Скальпинг на валютном рынке

Ранее мы уже обсуждали тактику скальпинга на M1, которая предполагает сочетание обычных графиков и ренко-диаграмм, поэтому сегодня я решил развить данную идею и написал обзор на более точную методику, предназначенную для ночной торговли.

Прежде чем изучать систему ночного скальпинга на валютном рынке, кратко вспомним основные специфические черты данного подхода.

Во-первых, как следует из названия, подобная тактика используется до того, как на валютной паре начинается фаза активных торгов, в частности, для EURUSD, о которой сегодня и пойдёт речь, таким интервалом является период с 00:00 до 08:00 МСК.

Во-вторых, базовые ночные сигналы часто идентифицируются на минутных и ренко-графиках, а цели по прибыли не превышают десяти четырёхзначных пунктов. Поэтому к выбору форекс-дилера следует подходить очень внимательно (спред и скорость исполнения заявок играют решающую роль).

И, в-третьих, скальпинг на валютном рынке требует хорошей психологической подготовки, поэтому перед открытием реального счёта трейдеры обычно оттачивают мастерство на демо-аккаунте от нескольких месяцев до пары лет.

Шаблон системы

Как обычно, для поиска сигналов мы будем использовать два графика – стандартный M1 и ренко, у которого каждый бар равен двум пунктам, в частности, первое окно выглядит следующим образом:

Здесь акцент сделан на подвальное окно, где представлен нестандартный индикатор MACD, на базе которого построены две простые скользящие средние.

Шаблоны и индикатор Вы можете бесплатно скачать отсюда:

Данный алгоритм работает по следующему принципу - сначала строится обычный MACD(120;1;1) (т.е. алгоритм исследует, как в текущий момент времени ведут себя микротренды), после чего формула начинает считать, сколько раз этот MACD пересёк нулевую отметку за 15 минут.

Если факт пересечения был зарегистрирован, значение оранжевой линии увеличивается на единицу, а в обратном случае (т.е. когда MACD на протяжении последних 15 минут находился стабильно выше/ниже нуля) уменьшается на 1.

Для ночного скальпинга на валютном рынке этот простейший индикатор очень важен, поскольку он помогает найти флетовые участки, на которых мы и будем распознавать сигналы.

Что же касается дополнительных SMA, построенных поверх этой оранжевой ступенчатой линии, то они лишь выполняют функцию фильтра (убирают лишний шум).

Второе окно системы немного сложнее, так как кроме самих 2-пунктовых ренко-графиков на нём присутствуют следующие индикаторы:

• I-session – этот алгоритм выделяет цветом ночной период (с 00:00 до 08:00 МСК);
• EMA(10;Open) – 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя, построенная по ценам открытия;
• Standard Deviation (10) – стандартное отклонение с одним экстремальным уровнем (его значение для EURUSD уже встроено в шаблон).

Итак, в рамках данной системы бычий скальпинг на валютном рынке организуется по следующим правилам:

• Цена должна находиться в пределах построенного прямоугольника (если котировки находятся левее – ночь ещё не наступила, ели правее – торговать уже поздно);
• На счётчике пересечений MACD и нулевого уровня быстрая скользящая средняя расположена над медленной SMA (подобная формация свидетельствует о том, что на рынке сформировался необходимый нам флет);
• На стремящейся вниз ренко-диаграмме стандартное отклонение коснулось экстремального уровня, после чего EMA(10) развернулась верх.

Обратите внимание, поскольку экспоненциальная скользящая средняя на ренко-графике строится по ценам открытия, ждать закрытия сигнальной свечи не обязательно (подобное правило часто указывается в технических торговых системах), т.е. можно покупать EURUSD сразу после фактического разворота EMA.

Что касается целей по прибыли, то они не должны превышать 10 четырёхзначных пунктов. Более точную величину тейк-профита необходимо оптимизировать для текущей волатильности, но мои наблюдения показывают, что выходить из рынка лучше после закрытия трёх полноценных ренко-баров (т.е. 6 п.).

Со стоп-лоссом ситуация гораздо проще, так как защитный приказ устанавливается на пару пунктов ниже локального минимума. Кстати говоря, скальпинг на валютном рынке приносит пользу только на ECN-счетах или при торговле фьючерсом. На «обычном» аккаунте рассмотренная система работать не будет (полагаю, причины можно не комментировать).

Выше я не отмечал, но одно из преимуществ ночного скальпинга заключается в том, что сигналы этой методики являются универсальными, т.е. короткие позиции открываются по зеркальному принципу. Чтобы в этом убедиться, перечислим основные критерии для продажи валютной пары:

• Цена также должна находиться в цветном прямоугольнике;
• На счётчике пересечений MACD и нулевого уровня быстрая скользящая средняя располагается над медленной SMA (идентифицирует флет);
• На ренко-диаграмме стандартное отклонение на фоне роста цены коснулось экстремального уровня, после чего EMA(10) развернулась вниз.

Тейк-профиты по «шортам» рассчитываются точно также, как и при покупках, а стоп-лосс устанавливается на несколько пунктов выше локальной вершины.

Подводя итог, не могу не заметить, что ночной скальпинг на валютном рынке считается одной из самых сложных методик, а рассмотренная сегодня стратегия оптимизировалась в 2013-2014 годы. Таким образом, прежде чем испытывать её на реальных счетах в текущих реалиях, разумно потренироваться на демо-счёте.

Оставить сообщение

сообщение