Обычные скользящие средние, представленные в терминале MetaTrader4, были протестированы вдоль и поперёк ещё в середине прошлого века, поэтому искать в них скрытый потенциал бессмысленно. Гораздо интереснее в этом плане различные модификации, например, индикатор АМА.
Как и все прочие биржевые новинки, она пришла к нам с Запада, поскольку там очень сильны традиции технического анализа.
На графике выше представлена разметка индикатора АМА, который был создан специально для терминала MetaTrader4. Он отличается от «биржевого» оригинала наличием вспомогательных цветных кружков, подтверждающих силу текущей тенденции. Если они мешают, их можно просто обесцветить.
Скачать индикатор АМА для MetaTrader 4 вы можете прямо тут:
Данная «скользящая» называется адаптивной по следующей причине – за счёт своей формулы она умеет сама подбирать степень сглаживания под текущую волатильность.
Чтобы стало понятно, как работает этот механизм, сразу рассмотрим понятный пример:
Выше я специально на одном графике построил AMA и EMA с сопоставимыми параметрами. Очевидно, что на адаптивной скользящей средней гораздо меньше шума, при этом на импульсных участках рынка она движется за ценой намного быстрее экспоненциальной «коллеги».
Настройки АМА содержат следующие параметры:
Таким образом, оптимизируя перечисленные выше параметры, можно добиться самых разных результатов, подходящих под конкретный актив или таймфрейм. Для примера предлагаю сразу сравнить несколько АМА, поочерёдно меняя их настройки.
Для начала сравним адаптивные скользящие средние с Period АМА на уровнях 9 и 20 соответственно.
Результат получился предсказуемый – первый алгоритм АМА немного быстрее реагирует на ценовую динамику. Получается, что корректировка Period АМА по своей сути ничем не отличается от оптимизации периода в стандартных EMA или SMA.
Теперь посмотрим, как на итоговую разметку влияет корректировка nfast и nslow. Для этого на одном графике построим сразу три адаптивных «машки» - одну с дефолтными переменными и две «тестовые».
Как можно заметить, очень сильно на итог вычислений влияет именно функция nfast, поэтому её нужно корректировать весьма осторожно. Что же касается сглаживающего фильтра nslow, то он практически незаметен.
По коэффициенту K сразу отмечу, что в алгоритме АМА для MT4 он влияет только на разметку разноцветных кружков, т.е. чем больше эта величина, тем реже они появляются.
При прочих равных эту особенность адаптивной скользящей средней можно использовать для отсева флета, т.е. если по динамике самой АМА сложно оценить ситуацию, разумно прибегнуть к помощи кружков.
И последняя переменная (G) стоит в одном ряду с nfast, т.е. даже незначительная её корректировка кардинально меняет всю разметку.
Это особенно хорошо заметно при увеличении G. В примере выше я изменил эту степень со второй на третью, и вот что в итоге получилось. Если раньше индикатор АМА анализировал тренды младшего порядка, то теперь он распознаёт среднесрочные тенденции.
Формально, адаптивная скользящая выполняет те же самые функции, что и стандартные MA, но на практике она делает торговые системы более эффективными. Чаще всего трейдеры используют AMA для решения двух задач.
Первая – распознают с её помощью преобладающую тенденцию, а сами сигналы ищут на откатах обычными осцилляторами или другими вспомогательными методами.
При таком подходе алгоритм АМА может иметь самые разнообразные формы и варианты, поскольку каждый трейдер по-своему понимает тренды. Плюс ко всему, некоторую свободу в действиях предоставляют сами точки входа, поскольку они подтверждаются другими инструментами (т.е. погрешность в настройке адаптивной MA допустима).
И вторая задача сводится к открытию сделок на пробой линии AMA. В данном случае работать рекомендуется исключительно с высокими степенями G.
От себя замечу, что при грамотной оптимизации индикатор АМА может легко заменить другой популярный трендовый алгоритм – канал Дончиана. Напомню, конверт Ричарда Дончиана является одним из немногих технических алгоритмов, который используют даже управляющие хедж-фондов. Единственный его недостаток состоит в сложной разметке.
Резюме – индикатор AMA является достойной альтернативой стандартным скользящим средним. Более того, если торговая система позволяет, я рекомендую попробовать заменить им обычные SMA и EMA, так как данный инструмент не только умеет распознавать тренды, но и отсеивает флетовые участки рынка.