Сколько существуют финансовые рынки, ровно столько времени инвесторы и трейдеры постоянно ищут способы идентификации тенденций, при этом редко кто задумывается над тем, что самый простой и эффективный приём буквально находится перед глазами – это наклон скользящей средней.
Для начала хочу объяснить, чем наклон скользящей средней лучше привычных стратегий, где тренд распознаётся по пересечению двух MA. Дело в том, что последний вариант приводит к существенному запаздыванию сигналов, из-за которого потенциальные точки входа часто появляются уже тогда, когда пора уходить с рынка.
Угол одной MA, напротив, позволяет реагировать на смещение рыночных акцентов гораздо быстрее, плюс ко всему, данная тактика имеет под собой весомое статистическое обоснование.
Звучит эта гипотеза следующим образом – если средняя цена актива за период стабильно растёт или снижается, разумно говорить о формировании поступательного восходящего/понижательного тренда соответственно.
Не знаю, по какой причине, но трейдеры часто пренебрегают такой трактовкой, хотя в обычной жизни при других обстоятельствах эти же люди успешно применяют аналогичный подход. Например, перед покупкой недвижимости смотрят на динамику средних месячных цен. Форекс в этом плане ничем не хуже.
В общем, основная идея уже понятна – по наклону скользящей средней можно определять тренд. А теперь рассмотрим специальный индикатор, который значительно упрощает анализ и открывает новые возможности. Он так и называется – MAAngle_alerts, а скачать его можно здесь для МТ4:
Этот алгоритм показывает угол наклона MA в виде осциллятора, т.е. если она направлена вверх/вниз, значения MAAngle будут располагаться выше/ниже нулевого уровня, при этом чем «круче» рост или падение цены, тем сильнее гистограмма отклоняется от нуля, что логично.
Немного забегая вперёд, сразу хочу отметить важную деталь – угол наклона скользящей средней в абсолютном выражении здесь далеко не всегда будет соответствовать визуальному восприятию ситуации. Объясню на примере.
На графике выше складывается впечатление, что MA направлена вверх под углом, близким к 45 градусам, хотя на осцилляторе значение колеблется в диапазоне от 6 до 10. Здесь нет ошибки, просто индикатор использует немного другой масштаб ценовой шкалы.
Это хорошо видно на новом примере, где я «сжал» шкалу котировок. Теперь показания MA и MAAngle_alerts полностью совпадают. В любом случае, на результат анализа данная специфика не влияет, поэтому пристальное внимание нужно уделить более важным вещам – настройкам.
Отдаю должное автору - он оставил открытыми все ключевые переменные:
Среди этих функций наибольший интерес представляет величина Angle Treshold. Она работает по следующей схеме:
Как правило, такой приём используется для разбивки ценовой динамики на тренды и флеты. Иначе говоря, если базовая MA колеблется в узком диапазоне и постоянно меняет направление, индикатор MAAngle_alerts выделит такую ситуацию специальным цветом, чтобы сразу стало понятно – здесь нет ярко выраженного импульса.
Справедлива и обратная трактовка – если гистограмма приобрела зелёный или красный оттенок, можно говорить о формировании тенденции.
Сейчас я рассмотрел подход в общих чертах, но результативность операций во многом ещё будет зависеть от оптимизации параметров под конкретную валютную пару и таймфрейм. Думаю, это и так понятно.
Кстати говоря, наклон скользящей средней можно использовать и для анализа перекупленности/перепроданности. На первый взгляд идея кажется странной, но если задуматься, то аномальный угол MA действительно указывает на формирование импульса, который скоро закончится.
Подобные сигналы неплохо подойдут для открытия позиций на откатах в сторону преобладающего тренда, т.е. могут заменить собой большую часть привычных осцилляторов.
Единственный приём, который плохо сочетается с анализом наклона скользящей средней, так это поиск дивергенций. Да, в теории упомянутый метод кажется логичным, ведь если на новом ценовом экстремуме угол MA не такой крутой, как на предыдущем, формально можно говорить о затухании импульса, но на практике мне не удалось извлечь от «диверов» пользу.