Индикатор регрессии Форекс

Котировки любой валютной пары по своей сути являются классическим рядом динамики, а это значит, что тренды можно исследовать при помощи регрессионного анализа. И тем более, современным трейдерам вовсе необязательно прибегать к сложным вычислениям, так как всю работу делают специальные индикаторы регрессии Форекс.

Прежде чем переходить к описанию конкретных приёмов и алгоритмов, я хотел бы напомнить о том, что:

Разумеется, некоторые функции могут использоваться для составления будущих рыночных сценариев, но даже в этом случае индикатор играет роль обычного «статиста», а все выводы делает сам трейдер, опираясь на собственный опыт и текущую ситуацию.

Извиняюсь за это лирическое отступление, просто уже неоднократно замечал, как некоторые разочаровавшиеся новички ставят на индикаторах регрессии Форекс различные штампы и заявляют, что высшая математика на валютном рынке бесполезна. Поверьте, польза от неё есть.

Вернёмся к теме, индикаторы регрессии Форекс бывают двух видов – стандартные и пользовательские. Инструменты первой категории являются общепризнанной классикой и входят в комплект всех «мощных» аналитических платформ.

К сожалению, разработчики MetaTrader4 пока не оценили все преимущества регрессии, поэтому добавили в платформу только один инструмент из этой категории, который находится даже не в навигаторе, а на основной рабочей панели.

Это канал линейной регрессии, который при помощи метода наименьших квадратов строит линию тренда.

Представленная выше разметка говорит сама за себя. Центральная линия канала – это и есть тренд, сформированный на рынке за выбранный период времени, а границы диапазона можно рассматривать в качестве ориентировочных целей по прибыли.

В некоторых учебниках авторы советуют использовать экстремальные линии канала для поиска точек входа в позицию.  Я не рекомендую придерживаться подобной тактики, поскольку они регулярно перерисовываются (если построение привязано к текущей свече, а не зафиксировано на историческом участке).

Гораздо больше пользы приносят пользовательские индикаторы регрессии Форекс, в частности, самый интересный и универсальный из них называется i-Regression. Скачать его для MetaTrader 4 можно вот тут:

Данный алгоритм отличается от терминального варианта канала гибкостью настройки. К примеру, с его помощью можно построить не только линейную регрессию, но и все остальные функции старших порядков, в частности, для решения этой задачи предназначена переменная «degree».

Если в указанное поле задать «1», индикатор регрессии Форекс построит обычный линейный канал, если же здесь будет прописана «2», эксперт рассчитает квадратичную функцию.

Трёхкратный коэффициент degree позволяет работать с кубической регрессией и так далее.

Соответственно, чем выше порядок функции, тем чувствительнее становится разметка к рыночным движениям. Данная особенность как раз и используется для так называемого прогнозирования, о котором речь шла в самом начале обзора.

На первый взгляд может показаться, что Грааль найден, но не спешите открывать крупные сделки. Эксперименты показывают, что подобные разворотные сигналы часто оказываются ложными, поэтому их разрешается использовать исключительно в качестве фильтра, а не основного сигнала.

Что касается остальных настроек и возможностей пользовательского индикатора регрессии Форекс, то здесь пристальное внимание следует обратить на вертикальную жёлтую линию, которая по умолчанию расположена на текущей свече.

Перемещая её по шкале времени можно оценить, как сигналы отрабатывались в прошлом, что очень важно для разработки технических систем. Иначе говоря, мы получаем модуль, измеряющий реальную погрешность, которая неизбежно появляется вследствие перерисовки.

Остальные настройки интуитивно понятны, в частности, переменная «bars» отвечает за количество анализируемых баров, а при помощи функции «kstd» рассчитываются диапазоны между центральной линией и границами канала.

Самая бесполезная переменная называется «shift», поскольку она предназначена для смещения разметки по оси времени, что на валютном рынке просто бессмысленно.

Таким образом, рассмотренный индикатор регрессии Форекс сочетает в себе сразу несколько формул (линейные, квадратичные, кубические и др.), поэтому рассматривать дополнительный инструментарий нецелесообразно – другие эксперты будут дублировать сигналы i-Regression.

В качестве небольшого заключения отмечу, что регрессионный анализ является тем редким случаем, когда качество сигналов не зависит от таймфрейма, поэтому упомянутые сегодня алгоритмы можно смело использовать на любых графиках, главное – не забыть провести оптимизацию.

Оставить сообщение

сообщение