Разметка волн Эллиотта

Разметка Эллиотта предназначается для определения движения рыночной цены. Волновая теория была придумана американским бухгалтером Ральфом Эллиоттом в 1927 году.

На основе своих умозаключений Ральф усовершенствовал теорию Чарльза Доу, так и появился на свет волновой анализ Эллиотта в 1938 году.

Разметка Эллиотта - основные термины

Циклом Эллиотт назвал такую модель поведения цены, которая состоит из пяти волн: главного цикла и трех коррекционных. По теории Эллиотта на рынке может наблюдаться тренд или коррекция.

Если на рынке наблюдается бычья тенденция, тогда период волн от 1 до 5 будет бычьим, а период a-b-c медвежьим. Первая и третья волны называются импульсными, а вторая и четвертая – коррекционными.

• Теория Эллиотта предполагает учет следующих понятий:
• Модели, которые возникают в результате колебания цены;
• Время, соотношения которого применяют для подтверждения моделей. Здесь стоит сразу уточнить, что модели могут появляться на разных временных интервалах;
• Соотношения, которые были выведены Эллиоттом. Так, например, цикл может состоять из 8, 13, 21 волны и так далее. А вот отношения между импульсами соответствуют числам Фибоначчи. Отношение одной высоты импульса к следующей равняется 0,618, затем 1,618 и далее 2,618.

Теория волн Эллиотта лучше всего подходит для применения на активах с высокой волатильностью. Хочу отметить, что цикл может включать в себя несколько моделей волн, но общее количество импульсов должно совпадать с числами из ряда Фибоначчи. Ниже вы можете увидеть наиболее распространенную разметку Эллиотта.

Волны коррекции могут образовывать самые различные фигуры, которые часто возникают в период флета на рынке.

Разметка Эллиотта позволяет многим опытным трейдерам предсказывать дальнейшее движение цены. Почему именно опытным? Потому что волновую теорию нельзя назвать простой методикой анализа рынка, которую можно было бы посоветовать новичкам.

Автоматизированный способ разметки

Раньше построение волн Эллиотта на ценовых графиках приходилось осуществлять вручную. Сегодня, к счастью, существует масса различных инструментов, которые самостоятельно производят их построение на графиках терминала MetaTrader 4.

Одним из таких инструментов является Elliott Wave Prophet. Ключевое отличие данного алгоритма состоит в том, что он осуществляет прогноз изменения ценового уровня в будущем. Но, к сожалению, прогноз часто является не совсем точным.

Индикатор по разметке Эллиотта

Наиболее популярным инструментом среди трейдеров из волновой теории Эллиотта является индикатор Elliott Wave Oscillator. Внешне он похож на привычный всем осциллятор MACD.

Самые высокие значения гистограммы соответствуют третьему импульсу. Для того чтобы получать выгоду от применения данного инструмента, трейдеру нужно разобраться в самой теории Эллиотта.

Теория волн Эллиотта - все самое важное о теории в доступной форме.

Данный алгоритм подходит для применения на любом таймфрейме, в том числе и на минутном. Но использовать слишком короткий временной интервал не рекомендуется, так как индикатор отображает силу импульса относительно движения цены за определенный промежуток времени, и он не в состоянии выявлять момент зарождения тренда.

В момент завершения волнового цикла гистограмма индикатора осуществляет пересечение нулевого уровня. Для лучшего понимания, предлагаю Вам рассмотреть наглядный пример.

В точке 1 гистограмма пересекает нулевой уровень, образуется дивергенция, которая говорит о продолжении бычьего тренда. Данный импульс является частью нового цикла.

Второй импульс коррекционный, в этот момент гистограмма индикатора снижается. Гистограмма даже может пробить нулевой уровень, а в момент возникновения третьего импульса появится дивергенция.

В случае, если она не появится, тогда можно сделать вывод, что первая точка была выбрана неправильно.

Как только гистограмма индикатора снизится на 30-50 процентов от ранее достигнутого максимума, можно считать, что третий импульс завершился, после этого начнет образовываться четвертый коррекционный.

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть, что волновой цикл с 1 по 5 сопровождается дивергенцией, выступающей в качестве подтверждения вектора движения цены, а также дивергенцией, которая предвещает смену направления ( в точке 5).

Анализ волн Эллиотта - учимся правильно анализировать ценовые колебания.

Правила для заключения сделок

Возникновение сигналов для открытия ордеров на продажу и покупку осуществляются по одинаковому принципу. Различие состоит только в расположении столбиков инструмента по отношению к нулевому уровню:

• Если столбики находятся над этим уровнем, то рассматривается возможность открытия позиций на покупку, если под уровнем, то на продажу.
• Для заключения сделки необходимо дождаться момента, когда пересечение нулевого уровня зафиксируется, и лишь после этого можно открывать позицию.
• После преодоления столбиком нулевой отметки, должно быть зафиксировано более одного случая расхождения цены и показания осциллятора.
• Дивергенция выступает в качестве мощного сигнала к заключению сделки.

Следует помнить, что коррекционная волна, как правило, короче основной, поэтому позицию желательно открывать в момент, когда длина коррекционной волны составляет 30% от основной.

Stop-Loss для открытого ордера можно устанавливать рядом с прошлым минимальным/максимальным значением цены. Устанавливать Take-Profit не следует.

После того, как цена актива пройдет определенное расстояние (зависит от таймфрейма, чем он выше, тем на большее количество пунктов должен измениться курс актива) в нужную для трейдера сторону, требуется перенести Stop-Loss в точку безубыточности.

При желании вы можете задействовать Trailing Stop. Также закрытие ордера можно осуществлять в момент возникновения дивергенции в противоположном направлении.

Для того чтобы сделать процесс ведения торгов более безопасным, рекомендуется строго соблюдать нормы мани-менеджмента. Так как в качестве основного сигнала выступает дивергенция, применение индикатора разметки Эллиотта для открытия позиций может принести достаточно высокий доход.

Оставить сообщение

сообщение