Баскет трейдинг или стратегии торговли корзиной на Форекс

Торговля валютными индексами с каждым годом становится всё популярнее, поскольку насыщенный и непредсказуемый информационный поток очень сильно искажает динамику отдельно взятых пар.

В спекулятивной среде по этой причине даже появилась специальная стратегия - баскет трейдинг. Сегодня я кратко расскажу, как использовать данный подход на Форекс.

Термин «баскет трейдинг» является транскрипцией английского понятия «Basket Trading», что в переводе на русский язык значит «торговля корзиной». В литературе часто можно встретить и альтернативные названия этого метода – диверсификация, хеджирование, арбитраж и т.д.

Основы баскет трейдинга и его особенности

Вообще, основы баскет трейдинга были сформулированы задолго до появления современного валютного рынка (приблизительно в 30-е годы прошлого века). Вот поэтому нам даже не нужно ничего изобретать, достаточно просто позаимствовать проверенные приёмы и перспективные идеи.

Скачать индикатор для стратегии Баскет трейдинг можно здесь:

В качестве примера такой сделки можно привести одновременную покупку акций JPMorgan, Banc of America и Goldman Sachs.

В данном случае портфель формируется родственными активами и поэтому позволяет отрабатывать глобальные тенденции, характерные для банковского сектора США. Главное преимущество этого подхода состоит в том, что ценовые колебания отдельно взятой бумаги ничего не решают, т.е. они не приводят к неоправданным стоп-лоссам и поспешным решениям.

Частным случаем баскет трейдинга можно считать и торговлю фондовыми индексами (SP500, NASDAQ и т.д.), поскольку они сами по себе являются отражением общей тенденции на рынке ценных бумаг США.

А вот ещё один пример из совершенно другой области – на графике ниже представлена динамика корзины нефтепродуктов, т.е. она показывает общий тренд на WTI, Brent, мазуте и бензине.

Если анализировать подобные контракты по отдельности, шанс принять неверное решение заметно возрастает, поскольку марки нефти и их производные очень любят формировать ложные пробои уровней. Плюс ко всему, их цены довольно часто «разбегаются» в разные стороны из-за «фундаментальных» факторов.

Учимся пользоваться баскет трейдингом

Полагаю, с этим всё понятно, но остаётся один вопрос – как использовать баскет трейдинг на Форекс? Прежде всего, необходимо построить индекс нужной валюты. Здесь я хочу напомнить о том, что для доллара США такой показатель уже существует, в терминалах он встречается под тикерами USDX и DXY.

Индекс доллара показывает общую динамику USD по отношению к остальным главным валютам – EUR, JPY, GBP, CAD, SEK и CHF.

Очевидно, что возможности данного инструмента сильно ограничены, поэтому валютную корзину лучше формировать под конкретную ситуацию методом простого усреднения или сложения/вычитания курсов. Для решения этой задачи нам понадобится индикатор Seasonal_Trade.

Изначально он создавался для сезонной торговли, но его функционал позволяет работать и по стратегии баскет трейдинга. Я не стану подробно комментировать особенности этого приложения и лучше сразу рассмотрю конкретные примеры.

Предположим, трейдер хочет оценить динамику доллара США по отношению к европейским валютам – EUR, CHF и GBP. Для этого ему потребуется задать в настройках Seasonal_Trade следующие параметры.

Конструкция «1^1^1» отвечает за весовые коэффициенты указанных валютных пар, т.е. в данном случае они равны. В результате получится следующая разметка.

Если необходимо построить корзину для анализа JPY, можно использовать портфель из следующих валютных пар: EURJPY, GBPJPY, USDJPY, CHFJPY и AUDJPY.

Фактически, в таком виде он показывает динамику популярных валют по отношению к японской йене, т.е. разметка будет как бы перевёрнута (корзина растёт – JPY падает). По аналогичной схеме строятся абсолютно все валютные индексы.

Единственное ограничение, которое накладывает индикатор Seasonal_Trade на баскет трейдинг, выражается в лимите на количество составляющих портфеля – в нём не может быть более 5 активов. С другой стороны, для Форекс, где многие инструменты коррелируют, это некритично.

Сигналы баскет трейдинга

Что же касается практической стороны вопроса, то здесь всё просто – корзины обычно используются для поиска сигналов двух видов. Точки входа первого типа предполагают отработку трендов сразу на всём портфеле.

Например, если USD дорожает к европейским валютам (на соответствующем индексе формируются восходящий тренд), трейдер разом покупает USDCHF и продаёт EURUSD с GBPUSD.

Конкретные сигналы в рамках баскет трейдинга распознаются при помощи обычного технического анализа, в частности, давно замечено, что на индексах хорошо работают уровни (гораздо лучше, чем на единичных парах) и самые простые индикаторы (MA, StdDev и т.д.).

И вторая стратегия баскет трейдинга сводится к поиску аномальных отклонений на конкретной паре с последующим открытием сделок на схождение её курса и всего портфеля.

На графике выше прямоугольником выделена как раз такая ситуация. Здесь мы видим, что евро в целом укреплялась по отношению к своим основным конкурентам, но курс EURUSD при этом падал.

В данном случае оптимальной стратегией будет покупка EURUSD с одновременной продажей EURGBP и EURCHF в соотношении 1^0,5^0,5. Иначе говоря, разумно делать ставку на схождение EURUSD с индексом евро.

Подводя итог, хочу дать несколько дополнительных советов по баскет трейдингу на Форекс.

Во-первых, его лучше применять на крупных таймфреймах;

во-вторых, нежелательно использовать индексы, представленные в виде осцилляторов (инструментарий должен быть похож на Seasonal_Trade);

и, в-третьих, не следует злоупотреблять оптимизацией весовых коэффициентов портфеля (подгонять разметку под историю).

Оставить сообщение

сообщение