Современный технический анализ помогает не только исследовать прошлое, но и с некоторой погрешностью позволяет построить модель будущей ценовой динамики. Подобные алгоритмы, о которых мы сегодня и погорим, принято называть индикаторами прогноза тренда.
Первый яркий представитель данной группы называется «Hodrick_prescott_indicator». Этот эксперт написан на базе обычных скользящих средних, но автор внёс в алгоритм его расчёта сложные формулы, которые позволяют не только регулировать чувствительность индикатора к рыночному шуму, но и строить прогнозы.
Как можно заметить, индикатор прогноза тренда состоит из двух основных линий - первая из них (красно-синяя) используется для оценки текущей тенденции, а вторая строит модель, по которой, вероятнее всего, будут развиваться события.
Скачать Hodrick_prescott и FuturoFx для МТ4 можно здесь:
К подобным предсказаниям можно относиться по-разному, но одно мне известно точно - качество моделирования напрямую зависит от настроек алгоритма, поэтому к переменным Hodrick_prescott следует отнестись максимально серьёзно. В частности, пользователю разрешается корректировать следующие функции:
Таким образом, Hodrick_prescott неплохо справляется с возложенными на него функциями, более того, если идея прогнозирования «провалится», он может стать неплохой альтернативой стандартным скользящим средним, поскольку уникальная переменная «delay» позволяет найти компромисс между запаздыванием сигналов и их точностью.
И второй индикатор прогноза тренда, о котором я решил упомянуть в сегодняшнем обзоре, так и называется – FuturoFx (Будущее Форекс).
В отличие от Hodrick_prescott, данный алгоритм берёт за основу корреляционные взаимосвязи, т.е. он ищет на истории формации, похожие на текущую ценовую динамику, после чего делает предположение о том, что в будущем котировки будут вести себя точно так же, как и в прошлом.
Что касается его настроек, то они интуитивно понятны, хотя перечислить их также не будет лишним:
Например, если FuturoFx нашёл на истории 100 участков, корреляция которых с текущим трендом превышает 75%, а в поле «Select_best_correlations» задано значение 50, эксперт отберёт из этой сотни пятьдесят лучших моделей (с самыми высокими коэффициентами), усреднит их, после чего выведет на рабочее пространство прогнозный коридор.
На мой взгляд, если сравнивать рассмотренные сегодня индикаторы прогноза тренда, предпочтение лучше отдать FuturoFx, так как он выполнен более качественно (с алгоритмической точки зрения).
Если же не придираться к мелким деталям и недочётам, то можно успешно сочетать эти алгоритмы, т.е. принимать во внимание только те сигналы, в рамках которых оба эксперта делают похожие прогнозы.