Трейлинг стоп

Основные правила безубыточной торговли на рынках рекомендуют трейдерам обязательно использовать такие инструменты ограничения убытка и фиксации прибыли, как Stop loss и Take profit. Это диктуется следующими соображениями:

• психологически очень сложно выйти из безубыточной сделки в надежде на возврат цены в зону прибыли;
• из сделки сложно выйти физически во время высокой волатильности рынка, когда за несколько секунд цена может пройти расстояние в несколько десятков, а то и сотен пунктов.

Но существует еще один инструмент, совмещающий в себе функции и того, и другого. Он носит название трейлинг стоп (trailing stop).

Как работает трейлинг стоп

Трейлинг стоп работает таким образом, что при поступательном движении цены он следует за нею на установленном трейдером расстоянии, а при откате, остается на месте и при достижении его ценой, закрывает ордер точно так же, как это сделал бы ордер Stop loss.

Трейлинг стоп является функцией терминала, но устанавливается не на сервере дилингового центра, а в терминале. Следовательно, при его использовании, например, в автоматической торговле, компьютер и терминал должны оставаться включенными.

Нестандартный трейлинг стоп с расширенными возможностями Вы можете бесплатно скачать здесь:

Управление трейлинг стопом в MetaTrader4

Установка трейлинг-стопа в торговом терминале осуществляется следующим образом:

• В соответствии с торговой стратегией открывается ордер;
• Далее выставляются ордера Take profit и Stop loss;
• В окне «Терминал» наводится курсор на открытый ордер и нажатием на правую кнопку мыши открывается окно, где следует выбрать пункт «Трейлинг стоп»;

• В открывшемся подменю выбирается необходимое количество пунктов, устанавливается галочка, в результате чего стоп-ордер активируется;

• При несоответствии стандартных параметров ордера требованиям торговой стратегии, величину шага можно задавать произвольно, активировав опцию «Задать уровень»;

• Удаление ордера осуществляется в том же окне,  выбором опции «Нет» - для одного конкретного ордера, и «Удалить все уровни» - для всех открытых ордеров, к которым применен трейлинг стоп.

Следует помнить, что функция трейлинга в МТ4 воздействует на уже установленный Stop loss или сама устанавливает его при прохождении ценой заданного уровня. При движении цены на расстояние более выбранного значения, Trailing stop передвигает стандартный Stop loss в безубыток и далее перемещает его с каждым пунктом вслед за ценой.

Если же цена ушла в сторону прибыли, но, не пройдя расстояние трейлинга вернулась, то TS не активируется и сделка закрывается по установленному стандартному стоп-ордеру. Таким образом, при движении цены против сделки, если Stop loss торговцем не был установлен, TS его автоматически не установит, и убыточная сделка не закроется до полной потери депозита.   

Наиболее правильным выбором станет установка уровня стоп-ордера в соответствии со своей торговой стратегией и настройка этого же уровня для TS. Следует так же иметь в виду различия установки trailing stopa в терминалах с четырехзначными и пятизначными котировками. Если при четырехзначных котировках уровень стандартного трейлинга соответствует выбранному количеству пунктов, то при пятизначных необходимо умножить это значение на 10.

Достоинства и недостатки применения трейлинг стопа

Как и любой другой способ минимизации убытков, trailing stop обладает своими достоинствами и недостатками. Его преимущества очевидны, и заключаются в следующем:

• получение максимально возможной прибыли, даже, если цена не достигла планируемого уровня прибыли;
• существенное ограничение убытков;
• отсутствие необходимости в постоянном наблюдении за рынком;
• более простая торговля по нескольким инструментам;
• наличие TS непосредственно в торговом терминале.

Недостатки:

• большинство брокеров предоставляют возможность установки трейлинг стопа на расстоянии не менее 15 пунктов, что не позволяет использовать его при краткосрочной торговле, такой как скальпинг или пипсовка;
• trailing stop наиболее эффективно работает в условиях сильного тренда с минимальным количеством шумов, что встречается довольно редко;
• необходимость в постоянно включенном компьютере. Нестабильный трафик электроэнергии или интернета могут вызвать сбои в его работе.

Существует еще много индикаторных вариантов TS, имеющих алгоритм следования не только за ценой, но и движущегося по линии тренда, как в программе Autograf 4, или срабатывающего по линии индикатора Parabolic SAR реализованного в советнике TrailingStopFrCnSARen_v8.

Существуют алгоритмы, осуществляющие трейлинг по заданной прибыли, например, Cm-VirtualTrailingProfitPercentSymbol V1. Но, не смотря на все разнообразие, основная их задача более грамотное управление стоп-ордером, обеспечивающее максимизацию прибыли.

Оставить сообщение

сообщение