10 пунктов EURUSD

До последнего финансового кризиса, когда на многих активах и инструментах формировались мощные безоткатные тренды, особой популярностью пользовались стратегии, предназначенные для торговли на пробой различных диапазонов. Примеры таких систем можно найти вот здесь.

Оригинальная стратегия «10 пунктов EURUSD» разрабатывалась до 2009 года. Тогда волатильность и характер европейской валюты были совершенно непохожими на сегодняшние, поэтому в настоящее время она не работает – это следует принять как данность.

Учитывая данное обстоятельство, я решил сначала рассказать про базовые правила этой методики, чтобы стали понятны её принципы работы и основные недостатки, после чего мы постараемся оптимизировать параметры алгоритма с поправкой на современные тенденции.

Оригинальная 10 пунктов EURUSD

Когда и кто придумал данную стратегию, сказать сложно, поскольку первые её версии появились на фондовом рынке США, для которого характерно формирование затяжных трендов.

Суть этого подхода заключается вот в чём – трейдер ждёт, когда цена пробьёт максимум или минимум предыдущего дня, после чего открывает позицию в направлении пробоя с короткой целью.

На трендовых активах подобные системы зарекомендовали себя весьма положительно, поэтому спустя некоторое время форекс-трейдеры попробовали оптимизировать их для популярных валютных пар.

После серии тестов стало очевидно, что для «евро» оптимальный тейк-профит равен 10 пипсам, отсюда и было придумано такое название – 10 пунктов EURUSD.

Согласно правилам базовой версии данной системы, сделки на покупку/продажу заключаются по следующему алгоритму:

• В начале сессии открывается любой таймфрейм EURUSD и проводятся две горизонтальные линии – одна на несколько пунктов выше High предыдущего дня, а вторая чуть ниже Low вчерашней торговой сессии;
• Устанавливаются два отложенных ордера buy-stop и sell-stop на обозначенные отметки;
• В спецификации «отложек» задаются следующие значения – TP = 10 pips, SL = 30 pips.

Далее трейдер ждёт, пока не наступит одно из следующих двух событий:

1. отработается какой-нибудь ордер;
2. завершится торговая сессия.

Таким образом, если «отложки», установленные по правилам системы «10 пунктов EURUSD» не отрабатываются до наступления полуночи (GMT), старая разметка полностью удаляется и строится новая, только уже по новым экстремумам.

Как нетрудно догадаться, сегодня подобный подход не приносит ничего кроме убытков, так как после кризиса количество флетовых участков на графиках существенно увеличилось, вследствие чего стоп-лоссы стали съедать всю прибыль, полученную по профитным ордерам.

Оптимизация стратегии 10 пунктов EURUSD

Тем не менее, несмотря на то, что прежние критерии по стоп-лоссам и тейк-профитам не соответствуют современным реалиям, сам алгоритм данной системы по-прежнему работоспособен. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что сегодня подобный подход успешно работает на фондовой бирже, а если он там приносит доход, значит, его можно настроить и для FOREX.

Существенную помощь в процессе оптимизации «10 пунктов EURUSD» мне оказал специальный советник, открывающий в начале каждого дня по две необходимые «отложки», в частности, в его алгоритм входят следующие переменные:

• Lot – объём каждого отложенного ордера;
• StopLoss – величина защитного приказа в пунктах;
• TakeProfit – тейк-профит, тоже в пунктах;
• UseTraling – включить/выключить пользовательский трейлинг-стоп;
• TralingStop и TralingStep – ключевые параметры тралла.

Учитывая тот факт, что трейлинг-стоп в оригинальной версии «10 пунктов EURUSD» не использовался, было решено оптимизировать только два параметра – «тейк» и «стоп». Кроме этого, среди прочих параметров теста я задал следующие величины:

• Таймфрейм – D1;
• Начальный депозит – 400 долларов;
• Период теста – с апреля 2008 года по 16.05.16;
• Оптимизируемый параметр – баланс;
• Лот – 0,01 на Инстафорекс (т.е. в 10 раз меньше стандартного);
• Спред – 3 пункта (стандартный на Инстафорекс);
• Счёт – четырёхзнак.

Результат получился предсказуемый – самая крупная прибыль была зафиксирована в комбинациях с большими целями и короткими защитными приказами.

Кстати говоря, в правом нижнем углу матрицы можно заметить, что изначальный «тейк», равный 10 пунктам, абсолютно никуда не годится. На представленном выше графике этого не заметно, но во всех боксах, за счёт которых сформирована нижняя полоса, был зафиксирован убыток, при этом, чем больший стоп-лосс использовался, тем выше получались потери.

Что касается непосредственно результатов оптимизации, то особенно красноречива следующая таблица:

На мой взгляд, весьма неплохо – при «тейке», равном 100 пунктам, и микроскопическом стоп-лоссе (10 п.) фактор восстановления получился 64 (прибыль/просадка).

Тем не менее, так как мы имеем дело с тестером, в котором допустимы различные отклонения и неточности, разумно увеличить величину защитного приказа хотя бы до 15 пипсов. Результат также оказался удовлетворительным – прибыль в 30 раз превысила просадку.

Разумеется, совокупная прибыль для 8 лет торговли получилась небольшая, но в данном случае можно попробовать увеличить лот. Причем, я ещё не акцентировал внимание на тот факт, что в Инстафорекс слишком большой спред, т.е. если торговать в Альпари (как вариант), потери на разнице Ask/Bid удастся существенно сократить.

Таким образом, сегодня оригинальная стратегия «10 пунктов EURUSD» приносит убыток, но если её модифицировать и переориентировать на более сильные импульсы, она начинает генерировать прибыль.

Оставить сообщение

сообщение