Рано или поздно каждый форекс-трейдер замечает, что некоторые активы ведут себя схожим образом или синхронно «разбегаются» в разные стороны. Возникает закономерный вопрос – как оценить силу таких взаимосвязей? Ответ очевиден – использовать специальный индикатор корреляции MT4.
Возможно, некоторые читатели попали на данную страницу из другого раздела блога, поэтому, прежде чем говорить про сам индикатор, начнём обзор с краткой теории (если данная информация не представляет интереса, можно сразу перейти к практической части).
Индикатор корреляции MT4 работает по аналогичному принципу, только вместо макроэкономических, климатических и прочих показателей он подставляет в формулу актуальные форекс-котировки, т.е. анализирует взаимосвязь разных валютных пар.
На рисунке выше представлена классическая формула коэффициента парной корреляции (Ккор). Зачем она нужна? Дело в том, что, изучая взаимосвязи «на глаз», мы можем дать лишь качественную оценку происходящим процессам, а торговля требует формулировки конкретных выводов, т.е. количественной характеристики. Её нам и предоставляет Ккор.
Теперь, когда основная идея стала понятна, рассмотрим индикатор корреляции MT4, который так и называется – Ind_Correlation.
Скачать Ind_Correlation для MT4 можно прямо здесь:
На графике он представлен двумя линиями, в частности, красная показывает фактическое значение Ккор между выбранными инструментами, зафиксированное на каждой свече, а синяя представляет собой ничто иное, как усреднённую величину этого коэффициента.
Что касается настроек Ind_Correlation, то все они интуитивно понятны и поэтому не должны вызвать никаких проблем:
На графике выше представлен пример расчёта Ккор для пар EURUSD и GBPUSD за 52 недельных свечи (год) с нулевым сдвигом по оси X. Как можно заметить, коэффициент равен 0,71, поэтому зависимость между евро и фунтом является достаточно сильной. На практике данный факт трактуется по-разному.
Во-первых, поскольку динамика пар EURUSD и GBPUSD практически идентична, спекулянту нет никакого смысла включать их в один «трендовый» портфель (гораздо проще купить/продать только один инструмент, увеличив при этом лотность сделки).
Во-вторых, когда евро и фунт, номинированные в USD, сильно коррелируют, на паре EURGBP часто наблюдается широкий флет, который можно использовать как для среднесрочной торговли, так и для «опасных» усредняющих стратегий.
И, в-третьих, полученное значение индикатора корреляции MT4 указывает на то, что рынком сейчас правит доллар США. Отсюда следует очевидный вывод – нужно уделять больше внимания политике ФРС.
Кстати говоря, выше я об этом не упоминал, но значение Ккор всегда колеблется в диапазоне от -1 до +1, при этом статисты рекомендуют разбивать этот интервал на следующие участки:
Выше я специально подобрал участок графика, на котором индикатор корреляции MT4 показал полное отсутствие связи между EURUSD и GBPUSD. Если мы говорим про европейские валюты, то такая ситуация наблюдается в периоды, насыщенные важными новостями (из свежего: Brexit и неопределённость политики ЕЦБ).
И на последнем примере мы видим отрицательное значение индикатора корреляции MT4, присущее комбинации EURUSD и USDCHF. Фактически, данный показатель расшифровывается точно так же, как и положительная величина, просто меняется «угол обзора».
Для моего примера напрашивается следующий вывод – пока Ккор расположен ниже -0,7, одновременно покупать/продавать EUR и CHF нецелесообразно. Вместо этого лучше оценить перспективы каждой валюты по отдельности и открыть позицию на той паре, которая имеет больший потенциал к росту/снижению.
Кроме этого, при определённых условиях экстремальное значение отрицательного коэффициента можно использовать для открытия сделок на «схождение» котировок. | Однако здесь я должен предупредить о том, что подобная тактика лучше всего работает на товарном и фондовом рынках, а вот на Форекс она приносит прибыль крайне редко. |
Таким образом, индикатор корреляции MT4 выполняет исключительно вспомогательную функцию, т.е. он просто обрабатывает котировки и даёт количественную оценку взаимосвязи валютных пар, но конкретные выводы трейдер должен формулировать самостоятельно.