Противотрендовая торговая система

Не является секретом тот факт, что успешные трейдеры и крупные фонды получают прибыль преимущественно за счёт трендовых стратегий. Однако иногда так и хочется открыть позицию против мощного импульса, поскольку история показывает, что за подобными движениями часто следует не менее сильный откат.

Соответственно, если очень хочется работать против основной тенденции, делать это нужно «правильно», учитывая специфику валютного рынка.

Основной системный шаблон противотрендовой стратегии

Я заметил, что новички очень часто попадают в «фундаментальную ловушку», т.е. пытаются открывать позиции против преобладающей тенденции, руководствуясь собственными стереотипными представлениями о рынках и выводами «независимых» аналитиков.

Например, когда на золоте начался медвежий тренд, многие спекулянты его «откупали», поскольку искренне полагали, что дефицит драгоценных металлов в недрах нашей планеты должен провоцировать экспоненциальный рост котировок. Закончилось всё это плачевно.

Я привёл данную ситуацию лишь для того, чтобы донести простую истину – любая качественная противотрендовая торговая стратегия работает исключительно на базе технического анализа, так как только в этом случае у нас появляется возможность найти точные и своевременные сигналы.

Готовый шаблон для МТ4 скачайте здесь:

Что касается непосредственно рабочего шаблона, то он будет выглядеть следующим образом.

Красная линия на основном графике – это простая скользящая средняя, рассчитанная по ценам открытия двух свечей (SMA(2)), а канал цвета морской волны – это ленты Боллинджера с периодом 40 и одинарным отклонением.

«Подвальная» конструкция немного сложнее, но именно она и является сердцем противотрендовой торговой стратегии, поскольку с её помощью мы можем оценить истинную силу экстремальных ценовых отклонений. Данная формация строится в несколько этапов:

• Сначала рассчитывается Standard Deviation за 20 свечей (зелёный пунктир);
• Затем при помощи функции «Применить к: Previous indicator's data» на базе этого стандартного отклонения строится RSI(14), в настройках которого задаётся один уровень (80), а также убираются галки напротив пунктов «закрепить минимум/максимум».

• И на последней стадии снова при помощи операции «Применить к: Previous indicator's data» (только уже на базе RSI) строится SMA(5).

Таким образом, в комплект противотрендовой торговой системы входит сложный технический индикатор, основная линия которого показывает индекс относительной силы стандартного отклонения. Что же касается красной SMA, то она играет роль сигнального модуля, не более.

Торговые сигналы и управление позицией

Прежде чем перечислять правила заключения сделок, напомню один важный факт - Standard Deviation не имеет строгой привязки к тренду, так как отклонение рассчитывается по модулю. Иначе говоря, значения этого индикатора увеличиваются как во время сильного бычьего импульса, так и на фоне стремительного снижения котировок базового актива.

Теперь, когда все нюансы учтены, можно приступать к поиску точек входа, в частности, согласно правилам противотрендовой торговой стратегии, ордер на покупку открывается при соблюдении следующих критериев:

• На рынке прослеживается явный нисходящий тренд, т.е. факт падения цены не должен вызывать никаких сомнений;
• Основная линия RSI коснулась уровня 80, после чего пересекла красную сигнальную линию сверху вниз (если это произошло, шансы на завершение прежнего тренда, который и провоцировал рост стандартного отклонения, значительно увеличились);
• SMA(2), построенная на основной графике, направлена в сторону предполагаемого сигнала, т.е. вверх.

Короткая позиция открывается аналогичным образом, т.е. прежде чем продавать валютную пару, необходимо дождаться формирования следующих сигналов:

• На графике сформировался очевидный бычий тренд (цена уверенно росла на протяжении последних нескольких недель или месяцев);
• RSI также коснулся 80, после чего пересёк свою красную сигнальную линию (напомню, данный паттерн универсален, поскольку отклонения считаются по модулю);
• SMA(2) развернулась вниз, чем указала на локальную слабость покупателей.

Рассмотренная только что противотрендовая торговая система разрабатывалась для пары GBPUSD, поэтому прибыль по операциям фиксируются при наступлении одного из двух событий:

• Когда профит достигнет не менее 200 пунктов;
• Если цена коснётся самой дальней границы лент Боллинджера.

Соответственно, последний критерий можно считать универсальным, а вот первое условие при переносе стратегии на другой актив придётся пересчитать с поправкой на волатильность.

Единственной нерешённой проблемой, дающей о себе знать практически во всех противотрендовых торговых стратегиях, остаётся вопрос со стоп-лоссом, поскольку каждый спекулянт размещает его по-своему. Однако, при работе с фунтом неплохо зарекомендовали себя защитные приказы, установленные за последний ценовой экстремум.

Оставить сообщение

сообщение