Относительно недавно для проверки одной торговой идеи мне понадобился робот на скользящих средних, но оказалось, что найти этот элементарный (и главное – рабочий) алгоритм в Интернете очень сложно. Учитывая данное обстоятельство, сегодня я решил поделиться тематическим советником Adjustable_MA. Возможно, мой обзор кому-нибудь сэкономит время.
Итак, как я уже отметил, Adjustable_MA – это робот на скользящих средних, открывающий позиции в точке пересечения последних. Если кто-то из читателей плохо знаком с техническими системами, напомню, индикатор Moving Average традиционно используется для генерации сигналов трёх типов:
Скачать данного робота, использующего скользящие средние, можно тут:
Советник Adjustable автоматизирует сигналы именно последнего типа, т.е. сделка на покупку заключается в том случае, если быстрая скользящая находится выше медленной, а ордер на продажу размещается при обратных условиях.
Таким образом, поскольку робот на скользящих средних не содержит хитрых условий и фильтров, при желании его можно оптимизировать для торговли любыми активами.
Что касается непосредственно настроек Adjustable, то в этом плане автор сделал большое дело – предоставил пользователю возможность редактировать все ключевые переменные. Перечислим их:
Как можно заметить, робот на скользящих средних опирается на простую стратегию, т.е. в его алгоритме не предусмотрены всякие «мартингейлы», усреднения, непонятные индикаторы и прочие опасные дополнения. Это как раз то, что я и искал, ну а любители усложнить себе жизнь всегда могут обратиться к программистам, благо исходный код советника открыт.
Мне советник Adjustable был нужен для поиска долгосрочных трендов на графиках D1 и H4, в частности, он неплохо себя показал не только на валютных парах, но и при торговле различными CFD. Чтобы в этом убедиться, достаточно провести оптимизацию на какой-нибудь популярной акции, пусть это будет AAPL.
Выше представлены итоги теста при следующих исходных данных:
В целом, средняя доходность получилась около 10% годовых в долларах, что для простейшего робота на скользящих средних не так уж и плохо. Более того, я проводил «оперативный» тест, поэтому более тщательная оптимизация может значительно повысить потенциал системы.
Теперь посмотрим на валютные пары. Поскольку индикатор Moving Average является трендовым, советник Adjustable лучше всего будет работать на курсах, которые большую часть времени находятся в движении. В качестве примера можно привести AUDUSD.
Учитывая тот факт, что оптимизация переменных у меня заняла от силы 30 минут, результат следует считать более чем удовлетворительным. В данном случае я проводил тест на следующих настройках:
Получается, что робот на скользящих средних показывает достойные результаты именно на форекс-инструментах. Данный вывод немного противоречит классикам технического анализа, которые считают фондовый рынок более предсказуемым.
А вот ещё один пример – это тест пары USDCAD. Оптимизация показала, что самые лучшие результаты от сделок с CAD получаются при следующих параметрах:
Если объединить все три теста в один портфель, получается очень интересная картина – даже при столь «скудной» диверсификации робот на скользящих средних обгоняет по доходности всех «усредняльщиков» и не сливает начальный депозит.
Напрашивается очевидный вывод – советник Adjustable_MA является потенциально-прибыльным алгоритмом, главное корректно оптимизировать его базовые переменные.