Три экрана Элдера

За последнее десятилетие на постсоветском пространстве значительно увеличилось количество людей, интересующихся спекуляциями на форекс и фондовой бирже, а так же стратегий для Forex. К сожалению, на многих семинарах, организованных дилинговыми центрами и брокерами, преподаватели часто рассказывают новичкам прописные истины, ознакомиться с которыми можно абсолютно бесплатно в рамках стратегии Три Экрана Элдера.

Следует отметить, что Александр качественно отличается от многих своих коллег, так как его основная профессия связана с психиатрией (он по образованию доктор в соответствующей области), а трейдинг, как нам всем известно, любит пощекотать нервы. Учитывая данное обстоятельство, Элдер специально разработал комфортную систему, правила которой помогают избежать молниеносного «слива».

Основополагающие принципы Трёх Экранов Элдера

Почему 95% трейдеров на рынке теряют деньги? Можно придумывать разные объяснения данному явлению, но самая распространённая причина связана с торговлей против тренда. Другими словами, человек неверно идентифицирует основное движение, после чего начинает удерживать позицию до обнуления счёта.

Александр Элдер заметил данную проблему ещё в самом начале карьеры. Поэтому в рамках своей системы для поиска преобладающего движения он рекомендует использовать три соседних таймфрейма, параметры которых подбираются при помощи "правила пяти". Оно (или фактор 5) заключается в выполнении следующих действий:

1. Прежде всего, трейдер выбирает основной таймфрейм, на котором планирует заключать сделки – это будет второй экран, расположенный посередине рабочего стола;
2. Таймфрейм первого экрана (расположенного слева) настраивается путём умножения периода базового ТФ на 5;
3. И последнее окно в рамках «Трёх экранов Элдера» оптимизируется делением основного «временного» параметра на 5.

Разумеется, далеко не в каждом терминале есть возможность строить произвольные графики и таймфреймы. По этой причине периоды можно округлять, например, выше я представил разметку рабочего стола в MetaTrader4, на которой присутствуют окна W1, D1 и H4.

Еще две проверенные стратегии:

Первое окно стратегии Три экрана

В рамках стратегии Три Экрана Элдера каждый из перечисленных графиков имеет собственное «имя» (вероятно, Александр посчитал, что так проще запоминать правила). Например, первое окно называется «прилив рынка», поскольку с его помощью идентифицируется долгосрочный тренд.

Для решения данной задачи следует использовать два стандартных индикатора – MACD (12;26;1) и EMA(13).

Под «приливом» понимается ситуация, когда значения гистограммы MACD последовательно растут или снижаются. В первом случае рынок находится под контролем быков, но если наблюдается ситуация второго типа, можно с уверенностью утверждать, что верх взяли именно продавцы (медведи).

К сожалению, сигналы MACD иногда запаздывают или идут в разрез с реальным движением цены, поэтому они фильтруются при помощи экспоненциальной скользящей средней, в частности:

• Если EMA(13) направлена вверх – ищем сигналы на покупку;
• Если EMA(13) направлена вниз – продаём актив.

Второе окно - Волна рынка

После того, как удалось распознать основную тенденцию, можно приступать к поиску более точных сигналов на втором окне. Согласно правилам стратегии Три Экрана Элдера, делать это рекомендуется при помощи индикатора Stochastic (5;3;3).

В частности, продавать инструмент следует после того, как линия индикатора зашла в область перекупленности (она ограничена уровнем 80) и спустя некоторое время вернулась в нормальный диапазон (сделки на покупку заключаются по обратным сигналам, т.е. от состояния перепроданности).

Разумеется, точки входа на центральном окне должны соответствовать направлению основной тенденции, иначе они просто утратят всякий смысл.

Третье окно – рабочая панель

Последний экран Элдера традиционно вызывает больше всего вопросов, поскольку на нём отсутствуют индикаторы. Дело в том, что он предназначен для более тонкой настройки отложенных ордеров, при помощи которых будет заключаться сделка.

В частности, при установке «отложек» Александр рекомендует придерживаться следующих правил:

• После появления сигнала стохастика обращаем внимание на процесс формирования свечей на третьем окне (до этого момента оно нас не интересовало);
• Если стратегия Три Экрана рекомендует продавать актив, то после закрытия сигнальной свечи (на которой линия стохастика вышла из области перекупленности) размещаем ордер sell-stop ниже её Low;
• В том случае, если алгоритм распознал неплохую точку для заключения сделки на покупку, устанавливаем приказ buy-stop немного выше High ключевого бара;
• Если котировки продолжают двигаться в прежнем направлении (например, цена растёт после появления сигнала на продажу) начинаем постепенно смещать отложенный ордер.

Следует отметить, что последний пункт инструкции редко приносит пользу на современном рынке, поскольку мощные направленные движения сегодня формируются редко. Гораздо чаще приходится сталкиваться с флетами, боковиками и разными хаотичными движениям, в рамках которых тень новой свечи часто «прокалывает» экстремум предыдущей, после чего движение в прежнем направлении возобновляется. Учитывая данное обстоятельство, я рекомендую делать акцент на оптимизацию стоп-лосса, а не на повышение точности входа.

Подводя итог сегодняшней теме, не лишним будет напомнить о том, что разработчик представленной стратегии работал преимущественно на «трендовом» фондовом рынке. Ввиду этого  на FOREX её правила допускается корректировать, тем более, Элдер сам неоднократно упоминал о необходимости внесения правок и корректировок в созданный алгоритм.

Оставить сообщение

сообщение