закрыть
Советуем
Торговля по новостям
Простые инвестиции
Как выбрать брокера
Демо счет
Бинарные опционы в рублях
Бесплатная помощь
Новое на Сайте
Примеры ЗаработкаРынок «крипты» сейчас находится примерно в той же самой фазе, какая наблюдалась на американских биржах перед Великой Депрессией, т.е. даже на сильных коррекциях инвесторы просто выкупают монеты по любым ценам, а затем ждут продолжения бума. Я не знаю, как долго будет продолжаться это «эльдорадо», но лучше заранее освоить стратегию арбитража криптовалют, которая подходит как для бычьего, так и медвежьего тренда.
Начнём с терминологии. У «арбитража» на Форекс и биржах есть два определения.
Например, если на CME курс фьючерса на биткоин равен $9000, а на одной из «серых» бирж он стоит $8000, опытный трейдер может продать срочный контракт (открыть позицию на продажу) и купить реальные «коины», сделав тем самым ставку на сужение разницы.
Обычным спекулянтам описанная схема не подходит, так как расхождения редко бывают такими большими, да и сам выход на Чикагскую Биржу (CME) слишком сложен для большинства частных трейдеров.
Именно в контексте второго термина и следует рассматривать стратегию арбитража криптовалют. Полагаю, трейдеры, имеющие некоторый опыт торговли на Форекс, поняли, о чём речь, но для новичков рассмотрю данный подход подробнее.
Как известно, практически все криптовалюты движутся в одном направлении, т.е. если биткоин растёт, то и остальные альткоины пользуются спросом.
При падении биткоина наблюдается аналогичная ситуация, т.е. он тянет за собой вниз все популярные криптовалюты. Это идеальная «книжная» модель, но, если бы всё было так элементарно, стратегия арбитража криптовалют просто не появилась бы.
| В чём вся суть – в долгосрочной перспективе корреляция разных «коинов» действительно стремится к единице, но на среднесрочных и краткосрочных временных | интервалах их цены часто «расходятся». Как правило, подобные отклонения обусловлены эмоциональной реакцией участников торгов на определённые события. |
Например, выходит новость о том, что хакеры взломали и обчистили биткоин-кошельки. Поскольку сам факт несанкционированного доступа к аккаунтам свидетельствует о наличии уязвимости у BTC, инвесторы начинают перекладывать средства в эфириум и другие более совершенные монеты. В результате курс ETHBTC растёт.
Со временем паника проходит, плюс ко всему, на рынок приходят новые игроки, которые не учитывают прошлый негатив. Как следствие – спрос на недооценённый биткоин снова увеличивается, а курс ETHBTC возвращается к среднему нормальному значению.
Стратегия арбитража криптовалют опирается на эту закономерность, т.е. её смысл заключается в покупке недооценённого «коина» и одновременной продаже «перегретого» инструмента. Данную тактику часто ещё называют «торговлей спредом», о которой я уже неоднократно рассказывал в более ранних обзорах.
Соответственно, прежде чем принимать спекулятивные решения, необходимо построить график нужного синтетического инструмента. Для решения этой задачи рекомендую использовать индикатор Spread_I_env, скачать который для терминала MetaTrader 4 можно здесь:
На рисунке выше построен спред BTC-70*LTC, т.е. это разница между ценой одного биткоина и стоимостью 70 монет лайткоина. Сразу замечу важную деталь – соотношения придётся подбирать экспериментально для каждой криптовалютной пары.
Понять, насколько выбранная формула отвечает интересам стратегии арбитража криптовалют, очень просто – полученный график должен колебаться около нулевой отметки.
В принципе, на этом описание арбитража, как такового, заканчивается, поскольку далее мы плавно переходим к обычному техническому анализу, а конкретные точки входа, как известно, каждый трейдер распознаёт самостоятельно при помощи привычных инструментов.
На мой субъективный взгляд, стратегия арбитража криптовалют неплохо сочетается со скользящими средними, в частности, точка входа формируется в тот момент, когда линия спреда пересекает свою Moving Average.
Кстати говоря, в индикаторе Spread_I_env «скользящая» встроена по умолчанию, она настраивается при помощи переменной «период усреднения конверта».
Прибыль по таким сделкам закрывается либо после возвращения «спреда» к нулевому уровню, либо по обратному сигналу MA (в последнем случае потенциальная прибыль будет больше, но и шансы столкнуться с «запаздыванием» пропорционально увеличиваются).
Если скользящие средние по какой-либо причине кажутся неэффективными, стратегию арбитража криптовалют можно сочетать с любыми другими алгоритмами, которые поддерживают функцию «Применить к: Previous Indicator Data» (строятся поверх других индикаторов).
Подводя итог, хочу отметить главное преимущество арбитража криптовалют – данная стратегия является тренд-нейтральной, т.е. при грамотной оптимизации она должна работать как на «пузырях» (при разгоне цены), так и на медвежьем рынке, когда все «коины» летят в пропасть. Связано это с тем, что мы работаем не с базовыми активами, а с их ценовой разницей.
