На современном FOREX сложилась парадоксальная ситуация – многие трейдеры сетуют на то, что в условиях растущей геополитической и макроэкономической неопределённости исследовать тенденции становится всё сложнее. При этом в свободном доступе находятся не только стандартные алгоритмы, но и качественные индикаторы кластерного анализа, позволяющие значительно повысить результативность торговых сигналов.
Почему их практически никто не использует – это загадка. Вероятно, многие спекулянты путают подобные методы со сложным видом анализа, в рамках которого исследуются фьючерсные объёмы при помощи специальных платных программ. | Однако с технической и алгоритмической точек зрения кластерные индикаторы являются ничем иным, как модификацией валютных индексов, поэтому, прежде чем описывать их параметры и сигналы, разберёмся с базовой теорией. |
Практически каждый форекс-трейдер рано или поздно понимает, что валютный рынок является «зацикленным». Данный термин в учебниках не встречается, но под ним профессиональные спекулянты понимают целый комплекс явлений, среди которых самыми важными являются следующие закономерности:
Таким образом, торговать широкой линейкой форекс-пар просто бессмысленно, и на западных биржах это поняли уже давно, так как на площадке ICE можно работать с фьючерсом на индекс доллара, CFD на который, между прочим, доступен в некоторых дилинговых центрах.
Скачивайте индикаторы кластерного анализа для MetaTrader 4:
Индекс доллара США – это специальный взвешенный показатель, показывающий стоимость USD к корзине из шести основных валют. Подобная оценка позволяет устранить рыночный шум.
Возникает вопрос - чем USD лучше остальных валют? Если не рассматривать макроэкономику, ответ очевиден – ничем, а это значит, что аналогичные индексы можно создать для EUR, JPY, GBP и т.д. Именно эта идея и была заложена в основу индикаторов кластерного анализа.
На графике выше представлен один из таких алгоритмов. Он называется CCFp и отображается в виде нескольких цветных линий, каждой из которых присвоен тикер определённой валюты.
Это не совсем индексы в классическом их понимании, поскольку в формуле расчёта показателей присутствуют вспомогательные индикаторы, но функцию они выполняют точно такую же – фильтруют случайные колебания на отдельно взятых валютных парах.
Чтобы в этом убедиться, обратим внимание лишь на один индикатор кластерного анализа, предназначенный для анализа ситуации на евро. Даже без дополнительной разметки становится, очевидно, что синтетический показатель не подвержен рыночному шуму.
Тем не менее, используется он немного в другом направлении, а именно, при помощи двух индексов идентифицирует направление тенденции на выбранной валютной паре. Если вернуться к примеру с EURUSD, подобный анализ будет осуществляться следующим образом.
Таким образом, если линия основной валюты находится выше текущего значения котируемой – работаем только от покупок, при обратных условиях – открываем короткие позиции.
Кроме этого, тренд на индикаторе кластерного анализа можно определять по упрощённой схеме – в момент пересечения нулевой отметки соответствующей линией.
Второй индикатор кластерного анализа очень похож на предыдущий как по названию, так и внешне, но у него есть несколько принципиальных отличий.
На первый взгляд может показаться, что подобное дополнение бесполезно, так как оно дублирует сигналы первого индикатора, но дело в том, что CFP позволяет анализировать состояния перекупленности/перепроданности (эту задачу невозможно решить при помощи CCFp).
Таким образом, если индикатор кластерного анализа находится вблизи верхней экстремальной границы, следует продавать основную валюту и покупать котируемую. В обратном случае, т.е. при касании области перепроданности, рекомендуется покупать пару.
Если же значение линии эксперта находится около нуля – рынок достиг равновесия, поэтому принимать решения опасно, поскольку в любой момент может начаться | мощный импульсу в ту или иную сторону. К сожалению, рассчитывать экстремальные области приходится самостоятельно, но данная задача легко решается на истории. |
Подводя итоги, хотел бы ещё раз обратить внимание на тот факт, что предложенные в рамках сегодняшнего обзора индикаторы немного отличаются от обычных валютных индексов, поэтому попытки заменить их стандартным индексом USD или EUR не принесут ожидаемого эффекта.