Отчеты CME

Наверняка, каждый трейдер, даже начинающий, интуитивно понимает, что тренды на финансовых рынках формируются не из-за того, что скользящие средние как-то особенно пересеклись или RSI указал на перекупленность, а в результате изменения настроений покупателей и продавцов. Сегодня мы поговорим о том, как путём загрузки отчёта CME можно получить информацию о рыночном сантименте.

Прежде всего, разберемся с базовой теорией и ответим на вопросы «что такое CME» и «при чём здесь Форекс».

Сегодня данное название является устаревшим, поскольку на данной площадке обращаются не только товарные контракты, но и множество других деривативов, среди которых нас будут интересовать следующие тикеры:

Все представленные в таблице активы называются валютными фьючерсами. Фьючерс – это контракт на будущую поставку базового товара по цене, зафиксированной в момент заключения сделки.

Кроме этого в отчётах CME собрана информация об опционах на фьючерсы – это ещё один производный инструмент, который даёт его держателю право (а не обязанность) купить актив по заранее оговоренной цене.

Таким образом, на чикагской площадке участники торгов не просто делают ставки на рост или снижение стоимости инструмента, с чем обычно ассоциируется биржевая торговля, они своими действиями формируют рынок. Быки стараются купить актив дешевле (создают спрос), а медведи предлагают приобрести у них купленные ранее контракты, либо наращивают короткую позицию, т.е. играют на понижение (создают предложение).

Получается, что результат торгов на CME, отражённый в отчётах, позволяет оценить текущий баланс рыночных сил на валютной паре, но возникает закономерный вопрос – «почему анализировать необходимо именно фьючерсы, а не объёмы, предоставленные дилинговым центром?».

Ответ прост – реальный объём торгов на FOREX не знает никто, так как данный рынок децентрализован и разбит на множество систем. С другой стороны, торговля валютными фьючерсами проходит в рамках определённой площадки и строго регламентирована, поэтому, с точки зрения статиста, её результат является репрезентативным, т.е. может быть спроецирован на весь рынок в целом.

Где и как искать отчёты CME

К сожалению, на сайте Чикагской Биржи нельзя выбрать русский язык, поэтому придётся вооружиться специальной инструкцией. Вообще, всю необходимую информацию о прошлых торгах можно получить двумя путями – непосредственно на сайте (в таблице) и путём загрузки подробного отчёта в формате pdf.

В первом случае для получения отчёта CME необходимо зайти на главную страницу CME Group (http://www.cmegroup.com/) и выбрать пункт «Data - Volume & Open Interest».

После этого действия откроется раздел, в котором для всех активов собрана информация о «проторгованных» объёмах и открытом интересе. Здесь нам потребуется блок с кодовым обозначением FX (сокращение от FOREX).

Кстати говоря, сегодня я не стану в подробностях рассматривать анализ открытого интереса, но для справки напомню – данным термином называется общее количество действующих контрактов, поэтому его постепенный рост зачастую указывает на усиление начатой ранее тенденции, а аномальный всплеск часто совпадает с разворотом тренда.

В раскрывшем разделе просто выбираем нужный отчёт CME. Если в качестве примера выбрать первую строчку «Australian Dollar Future», откроется таблица, в которой собрана информация о прошлых торгах фьючерсами и опционами на AUD.

Сам отчёт состоит из нескольких разделов, в частности, на верхней панели представлена гистограмма, каждый бар которой равен проторгованному объёму на фьючерсах (синий цвет) и опционах (красный).

Далее следует таблица, в которой отражены результаты торгов за предыдущий день по всем контрактам на AUD. Дело в том, что в каждый момент времени на рынке торгуются фьючерсы с разными сроками исполнения, поэтому в некоторых случаях разумно анализировать динамику в разрезе по календарным датам.

Если пролистать отчёт CME ещё ниже, раскроется таблица, расшифровывающая данные по открытому интересу на опционах Call и Put. Как правило, подобная информация используется для расчёта уровней поддержки/сопротивления, а некоторые трейдеры даже импортируют полученные прогнозы в MetaTrader4 при помощи специального индикатора.

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества, только что рассмотренный способ получения отчётов CME подходит скорее для «любителей», а вот профессионалы предпочитают работать с дневными бюллетенями, скачать которые можно по ссылке.http://www.cmegroup.com/market-data/daily-bulletin.html

В раскрывшемся перечне активов просто листаем страницу до тех пор, пока не появился заголовок «FX». Здесь можно выбрать отчёт по фьючерсам и опционам самых популярных и доходных активов, выглядеть он будет следующим образом (это пример для Call-опционов на GBP):

На первый взгляд, отчёт выглядит ужасно, так как в нём представлено множество строчек и колонок, но анализировать его достаточно просто. Позже мы ещё обязательно уделим время данному вопросу.

Евгений

Так как же ориентироваться в этом "страшном" отчете?

Оставить сообщение

сообщение