Рано или поздно каждый спекулянт сталкивается с проблемой – система долго работает и приносит доход, а потом резко начинает сливать. Многие новички в такой ситуации паникуют и ставят крест на старой методике, хотя истинная причина подобных сбоев кроется в разной рыночной активности, измерить которую без труда можно при помощи простейших индикаторов.
Как правило, индикаторы активности рынка оперируют двумя величинами – волатильностью и объёмом. Иногда ещё используются макроэкономические данные и статистика опционного рынка, но так как для частного трейдера, работающего на свои собственные небольшие деньги, такие сведения бесполезны, я решил сделать акцент именно на техническом анализе.
Итак, самый популярный индикатор рыночной активности в терминале MetaTrader4 представлен под названием Average True Range – Средний Истинный Диапазон.
Поскольку ему в своё время был посвящён отдельный обзор, я не стану описывать формулы и сразу перейду к описанию сигналов.
В общем случае, ATR показывает среднюю волатильность валютной пары за определённый период, поэтому, оптимизируя переменную «period», можно регулировать чувствительность его формулы к ценовым колебаниям.
На графике выше я построил два индикатора рыночной активности – первый считает волатильность за 21 день (рабочий месяц), а второй за последнюю неделю (5 свечей).
Торгуя на Форекс, «тяжёлый» ATR целесообразно использовать для разбивки рынка на разные состояния, в частности, я анализирую ситуацию по следующей шкале:
Если текущее значение истинного диапазона соответствует средней волатильности, основная масса сделок заключается по базовой стратегии (у каждого трейдера она своя).
Если же ATR находится в области низкой активности, целесообразно торговать внутри дня, поскольку на крупных таймфреймах заработок станет значительно меньше привычных величин.
И последнее состояние рынка характеризуется высокой волатильностью. В идеале, для таких участков желательно разработать отдельную стратегию, так как в этом случае придётся кардинально пересмотреть величины стоп-лоссов и тейк-профитов, а такие корректировки часто влияют и на все остальные переменные.
Второй индикатор активности рынка, построенный за 5 дней, является более гибким, в частности, он может выполнять следующие функции:
Разумеется, ATR – это не единственная функция, при помощи которой оценивается торговая активность. В качестве примера такой альтернативы я могу предложить алгоритм RBVI.
Скачать RVI для терминала МТ4 вы можете здесь:
Как можно заметить, значение этого нестандартного индикатора активности рынка измеряется не в пунктах, а относительных величинах, поэтому он больше подойдёт для поиска флетов/трендов.
В частности, при работе внутри дня разумно придерживаться следующих правил:
При позиционной торговле лучше ориентироваться на 60-процентный уровень этого индекса. При этом сам факт пробоя ключевой отметки будет указывать не на начало нового тренда, а на появление аномальной свечи, после формирования которой вероятность отката цены к её среднему значению существенно увеличивается.
Кроме этого, при анализе рыночной активности не менее интересны и тиковые объёмы, хотя многие трейдеры их категорически не приемлют, мол, они искажают реальную картину и т.д.
Давайте подумаем, что такое объём из Metatrader4? Фактически, он показывает количество ценовых колебаний в единицу времени, т.е. это обычный счётчик тиков.
Соответственно, высокое значение Volumes свидетельствует о том, что этой валютной парой торгуют многие трейдеры, а низкий объём указывает на отсутствие интереса к активу со стороны крупных покупателей/продавцов.
Таким образом, привычная гистограмма Volumes становится одним из самых информативных индикаторов активности рынка. И раз речь зашла про конкретные закономерности, в качестве примера приведу некоторые свои наблюдения:
Подводя итог сегодняшнему обзору, не могу не заметить, что многие индикаторы активности рынка очень похожи, поэтому нет никакого смысла перебирать все возможные их варианты в поисках «Грааля». В общем и целом, перечисленные мной алгоритмы смогут выполнить любую задачу, связанную с расчётом и анализом волатильности.