Если некоторое время посещать любой форум, посвящённый трейдингу, можно заметить, как между трейдерами периодически разгораются ожесточённые споры на предмет эффективности индикаторного анализа. Скажу честно, я не вижу особых причин для подобных «разборок», так как сам применяю в работе некоторые алгоритмы, и даже составил своеобразный рейтинг лучших индикаторов.
Хочу сразу заметить, что всё написанное ниже – это моё субъективное мнение, поэтому оно может не понравиться некоторым читателям. И я даже знаю, кому этот рейтинг точно не понравится – искателям «грааля» на Форекс, т.е. некой системы, которая выдаёт 90-100% прибыльных сигналов. А вот реалисты вполне могут извлечь из сегодняшнего обзора пользу.
Скачать архив со всеми индикаторами, рассматриваемыми в этом обзоре, Вы можете здесь:
Итак, на первом месте в рейтинге лучших индикаторов Форекс находится мой любимый канал Дончиана (КД). Вообще, этот алгоритм лишь формально называется индикатором, поскольку он не обрабатывает цены через специальные формулы и просто выводит на график локальные up и down экстремумы за последние N свечей.
При помощи КД удобно анализировать тренды и работать на пробой последнего максимума/минимума. Тактику торговли по этому инструменту подробно и аргументировано описал Куртис Фейс в своей книге «Путь черепах», поэтому рекомендую её прочитать.
На втором месте в рейтинге лучших индикаторов я решил разместить инструмент с названием ChartBuilder. Он предназначен для формирования синтетических активов и спредов, чего так не хватает в терминале MetaTrader4.
Зачем это нужно - если трейдер торгует на паре USDJPY (просто как вариант), он может фильтровать сигналы при помощи портфеля JPY, который показывает общий тренд на японской йене. Для этого потребуется в настройках указать желаемую формулу, например, USDJPY+EURJPY+GBPJPY+AUDJPY+NZDJPY.
В представленном выше примере сразу становится понятно, что пара USDJPY перекуплена относительно всего йенового портфеля, поэтому сигналы на покупку доллара против JPY необходимо тщательно фильтровать и подтверждать.
Далее в моём рейтинге лучших индикаторов следует алгоритм RSX. Это один из самых надёжных осцилляторов, который можно использовать даже без вспомогательных сигнальных линий.
Напомню, популярный стандартный аналог «Стохастик» генерирует сигналы в тот момент, когда его главная линия пересекает сигнальную. Эта поправка используется для нейтрализации рыночного шума, но она же приводит к существенному запаздыванию точек входа.
В случае с RSX значения осциллятора меняются плавно, при этом качество его сигналов (когда сделки открываются по излому линии) остаётся достаточно высоким. Кроме этого, данный индикатор отлично подходит на роль идентификатора перекупленности/перепроданности.
Четвёртое место в рейтинге лучших индикаторов занимает ещё один осциллятор – TRIX Trend Cycle. Как и RSX, он может решать две задачи – распознавать перекупленность/перепроданность и определять направление тенденции. Конкретную тактику должен выбрать сам трейдер с поправкой на свои потребности.
В частности, перекупленность и перепроданность по «триксу» определяется стандартным приёмом – для этого достаточно задать индикаторные границы, соответствующие экстремальным состояниям рынка, после достижения которых цена обычно меняет направление на противоположное.
Что же касается трендов, то они определяются просто по цвету осциллятора – красный говорит о формировании нисходящей тенденции, а зелёный указывает на преобладание бычьих настроений. Здесь хочу отметить, что данный приём является скорее второстепенным, т.е. TRIX Trend Cycle всё-таки лучше использовать для торговли на откатах.
После «трикса» в рейтинге лучших индикаторов я решил разместить стандартный ATR. Он помогает мне решать сразу две задачи – сравнивать волатильность разных активов и рассчитывать актуальные стоп-лоссы/тейк-профиты.
Шестое место заслуженно занимает iVAR или дословно «индекс вариации». Я стал использовать его относительно недавно, но уже успел оценить сильные стороны этой формулы.
iVAR решает важную задачу – разбивает рынок на трендовые и флетовые участки, в частности, если его значение превышает 0,5, можно говорить о формировании боковика. Если же индекс вариации находится ниже 0,5, целесообразно использовать стратегии, нацеленные на отработку тенденций.
Даже не выходя за рамки сегодняшнего обзора можно на лету придумать несколько стратегий с iVAR. Вот простейший пример – если индекс находится выше 0,5, позиции открываем по TRIX Trend Cycle от границ перекупленности/перепроданности.
На втором месте с конца в моём списке числится Murrey-levels-system. Этот индикатор строит сильные математические уровни, формулы которых предложил Томас Мюррей. Они могут стать неплохой альтернативой фибо-сетке и «пивотам».
И на последнем месте в рейтинге лучших индикаторов я расположил PZ_DayTrading. Этот алгоритм при помощи ZigZag находит флетовые «коробки» и выдаёт сигналы в момент их пробоя.
В отличие от всех вышеперечисленных инструментов, к которым у меня вообще нет никаких претензий, здесь я хочу отметить два важных нюанса.
Во-первых, не следует обращать внимание на прибыль, которую индикатор считает в информационном табло, поскольку она отображается некорректно (завышена).
И, во-вторых, отрабатывать нужно лишь те точки входа, которые совпадают с направлением глобального тренда. Например, если канал Дончиана говорит о формировании восходящей тенденции, брать в работу целесообразно up-сигналы, сформированные PZ_DayTrading.
Подводя итог, хочу ещё раз отметить, сегодняшний рейтинг лучших индикаторов – это моё личное мнение. Я допускаю, что в сети есть и более эффективные формулы/идеи, особенно в англоязычном сегменте, на изучение которого и целой жизни не хватит.