Торговая система MACD для работы с любыми валютными парами

Торговая система MACD Profitunity, о которой сегодня пойдёт речь, идеально подойдёт начинающим спекулянтам, поскольку она решает сразу три задачи – знакомит пользователя с базовыми индикаторами, учит фильтровать сигналы и даёт наводку на ещё одну интересную методику, разработанную Биллом Вильямсом.

Начнём, пожалуй, с последнего пункта. В конце 20 века трейдер Билл Вильямс представил публике свою стратегию Profitunity (в переводе с англ. «возможность»), которая стала распространяться в финансовой среде с поразительной скоростью.

Сегодня я уже не могу сказать, что это прямо-таки был прорыв в техническом анализе, но Биллу нужно отдать должное, поскольку он популяризовал трейдинг и предложил несколько разумных идей. К примеру, советовал фильтровать трендовые точки входа специальным осциллятором Awesome.

Настраиваем терминал под систему MACD

Как уже можно было догадаться по терминам, автор торгового метода MACD Profitunity позаимствовал идеи Вильямса, но, вместо того чтобы бездумно их копировать, решил добавить своё видение.

Скачать готовый шаблон для торговой системы MACD можно тут:

На графике выше представлен рабочий шаблон стратегии. Он предназначен исключительно для дневного таймфрейма (D1) и формируется следующими индикаторами:

• MACD (34;89;9) – стандартный Moving Average Convergence/Divergence, быстрая EMA которого строится за 34 дня, а медленная за 89. Да, периоды выглядят странно, но разработчик утверждает, что именно они позволяют извлекать прибыль;
• Awesome – упомянутая ранее разработка Вильямса. Напомню, он, как и MACD, показывает расхождение двух скользящих средних, только в этом случае они рассчитываются по другим периодам;
• Fractals – ещё один индикатор, созданный Биллом. Нам он пригодится лишь для установки стоп-лоссов. В общем, всё стандартно.

Чтобы по системе MACD Profitunity открыть длинную позицию, необходимо дождаться появления следующих сигналов:

• Красная линия главного осциллятора закрепилась ниже серой гистограммы – это верный признак восходящего тренда;
• На Awesome появился паттерн Блюдце.

Под бычьим Блюдцем понимается формация, в рамках которой AO (далее я буду называть этот индикатор Вильямса сокращённо) сначала снижается, после чего плавно возобновляет рост, причём всё это должно происходить выше его нулевого уровня.

Сигналы торговой системы MACD

Сигнал стратегии MACD Profitunity формируется именно в тот момент, когда AO меняет цвет с красного на зелёный, т.е. ждать, пока он вернётся к своему предыдущему локальному максимуму, подтверждая, таким образом, серьёзность намерений покупателей, вовсе не обязательно.

Стоп-лосс по длинной позиции устанавливается немного ниже последнего фрактала (стрелки, направленной вниз), а прибыль фиксируется после того, как гистограмма MACD закрепляется ниже сигнальной линии.

Сделки на продажу отрабатываются по аналогичному принципу, т.е. sell-ордер открывается по рынку лишь в том случае, если MACD находится ниже красной линии, а на AO сформировалось медвежье блюдце.

Напоминаю, медвежье блюдце всегда находится ниже нулевого уровня AO и характеризуется возвратом осциллятора в нисходящую фазу после локальной up-коррекции.

Как и в случае с покупками, короткая позиция обязательно защищается стоп-лоссом (он размещается немного выше up-фрактала), а профит фиксируется только после появления обратного сигнала на MACD.

Отличительные особенности системы MACD Profitunity

Получается, что система MACD Profitunity универсальна, т.е. одинаково работает как на бычьем, так и на медвежьем циклах. Второе её преимущество заключается в простоте, всё-таки с классическими индикаторами справится любой новичок, даже если он только вчера впервые открыл терминал. А подробнее с данными инструментами  можно ознакомиться в отдельном разделе нашего сайта.

Ну и последний плюс лежит на поверхности – поскольку сигналы идентифицируются на графике D1 (где хорошо видны глобальные валютные тренды), этот метод подойдёт для всех пар.

Исходя из этого можно сделать простой вывод – система MACD Profitunity идеально подойдёт новичкам для тренировки, ведь трейдер знакомится с техническим анализом, учится ставить стоп-лоссы и следить за трендами.

А вот что касается торговли на реальном счёте, то здесь не всё так просто, поскольку стратегия имеет ряд недостатков.

Во-первых, её сигналы появляются редко;

во-вторых, фиксинг прибыли по обратному сигналу MACD часто приводит к запаздыванию;

и, в-третьих, не совсем понятно, каким объёмом работать.

Ну что ж, если желание торговать на реальном рынке ещё не пропало, первую проблему стратегии MACD Profitunity можно решить очень просто – добавив в портфель сразу несколько активов, причём не следует пренебрегать CFD на акции, так как на них тренды выражены гораздо сильнее, чем на Форекс. Логика элементарна – чем больше инструментов задействовано, тем чаще появляются сигналы.

Второй недостаток в некоторой степени устраняется добавлением в систему тейк-профита, рассчитанного умножением стопа в 3 раза. Я использую такую неоднозначную формулировку по одной простой причине – выход по пересечению MACD нужно оставить в любом случае, поскольку он спасает от ложных сигналов.

Получается, что тейк-профит будет срабатывать далеко не всегда, но он позволит хотя бы часть прибыльных сделок закрывать своевременно, не сталкиваясь с пресловутым запаздыванием.

И последний минус системы MACD Profitunity также не назовёшь катастрофой. Вообще, что мы имеем? В нашем распоряжении есть среднесрочная стратегия для D1. А чем знамениты дневные графики? Ответ очевиден – большими движениями на сотни пунктов.

Следовательно, объём каждой сделки следует подбирать таким образом, чтобы без лишних «нервов» пережить просадку на 300 – 500 пунктов, а это максимум 0,01 лота на $500 депозита. Ну и раз речь зашла про манименеджмент, напоследок хочу напомнить ещё одну деталь – рассмотренный метод плохо сочетается с усреднением и мартингейлом.

Оставить сообщение

сообщение