закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаМногие трейдеры используют рыночную волатильность исключительно для оптимизации стоп-лосса и тейк-профита, а аналитики с её помощью сравнивают динамику разных активов во времени. Однако мало кто знает, что данный показатель иногда сам становится генератором торговых сигналов.
Стратегия, о которой сегодня пойдёт речь, называется просто и звучно – пробой волатильности, но, прежде чем описывать её правила, вспомним базовую теорию.
Не является секретом тот факт, что многие современные трейдеры руководствуются теориями и гипотезами, ключевые положения которых были изложены в первой половине 20 века. Бесспорно, в трудах Чарльза Доу, Ливермора и прочих легенд можно найти много полезного и интересного, но признанные классики торговали в эпоху, когда ещё не было компьютеров и высокоскоростных каналов связи.
| Данный факт наложил определённый отпечаток на рынок, поскольку стандартные стратегии ориентированы преимущественно на поиск | тренда, например, когда ценная бумага стабильно дорожает – частный трейдер её покупает, не сильно заботясь о конкретных ценовых уровнях. |
В настоящее время у трейдеров возможностей гораздо больше, в частности, мы можем отдавать приказы на покупку и продажу активов за доли секунды, а также использовать мощности компьютеров для сложных расчётов.
Стратегия «пробой волатильности» как раз и обязана своим появлением компьютерной революции, поскольку использовать её при торговле «через телефон» нереально.
Итак, какой информацией мы располагаем на текущий момент?
Во-первых, цены практически всех активов за день колеблются в среднестатистическом интервале, т.е. обвалы и мощные всплески формируются редко.
Во-вторых, трейдеры и инвесторы пристально следят за ценовыми уровнями (современные терминалы позволяют это делать), поэтому, когда цена пробивает важную отметку, на рынок поступает множество приказов, под влиянием которых движение набирает ещё большую силу.
И, в-третьих, современные программы позволяют в автоматическом режиме измерять диапазоны ценовых колебаний.
Отсюда следует простой вывод – торговать нужно ударные свечи, в рамках которых к рынку подключается реальная толпа, способная своей силой сдвинуть цену из привычного коридора. Подобный сигнал и называется «пробой волатильности».
Первым делом необходимо измерить этот среднестатистический диапазон, в частности, если сигналы распознаются на дневном таймфрейме, данную задачу можно решить при помощи 60-периодного ATR.
Например, если текущее значение ATR равно 0,100, средний диапазон колебаний за последние 60 дней равен 100 четырёхзначным пунктам и т.д. Данную величину мы и будем рассматривать в качестве «нормальной» волатильности, пробой которой откроет дорогу к новым целям.
Что касается непосредственно отработки «пробоя волатильности», то для открытия позиции потребуется выполнить несколько простых действий, в частности, утром разворачиваем дневной график валютной пары, на котором отмечаем две точки:
Затем по цене первой точки устанавливаем отложенный ордер buy-stop, а по противоположной котировке размещаем приказ sell-stop. Как можно заметить, при расчётах мы задаём небольшую погрешность (коэффициент 1,05), так как на валютных парах традиционно наблюдается много рыночного шума.
Таким образом, если пробой волатильности состоится, на счёте сработает один из двух ордеров, поэтому сразу после заключения сделки противоположный ордер рекомендуется удалить.
Если же такая возможность отсутствует (например, трейдер занят на основной работе), проблем возникнуть всё равно не должно, поскольку практика показывает, что в пределах одних суток волатильность крайне редко «пробивается» в обоих направлениях.
И на последнем этапе необходимо задать для ордеров тейк-профиты и стоп-лоссы. Вообще, сторонники рассмотренного подхода используют самые разнообразные методы управления позицией, но мне кажется самым логичным следующий алгоритм:
Только что я рассмотрел одну сделку максимально подробно, поэтому для закрепления материала просто пробежимся по графику и постараемся найти похожие сигналы. Вот одна из таких покупок.
Как можно заметить, пробой волатильности был сформирован строго в одном направлении, т.е. цена даже не пыталась двигаться в сторону отложенного приказа на продажу. А вот и противоположный вариант сделки:
В принципе, комментарии излишни – паттерн отработался идеально.
Разумеется, как и любая другая система, данный подход имеет определённые преимущества и недостатки, в частности, если все плюсы уже очевидны (простота, надёжность и т.д.), то минусы «пробоя волатильности» так сразу и не заметишь.
На мой взгляд, главный недостаток этой стратегии связан с редкими сигналами, например, на паре EURUSD за месяц может появиться всего одна точка входа. Учитывая данное обстоятельство, разумно написать специальный советник, а не тратить время на ежедневную разметку.
