закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаНа современных финансовых рынках можно работать не только с валютой, но и сырьевыми активами, многие из которых намного интереснее форекс-пар. К сожалению, для торговли фьючерсами требуется серьёзный капитал, поэтому на помощь приходят CFD-стратегии.
| Под CFD понимается контракт на разницу цен базового актива, который по своей сути ничем | не отличается от фьючерса. Чтобы разобраться, как работает этот рынок, рассмотрим простой пример. |
Предположим, что трейдер открывает длинную позицию по CFD на кукурузу. Это значит, что в случае роста цены базового актива он получит прибыль, поскольку разница между ценой открытия и закрытия сделки оказалась положительной величиной.
Если же зерно подешевеет, спекулянт будет вынужден зафиксировать потери. Таким образом, на CFD-контрактах работает точно такой же принцип, как и на всех остальных рынках, в т.ч. на Форекс.
С другой стороны, конкретные правила торговли CFD и стратегии валютного рынка зачастую кардинально отличаются, поэтому сегодня я решил рассмотреть самый интересный подход к анализу сырьевых инструментов.
В отличие от валютных курсов, часто колеблющихся непредсказуемо, сырьевые цены формируются преимущественно под воздействием факторов спроса и предложения на реальном физическом рынке. К примеру, если мы говорим про сельскохозяйственную продукцию, можно выделить следующие циклы:
Подобные закономерности, которые дают о себе знать каждый год, принято называть «сезонностью», поэтому для торговли CFD стратегия оптимизируется с поправкой на продолжительность этого цикла.
На сегодняшний день известен лишь один эффективный метод оценки сезонной составляющей, предполагающий усреднение цен актива за несколько лет. Сделать это можно как вручную, так и про помощи специальных сервисов (http://seasonal-traders.com/graphics/).
На рисунке выше представлен 10-летний сезонный цикл на кукурузе. Как можно заметить, начиная c зимы и до середины лета котировки фьючерсных контрактов склонны к росту, поэтому в рамках этого интервала целесообразно только покупать соответствующие CFD.
Медвежья фаза начинается на рынке где-то в середине июля и продолжается она до середины осени. Таким образом, на протяжении данного интервала разумно открывать короткие позиции.
Фактически, для полноценной торговли CFD, стратегии, изложенной выше, уже более чем достаточно, дело остаётся за малым – необходимо детально исследовать микроциклы, а также оценить вероятность отработки каждого сигнала.
Микроцикл – это непродолжительная импульсная волна, сформированная в рамках глобального сезонного тренда. Если вернуться к примеру с кукурузой, подобные структуры будут выглядеть следующим образом.
Когда подходящие участки графика были найдены, необходимо оценить, как этот сигнал отрабатывался в прошлом. В принципе, сделать это можно на истории дневного таймфрейма.
Если за последние 10 лет сезонный паттерн приносил прибыль в 7 из 10 случаев, а общая прибыль от сделок оказалась в 4-5 раз больше совокупных потерь, его можно смело отрабатывать и в новом сезоне.
Что касается контроля рисков при торговле CFD, то стратегия, ориентированная на сезонность, зачастую не использует стоп-лоссы и тейк-профиты, т.е. трейдер просто открывает позицию в первый день импульса, после чего ждёт, когда цикл завершится.
Иначе говоря, в данной ситуации ставка делается на положительное математическое ожидание, а чтобы потенциальная просадка от серии сезонных сделок не превышала 10 процентов, корректируются величины лота и депозита.
Да, я не оговорился, прогнозируемая просадка рассчитывается именно для серии сделок, т.е. сезонная торговля CFD подразумевает, что трейдер одновременно работает с несколькими активами, например, кроме кукурузы можно добавить в портфель соевые бобы, сахар, какао и кофе.
| Перечисленные выше активы кардинально отличаются от зерновых (начиная от региона произрастания и заканчивая периодом вегетации), | но базовые принципы сезонного анализа остаются неизменными – для составления прогноза здесь также достаточно усреднить цены за несколько лет. |
Если анализ проводить тщательно, в благоприятные годы торговля CFD по стратегии, основанной на сезонных колебаниях, может приносить 20-30% годовых, хотя многие спекулянты дополняют рассмотренную методику техническим инструментарием, например, фильтруют точки входа по скользящим средним.
И напоследок отмечу, что форекс-дилеры прекрасно знают о возможностях, которые предоставляет сезонность, поэтому в последние годы многие из них стали отказываться от CFD-контрактов.
Одна из немногих компаний, которая пока остаётся лояльной к клиентам, известна под брендом AMarkets. В спецификации этого брокера можно найти десятки различных CFD на сырьевые активы, в частности, кроме агропродукции у них есть промышленные металлы.
