Торговля гепами

Практически каждый начинающий форекс-трейдер время от времени задумывается над тем, какую выгоду можно извлечь из ценовых разрывов, которые образуются после открытия рынка в понедельник. Чтобы не ходить вокруг да около, скажу сразу – в сегодняшнем обзоре я постарался собрать воедино всю информацию о торговле гепами. Данный метод трейдинга существенно отличается от большинства стратегий.

Прежде чем переходить к описанию конкретной методики, предлагают разобраться с самим гепом (гэпом). Под данным термином понимается ситуация, когда между ценой закрытия предыдущей торговой сессии и первой котировкой нового дня образуется значительный разрыв.

Учитывая тот факт, что валютный рынок работает круглосуточно пять дней в неделю, торговать гепами на Форекс можно будет от силы четыре раза в месяц, поскольку ценовой разрыв образуется лишь после выходных дней. Таким образом, подобную методику нельзя рассматривать в качестве полноценной торговой стратегии (она скорее является вспомогательной).

Почему на Форекс образуется геп

Причин, по которым между котировками может образоваться разрыв, достаточно много. В частности, чаще всего он формируется после значимых событий, произошедших на выходных днях.

Здесь хотелось бы заметить, что важные заседания многих международных организаций и саммитов (например, G20, встречи директоров МВФ, заседания Еврокомиссии и т.д.) всегда проходят в субботу и воскресенье. Данное обстоятельство доставляет много неприятностей среднесрочникам, так как реакция рынка на неожиданные решения и заявления порой перечёркивает все технические прогнозы, но для торговли гепами лучше ситуации не придумаешь.

Ещё одна причина появления разрывов носит исключительно технический характер. Дело в том, что крупнейшие банки начинают проводить операции на рынках раньше, чем открываются дилинговые центры, поэтому трейдеры в терминалах видят разницу между котировками.

Правила торговли гепами на Forex

Итак, с природой ценовых разрывов мы разобрались, но как их использовать? В теории всё просто – достаточно открыть ордер против гепа, а именно:

• Если цена за выходные резко выросла – открываем продажу пары и удерживаем её до тех пор, пока «окно» не будет закрыто;
• Если первая свеча понедельника открылась намного ниже пятничной цены закрытия – покупаем пару.

Подобный подход неплохо работает во время всеобщего спокойствия и благоденствия, но, как мы помним, последний финансовый кризис кардинально изменил правила игры на финансовом поле. Поэтому теперь курсы валютных пар особенно остро реагируют даже не на экономическую статистику, а на политические заявления.

Таким образом, сначала следует отобрать пары, которые лучше всего подходят для торговли гепами. Практика показывает, что на данную роль могут претендовать EURUSD, GBPUSD, EURJPY и GBPJPY, так как евро, фунт и доллар чутко реагируют на заявления политиков, а японская йена является валютой фондирования (отражает настроения инвесторов).

Полагаю, многие читатели уже интуитивно догадались о том, что далеко не все ценовые разрывы подойдут для торговли гепами. Действительно, сделки рекомендуется открывать только после образования значительных «окон» (на четырёхзнаке 20 и более пунктов), так как небольшие отклонения чаще всего обусловлены спецификой регламента выбранного ДЦ.

Что касается оптимального таймфрейма, то в данном случае он не играет значимой роли, ведь геп одинаково отрабатывается на любых графиках. Единственное, что можно принять во внимание – степень удобства при поиске разрывов, в частности, я их анализирую на M30.

Когда на графике появился удовлетворительный разрыв, можно приступать к торговле гепами, алгоритм которой сводится к отработке следующих действий:

• Ждём, пока пройдут первые 30 минут после открытия понедельника – в это время на рынок поступает большое количество заявок, поэтому цена может продолжить движение в направлении сформированного гепа;
• Если разрыв оказался медвежий, а на первой получасовой свече цена выросла – покупаем пару «по рынку». В обратном случае (цена на первом баре снизилась) – устанавливаем отложенный ордер buy-stop на уровень открытия понедельника;

• Если геп оказался бычьим, выполняем перечисленные выше действия с точностью наоборот, т.е. в данном случае мы будем работать с ордером sell-stop, а в роли фильтра для торговли гепом «по рынку» станет выступать медвежья 30-минутная свеча;
• Во всех перечисленных случаях устанавливаем тейк-профит на уровень, расположенный немного (5-8 пунктов) выше/ниже High (для продажи)/Low (для покупки) пятницы;
• Стоп-лосс рассчитываем путём умножения «тейка» на 1,5.

Итак, если подвести краткие итоги, можно сделать несколько важных выводов:

• Для торговли гепами подойдут разрывы, абсолютная величина которых превышает 20 пунктов;
• Подобные стратегии на современном рынке работают не очень хорошо (достичь положительного матожидания удаётся лишь за счёт большого стоп-лосса), поэтому в качестве альтернативы форекс-парам разумно оценить CFD на акции, поскольку на фондовых активах гепы перекрываются довольно часто;
• Подобные сделки на Форекс получаются крайне редкими (пару раз за месяц), т.е. серьёзных денег по данной методике не заработаешь даже на спокойном рынке.

Оставить сообщение

сообщение