закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаЯ давно интересуюсь финансовыми рынками и поэтому могу однозначно сказать, что практически все начинающие форекс-трейдеры работают интуитивно, т.е. открывают позиции, руководствуясь текущим моментом, не имея за плечами никакой статистики. В долгосрочной перспективе такой подход приводит к потерям, поэтому сегодня я кратко расскажу, как правильно создать торговую систему.
Прежде чем переходить к сути проблемы, хочу сразу заметить, что сегодняшний обзор не является готовым рецептом. Это будет просто обобщённая инструкция, а конкретную стратегию каждый читатель должен создать самостоятельно, приняв во внимание выявленные закономерности и свой темперамент.
Итак, создание торговой системы всегда начинается с поиска главной спекулятивной идеи, т.е. формализации базовых точек входа, которые в теории должны приносить прибыль. Как нетрудно догадаться, у каждого трейдера своё видение происходящего на рынке, поэтому здесь вариантов может быть очень много.
Тем не менее, для проверки возьмём популярную идею, смысл которой можно сформулировать следующим образом – на европейских валютах внутридневная волатильность растёт не постепенно, а резко, поэтому позиции нужно открывать в сторону сильных импульсов.
Точкой начала такого импульса можно считать пробой локального экстремума за N часов или минут. Всё, идея есть. Теперь на её основе создаём торговую систему, т.е. придумываем общие примитивные правила. Пусть алгоритм будет иметь следующий вид:
Выше представлен тест этой комбинации за 10 лет. На первый взгляд кажется, что всё очень плохо, ведь стратегия явно «сливает», но не нужно делать преждевременных выводов.
Дело в том, что на Форекс очень сложно создать простую систему, которая приносила бы прибыль каждый день и в подавляющем большинстве сделок.
Во-первых, в данном случае мы исследуем большой временной интервал, а это значит, что тест охватывает самые разные рыночные циклы (тренды, флеты, периоды высокой/низкой волатильности и т.д.).
Во-вторых, дни недели на Форекс очень сильно отличаются друг от друга. Это связано как с поведением участников рынка (например, в пятницу они фиксируют часть позиций), так и с публикацией новостей, которые обычно выходят в одно и то же время.
И, в-третьих, не исключено, что нами была подобрана не самая удачная комбинация параметров. Так бывает, поэтому я рекомендую сразу готовить несколько черновиков, и из них уже выбирать самый лучший.
Но вернёмся к теме и попробуем выудить из собранной статистики что-нибудь полезное и подумаем, как повысить результативность операций. Первое, что приходит на ум – сократить спред, ведь можно легко найти брокера, у которого он по GBPUSD будет не 3 пункта, а скажем 2.
Общие потери значительно сократились, что немудрено, ведь теперь в каждой сделке мы экономим 1 пункт. На следующем этапе создания торговой системы необходимо тщательно проанализировать статистику сделок, и первым делом нужно посмотреть, как прибыль/убыток распределены по часам открытия позиций.
На гистограмме хорошо видно, что самую высокую прибыль приносят операции с 16 до 17 часов включительно. Это логично, так как именно в это время курс GBPUSD часто разворачивается и пробивает экстремум прежнего 10-часового тренда.
Вывод – сделки разумно открывать только по тем сигналам, которые поступают в 16 и 17 часов. Остальное время лучше отдыхать от рынка или работать по другим системам. Посмотрим, что получится, если добавить этот фильтр.
Картина кардинально изменилась – если раньше (при работе круглосуточно) стратегия «сливала», то теперь она приносит пусть и не очень большой, но доход. Далее посмотрим, как обстоят дела с прибылью по дням недели.
Анализ результатов и выводы
В принципе, созданная торговая система работает достаточно стабильно, но убыточную пятницу всё-таки лучше исключить. Вообще, я не удивлён этим фактом, поскольку в последний день недели действительно часто формируются непредсказуемые и нервные движения. Выше я уже кратко про это писал – рыночные игроки перед выходными фиксируют часть позиций.
На графике выше представлена «финальная» линия эквити, т.е. из самих сигналов ничего интересного вынести уже не получится. Теперь, чтобы результаты торговли не выглядели «смехотворными», увеличим лот до 0,1 от стандартного и проанализируем остальную информацию.
Что здесь интересного? Максимальная серия потерь равна 11 сделкам. Это значит, что после 9-10 убыточной операции (когда вероятность закрытия позиции в плюс заметно увеличивается) можно попробовать применить мартингейл, чтобы компенсировать часть потерь. Вся остальная статистика малоинтересна с практической точки зрения.
Таким образом, мы быстро создали торговую систему со следующими правилами:
По аналогичному принципу строятся и все остальные стратегии, т.е. на первом этапе формулируется главная идея, затем она проверяется/тестируется, после чего анализируется статистика и ищутся возможности для повышения эффективности спекулятивных операций.
Отдельно хочу заметить, что даже убыточный на первый взгляд подход можно использовать с пользой, сегодняшний результат - лучшее тому доказательство. Главное найти в куче «информационного мусора» интересную закономерность.
