходимый индикатор скачивайте прямо здесь:

Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим, как определить рыночный тренд на реальном примере. Ниже представлена разметка индикатора AK на дневном таймфрейме пары NZDUSD. Кроме этого, в шаблон был добавлен стандартный MACD (10;21;2).

В данной ситуации бычьим трендом признаётся участок графика, на котором гистограмма MACD располагается выше нулевой отметки. Соответственно, если бары осциллятора находятся под уровнем «0» - самое время работать на понижение (т.е. одержали верх медведи).

Для отсева подобных участков как раз и нужен индикатор автокорреляции. Обратите внимание, на представленном выше примере его значение находится ниже 0,45 – это значит, что текущая цена практически не зависит от своих предыдущих значений, поэтому использовать на данном таймфрейме любые трендовые методики крайне опасно.

Выйти из сложившегося положения можно только одним способом – развернув и настроив график младшего порядка, так как факт отсутствия тренда на D1 не отменяет мощных направленных импульсов на том же часовике.

Прежде чем идти дальше, сделаем промежуточные выводы.

Во-первых, высокая автокорреляция является неотъемлемой характеристикой любой тенденции, поэтому сигналы всех трендовых алгоритмов необходимо фильтровать данным коэффициентом.

Во-вторых, если на крупном таймфрейме нет ярко выраженного тренда, его всегда можно найти на младших графиках.

Способы определения тренда на Форекс

Только что мы рассмотрели, как определяют тренд при помощи MACD, но это не единственный инструмент, который подходит для поиска тенденций, в частности, неплохо с поставленной задачей справляются скользящие средние.

Можно использовать как одну SMA, так и различные комбинации из Moving Average. Что касается потенциального запаздывания сигналов, характерного для «скользящих», то на трендовых участках (где автокорреляция выше 0,45) оно является приемлемым.

Дело в том, что запаздывание точек входа, идентифицированных при помощи Moving Average, становится критично именно во флетах, когда пересечения экспертов или развороты скользящих средних наблюдаются на локальных экстремумах. Поскольку мы научились фильтровать боковики автокорреляцией, большей части ложных паттернов удастся избежать.

Если же классические индикаторы, в рамках которых цены усредняются, кажутся слишком примитивными, можно прибегнуть к помощи альтернативных алгоритмов, отслеживающих максимальные и минимальные цены за определённый период.

В качестве примера я обычно привожу такие популярные алгоритмы, как NeuroTrend, XCode и канал Дончиана.

Если мы исследуем рынок по разметке XCode, ответ на вопрос «как определяют тренд?» лежит на поверхности:

• если цена находится выше его разметки – актуальны покупки;
• если текущие котировки расположены ниже индикаторной линии – преобладают медвежьи настроения.

Таким образом, в идентификации тенденции на Форекс нет ничего сложного, более того, с решением этой задачи могут справиться даже обычные технические индикаторы, главное не забыть сделать поправку на автокорреляцию.

Оставить сообщение

сообщение