Успех в трейдинге зависит от многих факторов, но самое главное для спекулянта – не потерять весь капитал, ведь депозит для нас есть ничто иное, как основное средство производства. Приняв во внимание степень важности правильного расчёта лота на Форекс, сегодня я решил описать приёмы, которые сам использую в разных стратегиях.
Начну с небольшого отступления. В своё время, когда я плотно изучал учебники и публикации, посвящённые мани-менеджменту (ММ), мне довелось познакомиться с весьма широким спектром мнений касательно проблемы расчёта лота на Форекс.
Многие из этих приёмов действительно подкупают своей «научностью», так как авторы приводят сложные расчёты и общаются с читателем интересными терминами (фиксированная фракция, постоянно-фракционный метод). Однако реальность гораздо прозаичнее – всё это в лучшем случае является пересказом давно проверенных стратегий, а в худшем – обычное шарлатанство.
Отсеяв зёрна от плевел, я сформулировал для себя всего три подхода к управлению капиталом, каждый из которых находит применение в той или иной стратегии (конкретный выбор зависит от специфики актива и самой системы).
В рамках первого метода лот рассчитывается с поправкой на стоп-лосс и допустимую величину риска в отдельно взятой сделке. Рассмотрим этот приём поэтапно на условном примере.
Предположим, что у трейдера с депозитом $500 есть некая стратегия для пары EURUSD, при отработке сигналов которой используется стоп-лосс в размере 20 пунктов.
На первом этапе необходимо определиться с величиной максимальных потерь в одной сделке. Считается, что оптимальный риск не должен превышать 3% от средств на счёте. Этот критерий является типичной «средней температурой по больнице», т.е. не учитывает специфику и статистику конкретной стратегии, но возьмём его за эталон.
Далее рассчитывается предел потерь на сделку в денежном выражении. В нашем случае для первой операции он будет равен $15 (500*3%). Здесь я хочу обратить внимание на тот факт, что абсолютный риск постепенно меняется в такт динамике счёта, т.е. чем больше/меньше денег на депозите, тем выше/ниже получается лимит.
На третьем этапе расчета лота на Форекс мы определяем, как при заданных рисках меняется величина депозита при движении цены на один пункт. Для этого полученный выше допустимый убыток делится на стоп-лосс, выраженный в пунктах. В нашем примере этот шаг равен $0,75 ($15/20 п.).
И на последней стадии определяется сам лот. Сделать это очень просто – достаточно поделить шаг на стандартную стоимость одного пункта, которая характерна для полного лота.
Напомню, у пары EURUSD при торговле целым лотом один пункт эквивалентен $10. Соответственно, в моём примере рабочий объём сделки после округления будет равен 0,07 лота ($0,75/$10).
Важные детали:
Возможно, для новичка весь этот процесс кажется слишком сложным, поэтому рекомендую сразу установить специальный индикатор LotSize, скачать который можно тут:
Работать с ним одно удовольствие, в частности, сначала необходимо задать в настройках основные исходные данные:
Повторюсь, через настройки мы задаём базовые исходные данные, а расчет лота на Форекс при помощи индикатора LotSize осуществляется непосредственно на графике. Для этого потребуется сделать следующее:
Рассмотренный только что приём я применяю в стратегиях с фиксированным стоп-лоссом, но если защитный приказ в каждой сделке существенно меняется (а с ним корректируется и тейк-профит), лучше придерживаться второго подхода.
Расчет лота на Форекс по второй методике осуществляется пропорционально депозиту, т.е. на каждые $100/200/300/… счета задаётся предел риска в лотах.
Повторюсь, этот способ неплохо сочетается с динамическим стоп-лоссом, ну а если в стратегии стопы вообще не используются, т.е. убыточная сделка закрывается по специальному сигналу, становится актуальным третий метод, который привязывает лот к предельно допустимому убытку в пунктах.
Например, если на истории была протестирована стратегия, у которой максимальный убыток по сделке равен 50 пунктам, эта величина принимается за эталон, т.е. мы её подставляем на место стоп-лосса в формулы из самой первой методики.
Очевидно, что при расчете лота на Форекс по третьей методике совокупный риск значительно уменьшится (в подавляющем большинстве сделок потери будут меньше 3%), но и потенциальная прибыль сократится. На практике такой подход позволяет минимизировать просадки.