Стратегия хеджирования по праву считается самой безопасной, но для успешного её применения знать одну лишь теорию по теме недостаточно, ведь нужно ещё располагать соответствующим «техническим» инструментарием. По этой причине я решил собрать все качественные индикаторы парного трейдинга, написанные для MetaTrader4, в одну подборку.
Поскольку индикаторами парного трейдинга обычно интересуются люди, которые уже имеют некоторое представление об этой методике, я не стану рассматривать общую теорию и сразу перейду к описанию алгоритмов.
Первый из них называется OverlayChart, а скачать его для платформы МТ4 вместе со всеми другими инструментами, рассматриваемыми в данном обзоре, можно здесь:
Данный индикатор просто накладывает на текущее окно график другого торгового инструмента.
На рисунке выше обычные свечи – это курс EURUSD, а разноцветная разметка – динамика USDJPY. В настройках OverlayChart можно редактировать следующие переменные:
Последняя функция удобна при анализе разнонаправленных инструментов, например, нефти и пары USDRUB. Она носит исключительно «косметический» характер и не влияет на результат анализа.
Второй индикатор парного трейдинга встречается в сети под названием Ind_Seasonal_Trade. Как нетрудно догадаться, изначально он создавался под нужны сезонного анализа, но его функционал позволяет работать и по стратегии хеджирования.
На графике выше чёрной линией представлено расхождение между котировками акций SPY и DIS (на их месте могут быть любые инструменты). Получить подобный результат очень просто, главное – правильно настроить алгоритм. Я составил краткую инструкцию.
Первым делом нужно задать формулу парного графика (его ещё называют спредом). В моём примере она имеет вид #SPY-#DIS=1^1. Это значит, что вес обоих тикеров одинаков – один к одному.
Обращаю внимание – в поле Formula не должно быть опечаток, так как даже один неверный символ в коде торгового инструмента приведёт к ошибке. Пожалуй, это единственная сложность, с которой сталкивается трейдер, поскольку все остальные настройки гораздо проще:
Если Ind_Seasonal_Trade кажется слишком сложным, есть более простой и понятный аналог для парного трейдинга – индикатор Spread-I-env.
Он работает по аналогичному принципу – показывает на графике расхождение между котировками двух активов. Соответственно, все его настройки предназначены для оптимизации параметров нового синтетического показателя:
Несмотря на то, что изначально я не хотел углубляться в теорию, всё же дам несколько советов по работе с упомянутым выше индикатором парного трейдинга.
Во-первых, желательно, чтобы в спецификации активов номинальный размер их лотов был одинаков.
Во-вторых, анализ спредов, как и хеджирование в целом, лучше всего работает в пределах одного рынка. В качестве примера можно привести следующие наборы парных инструментов – WTI/Brent, американские акции/индекс SP500, золото/серебро, кукуруза/пшеница.
Конечно, в ряде случаев хеджирование применимо и при использовании межрыночных закономерностей (пример – покупки акций страхуются длинными позициями на золоте), но в этом случае придётся внимательно пересчитывать множители ног Buy/Sell, поскольку номинал стандартных лотов у разных активов отличается.
И ещё замечание – схождения/расхождения бесполезно исследовать на Форекс. Здесь всё просто – если построить спред между двумя валютными парами, мы получим кросс-курс. О каком «хедже» тогда говорить, если позиция не тренд-нейтральна?
SpreadsCharts_Multi для сопоставления данных с MACD
Последний индикатор парного трейдинга (SpreadsCharts_Multi) из сегодняшней подборки немного отличается от предыдущих, так как показывает на графике не фактическую ценовую разницу между двумя инструментами, а сопоставляет их MACD.
Решения о покупке/продаже принимаются в точках, где пересекаются линии MACD. Некоторые трейдеры ещё обращают внимание на перекупленность/перепроданность, но в парном трейдинге это бессмысленное занятие, так как данную задачу можно решить и на обычном «одинарном» графике. Иначе говоря, она выходит за рамки SpreadsCharts_Multi.
Что же касается настроек, вшитых в этот индикатор парного трейдинга, то все они интуитивно понятны: