Parabolic Sar и MACD в стратегии

Наверняка, практически каждый трейдер на определённом этапе знакомства с рынком использовал в торговле такие популярные индикаторы, как Parabolic Sar и MACD. А многие ли задумывались над результатом, который может получиться при сочетании этих алгоритмов? Сегодня мы как раз постараемся разобраться с данным вопросом.

Как уже следует из названия системы, для работы нам придётся в обязательном порядке установить на график два индикатора – Parabolic(0,014; 0,2) и MACD(5; 8; 9). Кроме этого, в качестве дополнительного фильтра автор рекомендует добавить к этой конструкции SMA(240). Как устанавливать индикаторы в терминал Метатрейдер читайте здесь.

Отдельное внимание также следует обратить и на тот факт, что базовая версия системы Parabolic MACD оптимизирована строго для пятнадцатиминутных графиков EURUSD и GBPUSD, поэтому попытки использовать её на других активах и таймфреймах могут привести к большим потерям. Не забывайте смотреть экономический календарь, чтобы не залететь в убыток из-за какой-нибудь новости!

Готовые шаблоны данной системы для МТ4 скачивайте здесь:

Согласно правилам оригинальной стратегии, для заключения ордера на покупку необходимо дождаться соблюдения следующих условий:

• SMA направлена вверх;
• Цена расположена выше отметок Parabolic Sar;
• Гистограмма MACD находится выше нуля.

Стоп-лосс, при этом, задаётся в размере 15 пунктов, а тейк-профит устанавливается в пределах 10-12 пипсов. Диапазон «тейка» задан с расчётом на возможное округление в большую сторону по «круглому» уровню, например, если цена входа равна 1,1188, целесообразно разместить цель по прибыли на отметку 1,1200.

Ордер на продажу открывается после сочетания обратных паттернов, а именно:

• SMA направлена вниз;
• Цена расположена ниже отметок Parabolic Sar;
• Гистограмма MACD находится ниже нуля.

Стоп-лосс и тейк-профит по короткой позиции устанавливается точно так же, как и при покупках.

Модификация и улучшение системы с Parabolic SAR и MACD

Прежде чем предлагать возможные действия, направленные на повышение качества сигналов Parabolic MACD, следует оценить преимущества и недостатки оригинальной версии системы.

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, так это на абсолютно правильное применение SMA и MACD. Потому как угол наклона первого индикатора действительно неплохо идентифицирует долгосрочный тренд, а гистограмма, расположенная в подвальном окне, позволяет сравнить динамику среднесрочных и краткосрочных импульсов.

Первые проблемы дают о себе знать после попыток считать сигналы Parabolic Sar, так как данный индикатор слишком сильно запаздывает. Чтобы стало понятно, о чём идёт речь, рассмотрим пример.

Как можно заметить, на ярко выраженном медвежьем тренде, который без заминок был идентифицирован системой Parabolic MACD, конкретные сигналы на продажу часто приносили бы убыток.

Остаётся лишь один вопрос, – какие параметры задать для Stochastic? Эксперименты показали, что на 15-минутном графике неплохо находит откаты следующий алгоритм.

Разумеется, на других таймфреймах и активах переменные придётся оптимизировать заново, так как динамика котировок существенно отличается даже на родственных парах. Например, если сравнить два «сырьевых» курса NZDUSD и USDCAD, мы получим, что на одном из них стохастик будет зарабатывать, а на втором быстро и непринужденно сливать. В этом плане с автором оригинальной системы можно согласиться – для каждого инструмента нужен свой подход.

Что касается непосредственно «параболических точек», то их тоже не следует списывать со счетов, так как у системы Parabolic MACD есть ещё один существенный недостаток – фиксированный стоп-лосс.

Я предлагаю устанавливать защитный приказ не в фиксированных величинах, а немного выше/ниже разметки «параболика», коэффициент шага которого равен 0,005 (параметр «максимум», в свою очередь, оставляем без изменений).

Если стохастический осциллятор распознает подходящий для сделки откат, но Parabolic Sar будет расположен таким образом, что по нему никак не получается установить стоп-лосс, такой сигнал просто игнорируется.

Подобный подход позволяет решить сразу две задачи:

• снижает вероятность ложного срабатывания стоп-лосса, так как он привязывается к реальной волатильности;
• отсеивает ложные сигналы, которые часто появляются ближе к завершению старого тренда.

Таким образом, стратегия Parabolic MACD может рассматриваться в качестве шаблона для разработки более сложных и современных систем, но использовать её оригинальную версию для спекуляций на реальном счёте не рекомендуется. Судя по всему, автор методики оптимизировал правила для определённого состояния рынка, на котором часто формировались тренды.

Оставить сообщение

сообщение