В околорыночной среде иногда возникают противоречивые ситуации, например, разные ресурсы вдруг начинают активно продвигать какой-нибудь новый индикатор под старым «проиндексированным» названием. В своё время так произошло с алгоритмом Center of Gravity, поэтому сегодня я решил устранить возникшую путаницу.
Сейчас, если забить в поисковик запрос «индикатор Center of Gravity», на первых позициях появятся ресурсы, предлагающие скачать одноимённый канальный инструмент, который состоит из центральной линии и нескольких границ.
Скачать Center of Gravity для МТ4 можно тут:
Смотрится он красиво, но это есть ничто иное, как обычный канал нелинейной регрессии. На самом деле, данный инструмент действительно весьма неплох, и я о нём неоднократно упоминал в других обзорах, но, чтобы с ним работать, нужно иметь представление о специфике регрессионного анализа.
В частности, этот канал не статичен, т.е. он по мере появления новых свечей «скользит» за рынком и перестраивает разметку. По этой причине «новый» индикатор Center of Gravity сложно использовать в диапазоне, т.е. чаще всего он применяется для оценки вектора текущего тренда.
Настоящий индикатор Center of Gravity, название которого было использовано для продвижения давно известного регрессионного инструментария, вообще не похож на этот «клон».
На графике выше представлена разметка оригинала. Как можно заметить, это осциллятор. Поделился им трейдер-аналитик Джон Элерс ещё в 2002 году. Возможно, об этом человеке мало кто слышал, но в своё время он принёс серьёзную пользу всему спекулятивному сообществу, разработав несколько индикаторов и торговых систем.
Разумеется, с 2002 года поисковый запрос «индикатор Center of Gravity» набрал определённую популярность, и этим воспользовался автор рассмотренного ранее канала.
С точки зрения математики, осциллятор центра гравитации Элерса ничем не выделяется, в частности, его значения зависят преимущественно от соотношения текущей цены к средней скользящей средней за выбранный период. Однако Джон добавил в формулу специальный коэффициент, который адаптирует разметку под разные состояния рынка.
По этой формуле рассчитывается основная (синяя) линия, а сигнальная (красная) представляет собой обычную MA, построенную на базе индикатора Center of Gravity. В настройке осциллятора пользователю разрешается менять только одну переменную – главный период.
Формально, на рынке «центр гравитации» применяется по той же схеме, что и стохастический осциллятор, но у него есть одна особенность – его шкала не имеет чётких границ и масштабов.
На графике выше индикатор Center of Gravity рассчитан за 10-барный период. Его значения находятся в диапазоне 0,1803 до 0,1833. Теперь увеличим настройку «per» до 30.
Диапазон изменился и теперь находится в интервале от 0,0638 до 0,0652. Для контрольного замера ещё раз увеличим «per» до 60 и посмотрим на результат.
При таких исходных данных индикатор Center of Gravity стал колебаться в диапазоне 0,0324 – 0,0332. Здесь хорошо заметно, что между шкалой и периодом расчёта есть прямо пропорциональная зависимость, которая вытекает из самой формулы.
Это значит, что сигнальные горизонтальные уровни осциллятора придётся самостоятельно подбирать под каждую комбинацию «актив-период». Я сейчас имею в виду границы перекупленности/перепроданности.
При таком подходе сделка на покупку открывается после возврата основной линии из области перепроданности, а ордера на продажу становятся актуальными в момент выхода индикатора из состояния перекупленности.
Прибыль обычно фиксируется либо по фиксированному тейк-профиту, либо после теста середины обозначенного коридора. Кстати говоря, именно по этой причине индикатор Center of Gravity получил своё название – его значение словно под воздействием гравитации стремится вернуться к центру.
Вообще, от себя хочу заметить, что оригинальный индикатор Элерса гораздо лучше подходит для работы от границ торгового диапазона, чем канальный «самозванец», поскольку осциллятор не перерисовывается.
И вторая основная стратегия с индикатором Center of Gravity ориентирована на поиск тенденций. Для этого используются крупные периоды расчёта, а сами сигналы идентифицируются по пересечению линий осциллятора.
Может так получиться, что на некоторых валютных парах часто будут появляться ложные сигналы, поэтому тренды «центра гравитации» разумно фильтровать его же уровнями. Например, если медвежья тенденция зарождается в верхней части его диапазона, спешить с открытием продаж не следует.
По аналогичному принципу фильтруются точки входа в покупки. Конечно, вместо этого можно дополнить шаблон и другими вспомогательными индикаторами, например, скользящей средней, но тогда теряется всякий смысл в самом Center of Gravity.
И ещё данный осциллятор иногда используется для поиска дивергенций. В этом плане он немного лучше RSI, но хуже MACD. Вернее сказать, даже не «хуже», а распознаёт совсем другие модели, что немудрено, ведь его формула немного сложнее, чем просто разница двух скользящих средних. Главное при поиске диверов – использовать крупные периоды расчёта, иначе качественные сигналы просто не будут появляться.