Как я уже рассказывал, индикатор Commodity Channel Index относится к категории универсальных алгоритмов, при помощи которых можно создавать полноценные торговые системы. Сегодня мы в этом убедимся на практике, так как речь пойдёт о шаблоне стратегии «Два CCI».
По столь «оригинальному» названию уже становится понятно, что данная методика опирается на два индекса товарного канала, рассчитанных за разные временные интервалы. В частности, первый CCI строится за 300 свечей, а второй индикатор должен обрабатывать цены, сформированные за последние 12 баров.
Изначально стратегия «Два CCI» применялась на часовом таймфрейме пары EURUSD. Поэтому я не рекомендую проводить эксперименты с другими активами на реальных счетах, поскольку может так получиться, что параметры придётся оптимизировать заново, всё-таки характер всех форекс-инструментов немного отличается.
На графике выше представлен пример шаблонной разметки. Здесь мы видим, что старший CCI оснащён дополнительными уровнями 60 и -60, а на базе индекса младшего порядка экстремальные планки соответствуют значениям 140/-140, плюс ко всему, на нём же рассчитана скользящая средняя с периодом 3.
Готовый шаблон системы для терминала MetaTrader 4 можно скачать здесь:
На первом этапе анализа необходимо выявить преобладающий тренд. С решением этой задачи справляется CCI(300), в частности:
В том случае, если индекс колеблется в диапазоне от -60 до 60, открывать позиции не рекомендуется, поскольку такое состояние характерно для флетов и очень слабых трендов, которые могут измениться в любой момент.
Когда основное направление было успешно идентифицировано, можно приступать к торговле, а именно, согласно правилам стратегии «Два CCI», операции на покупку открываются в том случае, если линия 12-периодного индекса протестировала уровень -140, после чего пробила вспомогательную SMA(3) снизу вверх.
Продажи открываются аналогичным образом, в частности, CCI(12) должен коснуться отметки 140, а затем пробить чёрную линию сверху вниз.
Разумеется, в обоих случаях обязательно нужно дождаться закрытия сигнальной свечи, так как не до конца сформированный часовой бар может указать на ложную точку входа. Другого способа избежать подобной перерисовки пока не существует.
Фиксинг прибыли и убытков
Как я и говорил, только что мы рассмотрели шаблон стратегии «Два CCI», т.е. он представляет собой набор общих правил, на базе которых можно создавать более точные и качественные системы. Иначе говоря, рассмотренный подход не был доведён «до ума», вероятно, у разработчиков просто не хватило на это времени или усердия.
С другой стороны, поскольку рассмотренная стратегия весьма неплохо фильтрует ложные флетовые сигналы, я решил не ставить на ней крест и стал наблюдать за отработкой сигналов.
Оказалось, что эффективность торговли значительно повышается при разбивке сделки на два ордера, первый из которых закрывается по обратному пересечению SMA и CCI(12), а второй отрабатывается по тейк-профиту, заданному в размере 20 пунктов.
Почему именно 20 пунктов? Дело в том, что именно эта величина подходит для всех рыночных состояний, т.е. её следует считать программой «минимум». Если же добавить в стратегию «Два CCI» фильтр волатильности, результативность операций может увеличиться, но и трудоёмкость тоже повысится.
Новички также часто спрашивают про трейлинг-стоп, мол, какие параметры для него лучше задать, когда включать и т.д. Мой опыт подсказывает, что в рамках данной методики тралл будет лишним, так как частые откаты просто начнут его выбивать в безубыток.
Со стоп-лоссами всё гораздо проще – защитные приказы следует устанавливать на 5 пунктов выше/ниже локального экстремума, например, если мы отрабатываем сигналы на покупку, он настраивается вблизи последнего Low.
Возможно, кто-то из читателей найдёт более удачный вариант размещения защитных ордеров, но обращаю ваше внимание на один важный нюанс – фиксированных «стопов» лучше избегать, хотя с тейк-профитами аналогичный подход работает более или менее корректно.
И последняя рекомендация, которая как нельзя лучше подходит для стратегии «Два CCI», связана с настройками мани-менеджмента. В частности, если сделки заключаются на стандартном счёте, рабочий лот не должен превышать 0,01 на каждые 200 долларов депозита.
Подводя итог, ещё раз повторюсь, рассмотренный сегодня алгоритм является скорее черновиком для создания более сложных систем, а не готовым решением. Я всего-навсего нашёл эту стратегию на просторах сети и добавил в неё правила сопровождения позиций, поэтому не исключено, что другие трейдеры также найдут в ней что-то полезное.