Стив Нисон приобрёл всемирную известность в основном за счёт своих наработок в области свечного анализа. Этот знаменитый трейдер создал для финансовой отрасли и много других полезностей, которыми в России практически никто не интересуется. В частности, он первый предложил идею графиков линейного прорыва.
Скажу честно, сам я узнал об этих графиках относительно недавно, когда тщательно изучал возможности ресурса TradingView. Мне, как стороннику ренко-диаграмм, они показались весьма занятными, поэтому спустя некоторое время я решил поискать аналогичные разработки для терминала MetaTrader4. Если у вас нет терминала MetaTrader4, то в этой статье есть инструкция по его установке.
Каково же было моё удивление, когда выяснилось, что тематический индикатор был создан в далёком 2006 году.
Скачать индикатор для графиков линейного прорыва можно здесь:
Для начала хочу объяснить, причём здесь «ренко». Как известно, эти синтетические графики полностью игнорируют время и следят только за пройденным ценой расстоянием. За счёт этой особенности удаётся практически полностью нейтрализовать рыночный «шум», не принося в жертву скорость реакции на фактические ценовые изломы.
Графики линейного прорыва строятся по аналогичному принципу, т.е. их свечи никак не привязаны к конкретным датам и зависят лишь от фактически пройденного ценой расстояния. Но, в отличие от ренко, где все «кирпичи» равны, на этих чартах бары имеют разную длину.
Давайте сперва разберём, как строятся самые простые графики прорыва – линейные. Предположим, анализируется дневной таймфрейм пары EURUSD. У этих стандартных баров есть цены открытия, закрытия, максимум и минимум.
Если не использовать вспомогательные индикаторы, наподобие скользящих средних, как на чистом графике будет определяться преобладающий тренд? Очевидно, по положению цены закрытия текущей свечи относительно High/Low предыдущего бара.
Например, если последняя свеча закрылась выше High предыдущей, можно говорить о развитии up-тенденции, а если свежий бар пробил Low вчерашнего дня, такая ситуация говорит о формировании down-тренда.
Если же цена закрытия последнего бара осталась в диапазоне High-Low предыдущего, рынок взял передышку, но старый тренд пока остаётся в силе, так как разворотный сигнал ещё не поступил.
Графики линейного прорыва как раз и строятся с поправкой на эти особенности, т.е. если на обычном графике цена закрытия последней свечи пробивает High предыдущей, индикатор строит зелёный бар, а когда котировки переписывают Low, отрисовывается красная линия.
В случае, когда фактическая цена не выходит за рамки диапазона прежней свечи, ничего не происходит, т.е. если на рынке формируется затухающий флет, графики линейного прорыва его вообще проигнорируют.
Как можно заметить, сама идея элементарна и очевидна, но кроме Стива Нисона до неё никто не додумался, хотя графики линейного прорыва несут в себе колоссальные возможности.
Кроме «линейных» моделей, где учитываются High/Low предыдущей свечи, существуют и другие варианты графиков, в частности, самыми популярными считаются чарты трёхлинейного прорыва.
В них отслеживается положение текущей цены закрытия относительно максимума и минимума последних трёх свечей. Вообще, глубина анализа может быть произвольной и настраивается в одноимённом индикаторе через переменную LB.
А теперь в «двух словах» опишу основные стратегии с этими синтетическими свечами. Первая методика должна быть очевидна даже новичкам - графики линейного прорыва идеально подходят для анализа трендов, особенно если используются большие значения LB.
На рисунке выше хорошо видно, как сначала формировался устойчивый нисходящий тренд, после чего цена развернулась и начала уверенно расти. Если мы посмотрим на простой график, там такой «однозначности» уже не будет, поскольку курс несколько раз показывал признаки возможного разворота.
Графики линейного прорыва пригодятся и при торговле внутри дня на небольших таймфреймах. В этом плане они даже лучше более популярных ренко-кирпичей, так как строятся не по тикам, а строго по ценам закрытия.
Эта особенность построения устраняет малейшие возможности для перерисовки и делает разметку пригодной для оптимизации скальпинговых стратегий на истории.
Ну и нельзя не упомянуть обычные технические индикаторы, которые на графиках линейного прорыва смотрятся совершенно под другим ракурсом, так, например, даже скользящие средние начинают генерировать меньше ложных сигналов.
Качество разметки популярных осцилляторов также заметно увеличивается. Этот эффект, опять же, связан с минимизацией рыночного шума, который на обычном графике и искажает всю картину.
А вот сторонники торговли по уровням здесь не найдут для себя очевидных преимуществ, поскольку диапазон ценовых колебаний остаётся прежним. Хотя, у графиков линейного прорыва в этом плане всё-таки есть один плюс – на них реже будут появляться ложные «проколы».